アンチ・グリッド・ライク・システムの統計
ストラテジーテスターの レポートは、常にすべてのポジションを一度にクローズするこの種の戦略には意味がありません（取引がクローズされたときにデータポイントをプロットするだけで、オープンしたときにはプロットしません）。
この小さなツールが役に立ちます: https://www.mql5.com/en/code/9343
または最新版はこちら: http://sites.google.com/site/prof7bit/offline_charts-mqh
(インクルードファイルをインクルードし、毎ティックごとにstart関数の一番最初にrecordEquity()を呼び出すだけです)。テスト実行後にオフラインチャートフォルダに表示されるエクイティチャートは、あなたのEAがどれほど危険で、どれほど強い神経で取引しなければならないかを明確に示してくれるでしょう。
こんにちは、強化成功システムとは何なのかよくわかりません。
IMHO this type of system will need a moderate to good degree of deliberate market behaviour, i.e. sustained trends &/or wide enough ranges to recover losses on a retrace
このシステムで危険なのは、グリッドサイズより大きな、しかし2倍もないレンジです。このような局面では、あなたは高く買って、安く売ることになります。幸いにも、レンジの後、ブレイクアウトやトレンドが起こるはずです。この場合、システムは非常に高速に回復しています。私は、これはすべてのトレンド相場で保存されると思います。トレンドの速さは関係ない。(もちろん、トレンドが速ければ速いほど、より多くのセッションがオープン/クローズされます。しかし、一般的にリトレースメントは問題ではありません。(多分、よりダイナミックなグリッドを導入することによっても、この問題は最小限に抑えることができるでしょう。もちろん、まだ存在するでしょうが。)
例えば、グリッドサイズを2で割ると、EAは現在の「危険地帯」を非常にうまく通過します。(もちろん、新たな危険地帯を作ることになります）。
これは、あなたが上でテストした日付の範囲内で可能でした - 私は前年（2009）のような年ははるかに少ない成功であることをかなり確信しています。
私は（そして、あなたはそれで正しいかもしれない）市場の状況は、過去2年間でかなり異なっており、私は現在、現在の市場の状況に基づいて戦略を開発したいので、私は2010年から始まる唯一のtickdateを持っています。これは後のステップになります。
ということは、リアルタイム取引でのエクイティラインは、やや...心配なところでしょうか？
7Bitのエクイティロガーを入れてみたところ、最大ドローダウンは28.218%にとどまりました。だから、このようなシステムの研究を続ける価値があるかもしれない。
エクイティグラフ
アドオン。
ドローダウンが10%に達すると、すべてのトレードをクローズしても、システムは利益を維持します。
うーん、実際かなり良さそうですね。思った通り、mt4-reportの相対ドローダウンはかなり正確です。7bitはまだアンチ・グリッド・システムを使っているのだろうか。あなたのおかげで、アンチグリッドにまた興味がわきました。この結果を再現できるかどうか見てみます。私は10%のカーブが好きだ......ストップロスのないシステムを好まない人たちのためにストップロスと呼ぼう;)
Ps: もしこれを他の年でテストするつもりなら、2008年をお勧めします。その年は、今日、私のエキサイティングなシステムの一つを殺してしまった。私はそれを津波レンジ相場とニックネームで呼んでいます。
ubzen
2008年のMetaquotesのデータです。
ストップロス・モードは2008年でも問題なく動作しています。
2007年（私のEAが一般的に苦手とする年）でも問題なかった。2007年から今に至るまで。
ストップロス・モードはなかなか良いアイデアでした。これはストラテジーがMaxTradelimitにヒットするのを防ぎ、リスタートを発生させるものです。
＠BBです。
ああ、そういうEAをいつ終了させるかは別の仕事だ。長期的なATRの値は非常に興味深いものです。この件に関しては、間違いなく作業を継続するつもりです。
しかし、この話題を少しOn-Topicに保つために。
理論的にはこのようなEAは、十分な資本がある限り、すべてのトレンド市場で勝つことができるので（単純なマーチンゲールより少ない方法）、特に異なるシンボル/株式がレンジングの罠に陥るリスクを分散するために使用されている場合、なぜそのような/類似のシステムはそれほど人気がないのですか？私の推測では、必要な資本の量に起因しています。
非常に興味深い分析ですね。私は、市場の性格が変化していることについて、ずっと考えてきました。この議論から、私がよく考えていることを思い出しました。実現すると非常に便利なのは、近い将来の市場の性格（例えば、トレンドがあるかないか）を合理的な精度で予測し、その性格に適した方法を選択するアルゴリズムだと思います（あるいは、非トレンドがあると予測された場合は単に市場を無視するだけでもよいでしょう）。
グラフはとても素晴らしいものですが、そのエッジをうまく活用できているかどうかはわかりません。まず質問です。
不利な時間に遭遇したとき、必要なマージンはどのようにエスカレートするのでしょうか？(いわゆるマーチンゲールシステムのように、単純に言えば、取引に負けるたびに証拠金が2倍になるようなシステムほど悪くないとおっしゃいますが、どのように増えていくのかが明示されていません。また、どれくらいの資金が必要なのかも明示されていません)
あなたがトレーディングの統計的理論にどの程度精通しているかは分かりませんが、いくつかの理論を繰り返すことをお許しください。
