MODE_SPREAD - ページ 2

新しいコメント
 
Viffer:

phillipが言うように、少し話がそれますが、私はOPが彼の答えを持っていると思うので...FXMan、あなたは以前にもスリッページについて質問していますが、正しく理解されていないようなので説明します。BidとAskが提示されています。あなたは買いたいので、提示されたアスクで買い注文を出します。しかし、あなたが送信し、ブローカーが注文を出すまでの間に、アスクが変更されることがあります。そのため、提示された価格はもはや有効ではありません。スリッページが発生したのです。ordersendのslippageパラメータは、スリッページが指定した値より小さい場合、ブローカーに取引を進める許可を与えるものです。標準は3ピップスだと思います。もし価格がそれ以上滑った場合、ブローカーは注文を出さず、無効な価格の再提示を伝えるでしょう。スリッページはゲームの一部であり、速いマーケットで遅いために支払うコストです。

V


ありがとうございます。 わかってる滑った...

標準は3ピップスではなく、EURUSD=2、USDCAD=4と、ビッドとアスクに依存します。

しかし、ECNブローカーはどうでしょうか？

彼らはあなたに市場価格を与えています。スリッページはあるのでしょうか？

私のEAはECブローカーでSlippage = 0で動作しています。

 
FXMan77:

しかし、ECNブローカーはどうでしょうか？

彼らは市場価格を提示しています。スリッページはあるのでしょうか？

私のEAはSlippage = 0のECブローカーで動作しています。


答えは、提示された市場価格での注文サイズに依存します。

取引の相手側があなたのポジションの背後にあるボリュームを受け入れることができる場合は、ECNでスリッページを見ることはありません/するべきではありません。
 
1005phillip:

答えは、それが引用された市場価格であなたの注文サイズに依存するということです。

取引の相手側があなたのポジションの背後にあるボリュームを受け入れることができる場合は、ECNでスリッページを見ることはありません/するべきではありません。


シティグループはお客様のミニ口座を相殺することはありません。

ブローカーは、社内であなたの口座を調理しています。スリッページは、スリッページブローカーがより多くのお金を稼ぐと、多分、市場の実行で uslestです。

 
1005phillip:

新規に ロング ポジションを建てる ときのスプレッドと既存の ショート ポジションを決済 するときのスプレッドが表示されるだけです。

ロングの場合はポジションをオープンするときにスプレッドを支払います。ショートポジションの場合は、そのポジションのクローズ時にスプレッドを支払います。

クローズ時点は将来の時間であるため、実際にクローズするまで、ショートポジションで支払うスプレッドはわかりません。


ロングポジションを建てた場合、なぜ私は2ピップを支払うのか、私は-2からスタートしているのです。

もし私がショートを開くと、-2からのスタートで私も2pipsを支払うことになります...

ショートポジションをクローズする場合、ブローカーが2ピップス取っていることがわかりません。

 
FXMan77:


なぜ私はロングを開くと、私は2ピップを支払う、私は-2から始めている。

もし私がショートを開くと、-2からのスタートで私も2ピップを支払うことになります...

もし私がショートを投げたら、ブローカーが2ピップス取っているのがわかりません。


ブローカーの価格フィードはビッドとスプレッドで、アスクではありません。

ロングのオープン時には、その時点のビッド価格とスプレッドを加えたアスク価格を支払いました。 そのため、オープン時に-2されるのです。 スプレッドはいくらでも変更できますが、あなたはすでにそれを支払っており、ロングを決済するときはビッド価格（スプレッドの影響を受けない）で決済することになります。

ショートのオープン時には、ビッド価格のみを支払い、スプレッドはありませんが、ショートポジションの浮動 値はアスク価格に基づいており、ビッド＋スプレッドに左右されます。 スプレッドは変化する可能性があり、ショートポジションを決済するときにスプレッドが2ではなく5になっている可能性があります。その場合、ショートポジションで支払うスプレッドは2ではなく5ピップです。 しかし、ショートを決済するまでわかりません。
 

ロングを建てたときだけスプレッドを支払うと聞いたのですが、そうなのですか？

私は、反対売買と決済の2回スプレッドを支払うと思っていました。

ごあいさつ

 
BeLikeWater:

ロングを建てたときだけスプレッドを支払うと聞いたのですが、そうなのですか？

私は、建玉時と決済時の2 回スプレッドを支払うと思っていました。

最初のレスをわざわざ読んでくれていたのなら、質問と回答。
1005phillip: 2010.09.12 19:40

新規の ロング ポジションを建てる ときのスプレッドと、既存の ショート ポジションを決済 するときのスプレッドしか表示されません。

ロングの場合はポジションを建てるときにスプレッドを支払います。ショートポジションの場合は、そのポジションのクローズ時にスプレッドを支払います。

クローズ時点は将来の時間であるため、実際にクローズするまで、ショートポジションで支払うスプレッドはわかりません。

 

最大ロットサイズを計算しようとしています。

私の最初のルールは、自由証拠金の一定割合を超える取引をしないことです。例えば、2％とします。これは私の資本をリスクにさらすことになります。

この時点で、仲介手数料などを差し引きたいと思います。

LONGの場合、MODE_SPREADでスプレッドを求めることができる。

SHORTの場合、その余裕がないようです。


そこで、このSHORTの場合、その場で計算する「平均スプレッド」を使って、ロットサイズの感覚をつかむことができるのではないかと思っています。

何かいい方法はないでしょうか？

 
ToneGarot:

最大ロットサイズを計算しようとしています。

私の最初のルールは、自由証拠金の一定割合を超える取引をしないことです。例えば、2％とします。これは私の資本をリスクにさらすことになります。

この時点で、仲介手数料などを差し引きたいと思います。

LONGの場合、MODE_SPREADでスプレッドを求めることができる。

SHORTの場合、その余裕がないようです。


そこで、このSHORTの場合、その場で計算する「平均スプレッド」を使って、ロットサイズの感覚をつかむことができると思うのですが。

何かいい方法はないでしょうか？

スプレッドは、トレードのリスク額の計算には含まれません。取引が開始された価格と終了した価格の差を使用します。
 
GumRai:
スプレッドは、取引のリスク額の計算には含まれません。取引を開始した価格と決済した価格の差を使用します。


"リスク "は過去形です。それは私が求めるものではありません。

取引を開始する前に、許容される最大ポジションサイズを計算しようとしています。

私の擬似コードです。

      // For now, let's go with 2%
      input double MAX_RISK_PERCENT_OF_TRADE = 2.0;

      // Capital at risk, in dollars
      double capitalAtRisk = AccountEquity() * ( MAX_RISK_PERCENT_OF_TRADE / 100 );
    
      // Deduct brokerage on the buy and sell
      // OANDA is purely spread, no fixed fee
      double maximumPermissibleRisk = capitalAtRisk - spreadCost;

      double lotSize = maximumPermissibleRisk / valuePerPip / stopLossPips;


ロングポジションを開く場合、私はspreadCostを決定することができます、簡単なことです。

ショートポジションの場合、私は... ....?

123
新しいコメント