EURUSdのヒストリーファイルが必要です。 - ページ 3

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schnappi:
私は、数千ドル以下で手に入るようなデータは、m1（またはそれ以下！）には向いていないと思います。
たぶん、メタトレーダーは全然大丈夫じゃないと思うんだけど・・・。

な...phillipがくれたリストを見てください。素晴らしいフリーのソースがいくつかあります...ただ、使える形式に変換するのが大変なんです。

 
どうして優秀だとわかるのですか？
品質を測定したのでしょうか？

あるデータベンダーが数百ドル（各市場）でデータを販売しているのには理由があると思います。
 
schnappi:
どうして優秀だとわかるのですか？
品質を測定したのでしょうか？

あるデータベンダーが数百ドル（各市場）でデータを販売しているのには理由があると思います。

はい、その方が便利だからです。それだけです。

 
私の質問は皮肉ではなく、客観的に品質を測定したことがあるかということです。
 
schnappi:
私の質問は皮肉ではなく、客観的に品質を測定したことがあるかということです。

Dukascopyのサイトに行ってみてください。彼らはそれをティックで持っています。ミリ秒の精度で（そう、タイムスタンプの最後には.xxxがある）。彼らの評判と世界最大のECNの1つであるという事実だけで十分です。しかし、彼らのデータをダウンロードしようとすると、私が何を言っているのか理解できるでしょう......。信じられないほど面倒なんだ。

 
まだ、私の言いたいことが伝わってないようですね。
ティックデータであっても、ギャップやスパイクがないことを保証するものではありません。

また、デューカスコピーの評判については様々な意見がありますが、ブローカーに関する議論はここでは禁止されているようです。

とにかく、チャットありがとうございました。
 
schnappi:
(ティックデータであっても、ギャップやスパイクがないことを保証するものではありません。

ギャップやスパイクがあるのは普通です。もし、それらのないデータが欲しいのであれば、平均化されたソース、つまりインディカティブ・データが必要なのです。あなたは、最終的に本物のブローカーと取引することを忘れています。本物のブローカーにはギャップやスパイクがあります。すべてです。

分析」については、どういう意味なのかよくわかりません。どのような分析をしているのですか？

 
schnappi wrote>>

フィリップ：1ページ目のdisktradingのヒストリカルデータに関する質問をご覧ください。


ディスクトレーディングのデータはインディカティブデータで、データ（価格）はその時点の複数の価格フィードの平均値を表していることを意味します（ゴードンが説明したとおり）。 これは、特定のFXブローカー（つまり、この取引所外のFXビジネスにおけるマーケットメーカー）の特定のプライスフィードというわけではありません。

Gordon: シュナッピーと私は、「ギャップとスパイク」という用語・表現で混乱を起こしているのではないかと思うのですが...。Gordon: Schnappiと私は "ギャップとスパイク "という言葉を混同しているような気がします。また、数日、数週間、場合によっては数ヶ月に及ぶデータギャップが発生します（これも実際の市場の状況を表すギャップではありません）。

シュナッピ はい。私は、標準的な統計テストなどを使って、ギャップやスパイクを特徴づけ、識別するために、データセットを繰り返しクロールする一連のスクリプトを持っています。 ピットトレーディングのデータについては経験がありません。 私の市場取引のスタイルでは、取引トリガーなどをより強固にする手段として、ディスクトレードデータに含まれる「エラー」を実際に好んでいます。

私の哲学は（現時点では）、もし私の戦略が歴史的に正確な価格データに依存して損益比率を決定するのであれば、将来の市場空間に対応する際に私の戦略は失敗することが保証されているということです。 私の考えでは、天気予報（特にその方法論）とFXクオンツ・トレーディングには強い相関関係があります。

 
1005phillip:


Gordon：シュナッピーと私は、「ギャップとスパイク」という用語・表現で混乱を起こしているのではないかと思うのですが......。Gordon: Schnappiと私は、ギャップとスパイクという用語について混乱を起こしていると思います。あなたは、瞬間的なスパイク（流動性の低い市場環境で大量注文を出すこと）と予想されるミッシング・キャンドル（キャンドル時間内に市場活動がないこと）を特徴付ける用語として使っていますが、Schnappiと私は、特定のキャンドル内に100ピップ以上のスパイクが発生することがある過去のデータセットに 悩むより問題な問題を特に指しています（本当にどんな 金融商品にもない方法で。また、数日、数週間、場合によっては数ヶ月に及ぶデータギャップが発生します（これも実際の市場状況を表すギャップではありません）。

なるほど。そうですね、そういうギャップやスパイクは避けるべきですね...。同感です。

 
1005phillip:

...私のマーケットトレードのスタイルでは、トレードのトリガーなどをより強固にする手段として、ディスクトレードデータに含まれる「エラー」を実際に好んでいます。
...

これらの制限を認識している限り、これはこの問題を扱う正当な方法です。

スパイクやギャップではなく、バッドティックやデータのホールをどのように定義しているのか、もう少し詳しく教えていただけますか？

私ならこうします。インジケーターやスクリプトでスキャンするようにします。Bad tick=多分M1-bar > n*ATRくらいでデータホールになる...わからない...実際土日祝日（平日にも起こりうる）を処理しなければならない - で、どうやったんだ？

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