統計的特性が類似した一連の取引機会から最高の長期的パフォーマンス（リスク回避を含む合理的な定義）を得るには、各取引機会に同程度のレバレッジを使用することであるという数学的事実があります。いわゆるマーチンゲール・マネー・マネジメントが基本的にダメな理由は、この原則から大きく乖離しているからです。 マーチンゲールシステムでは、一般的に、いくつかの取引で小さなレバレッジを使用するか（そしてそれを効果的に利用することができない）、他の取引でケリー基準で絶対最大ポジションサイズとして与えられるよりもはるかに大きなレバレッジを使用し、通常は異なる取引でその両方を使用します。この問題は、こうした稀な取引が長期的な株式統計（つまり、将来のある選択した時点における株式の確率分布）に劇的な影響を与え、通常、長期的には確率1で完全な損失を引き起こすということです。確かに、健全な利益を得られる確率が高いのであれば、大損する確率が低くても受け入れる（あるいは無視する）人も少なからずいるでしょうが、これは純粋なギャンブルに分類されるでしょう。
些細なことですが、どんな取引システムも、期待値がマイナスまたはゼロの取引機会を取り入れることによって、改善されることはないのです。これはバカバカしいほど明白に聞こえるかもしれませんが、多くのマーチンゲール愛好家が無視していることです。もう一つは、2つの取引が独立した統計的特性を持つ場合、最初の取引で起こったことが2番目の取引のポジションサイズに影響を与える理論的理由はありません（口座の資本に比例して変更される可能性があることを除く）。マーチンゲールのような賭け方が正当化される状況が1つあります（実際に起こる状況もあります）。これは、一連の機会があり、その多くが失敗すると、後の機会ほど期待値が高くなる（厳密には標準偏差に対する期待値の比率が高くなる）場合です。
あなたのシステムは、市場がトレンドになる傾向があるという本物の収益性の高い特性を利用しています。あなたが取っている機会が正の期待値を持っている場合、原則としてすべての機会を独立して扱い、適切なポジションサイズ（口座の資本に比例し、取引の異なる結果の推定確率に応じてレバレッジを使用）でそれぞれを独立して取引し、結果として将来のある時点で口座内の資本のより良い確率分布を得るべきであることに同意しますか？
もし私が数学者としてトレーディングの統計的側面を研究せずに、あなたのグラフを見ていたら、このように考えることはなかったと思います。しかし、数学的真理は本当に無視することはできません。
@zzuegg: 全てが良さそうです。マルチカレンシーのアプローチをテストするために、mt5を学ぶことを強くお勧めします。私はモンテカルロタイプの統計分析が好きで、このツールを お勧めします。このツールでサインアップして、無料のライセンスコードを要求する必要があります。私のライセンスコードはちょうど期限が切れたところなので、更新されることを期待しています。
数学者/統計学者がいるのはいいことだ。このスレッドから話題をそらしたくはないんだけど。でも、あなたの発見には賛成も反対もあります。
私は反対 です。同様の統計的特性を持つ一連の取引機会から最高の長期的パフォーマンス（リスク回避を含む合理的な定義）を達成する方法は、それぞれの取引機会に同程度のレバレッジを使用することであるというのは数学的事実である。
同意しない：確かに、健全な利益を得られる確率が高いために、大きく負ける確率が低くても受け入れる（あるいは無視する）人はかなりいると思われるが、これは純粋なギャンブルに分類されるのが一番だろう。
同意する：些細な観察だが、期待値がマイナスまたはゼロの取引機会を含めることによって、どんな取引システムも改善されることはないだろう。
同意しない：最初の取引で起こったことが、2回目の取引のポジションサイズに影響を与えるという理論的な理由はない（口座の資本に比例して変更される可能性があることを除いて）。
私宛ての質問ではありませんが、回答させていただきます。
不利な時間に遭遇したとき、必要な証拠金はどのようにエスカレートするのでしょうか？使用する証拠金は変わりませんが、変動するのは自由証拠金です。Anti-Grid について、いくつかの資料を紹介します。
Anti-Grid について： 7bitのサイトで解説しています。
計算 方法。7bitとGordonが数学的に証明/反証を試みている。おそらく、あなたの2セントを与えることができます。
MoreInfo。様々な人からのインプットによるディスカッション。
ああ、そして限り、私は反対する理由。主な理由は、私は価格チャートは時間の90％のランダムであり、制御不能なリスクを含んでいると結論付けたからです。このリスクを受け入れたくない人は、トレードをする代わりに、理論を話した方がいい。ある本からの引用です。こんな感じ。雷に打たれて死ぬしかないのなら、いずれ雷に打たれて死ぬことになる。
統計学で重要なのは、雷に打たれているのか、 雨に打たれているのかを測ることだと思うんです。もし、誰かが負ける可能性があることを嫌がるなら、取引しないほうがいい。
こんにちは。
Elrochさん、数学の専門家がいるのはいいことですね。私は上級統計コースに合格しましたが、それほど得意ではありません。
Crucially, in "martingale" systems, you are generally either using tiny leverage for some trades (and failing to exploit them effectively) or way more than the Kelly criterion would give you as an absolute maximum position size on other trades, and typically both on different trades.
マージンゲールシステムの主な問題は、あなたの使用するレバレッジ（および各トレードのリスク額）が急速に増加している一方で、あなたの利益目標は常に低いということです。これはもちろん、長い目で見ればマイナスの期待値を与えることになります。(ランダムに取引している場合)-。
私の現在のシステムを分析する上での問題は、ネットレバレッジだけを見ると、常にきれいに低く、前の注文がすでに利益になっている場合にのみ増加することです。理論的には、私のシステムは各方向に使用されるレバレッジを自動的に調整し、現在の方向で高くなるようにします。どのような方向であっても。なぜなら、私は相場がどこへ行こうとも、すべてのインディケータが遅れをとったり、失敗のシグナルを出したりしても、価格には関係ないからです。私の考えでは、ネガティブな期待を持つ指標を合計しても、長期的には決して有利にはならない。純粋に統計的なシステムは、通常、履歴を見ると非常によく見えるものですが、それは、その履歴に最適化されているという定義によるものです。
あなたのシステムは、トレンドが発生しやすいという市場の特性を利用しています。あなたが取っている機会が正の期待値を持っている場合、原則としてすべての機会を独立して扱い、適切なポジションサイズ（口座の資本に比例し、取引の異なる結果の推定確率に応じてレバレッジを使用）でそれぞれを独立して取引し、その結果として将来のある時点で口座の資本のより良い確率分布を得るべきであることに同意しますか？
トレンドがいつ始まるか、いつ終わるかわからないし、それを知る術もないのです。価格が上昇すればロングのレバレッジを上げ、価格が下降すればショートのレバレッジを上げる。純レバレッジ/ポジションサイズは、私の方向で調整されます。
不利な時期に遭遇した場合、必要な証拠金はどのようにエスカレートするのでしょうか？(いわゆるマーチンゲールシステムのように、最も単純な形では、取引に負けるたびに証拠金が倍増するようなことはないとのことですが、どのように増加するのかは明記されていません。また、どのくらいの資金が必要なのでしょうか?）
現在バックテストでは、2万円のスタンダート口座と2万円のマイクロ口座で問題ないようです。また、私のフローティング・ロスが10%以上になった場合、私はすべてをクローズして再スタートさせます。バランス崩壊は、非常に特殊なサイズでのレンジ相場で起こります。(これは改善しなければならない点です）。マージンは上がるが、一方向に置いている現在のリスクは上がらない。(この点が、単純なベッティングストラテジーと違うところだと思います。）
この件についてのコメントをお待ちしています。
よろしくお願いします（これから仕事です。
//z
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こんにちは、トレーダー仲間です。
現在進行中のプロジェクトの1つが、どう進めていいかわからない状態に陥っています。
私は、アンチグリッドのようなシステムをどのように分類したらよいのかわかりません。このシステムは、インジケータを使用せず、相場が永遠に横ばいで推移することはないという前提で作られています。全体の目標は、注文を追加する際に、「ネット・ロットサイズ」を調整することによって達成される。正味のロットサイズは、現在の市場の方向で小刻みに調整されます。現在の方向性は、プライスアクションに基づきます。 利益ファクターはもちろん低くなりますが、この場合、これは重要ではないと仮定します。また、ドローダウンは間違って表示される可能性が高いです（ポジションが次々と決済され、バランスカーブがジグザグになる）。
この戦略はどのペアでも使えるので、私の計画はメジャー全体でリスクを分散させることです。これにより、グローバルターゲット（現在は手動決済をシミュレートする回避策です）を同じレベルに維持しながら、ロットサイズを4/5に減らすことができます。
さて、私の質問です。
また、そのようなシステムのキーファクターは何でしょうか？
よろしくお願いします。
//z