為替相関理論
セルゲイ・ゴルベフ, 2014.02.26 13:23
多通貨EAは、他のシステムをベースにしている場合があります。システムそのものは別として）やることは「口座保護機能」だけです。なぜなら、その種のEAはリスクが高く、このリスクは口座全体に及ぶからです（あくまで私の意見です、すみません）。しかし、それはまた、例えば、それがどのようにコード化されるかに依存します。
============
相関関係については、次のようなものがありました。
ビデオ
- 通貨の相関関係、パートI
- 通貨の相関関係、パートII
MT5コードベース
セルゲイゴルベブ, 2013.10.26 09:29
外国為替市場における通貨ペアの相関関係。クロスカレンシーペア
FXトレーダーとして、複数の異なる通貨ペアをチェックしてトレードのセットアップを見つける場合、通貨ペアの相関性を意識する必要があります。それは主に2つの理由からです。
1- 相関関係にある複数の通貨ペアで同時に同じポジションを取ることを避け、リスクを倍増させないようにするためです。 さらに、互いに反対方向に動く通貨ペアで同時にポジションを取ることを避けることができます。2- 通貨ペアの相関関係を知っていれば、他の相関関係にある通貨ペアのシグナルから、ある通貨ペアの方向や動きを予測することができるかもしれません。
では、通貨ペアの相関関係がどのように役立つかを説明します。まず、4つの主要な通貨ペアから見てみましょう。EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHFです。
最初の 2 つの通貨ペア (EURUSD と GBPUSD) では、いずれも米ドルが通貨として機能します。ご存知のように、通貨ペアの最初の通貨は商品として知られ、2番目の通貨はお金です。つまり、EURUSD を購入する場合、米ドルを支払ってユーロを購入することを意味します。EURUSD と GBPUSD では、お金として機能する通貨は同じです (米ドル)。これらのペアの商品は、両方の 2 つの大きな欧州経済と関連しています。この2つの通貨は互いに高度に結びつき、関連しており、99％のケースで同じ方向に動き、同じ売買シグナルを形成しています。つい最近、経済危機のために、彼らは少し異なった動きをしましたが、彼らの主要なバイアスはまだ同じです。
これは何を意味するのでしょうか？つまり、EURUSDが買いシグナルを出したら、GBPUSDも買いシグナルを出すはずですが、シグナルの強さや形が微妙に違うということです。もしあなたが市場を分析し、EURUSDでショートするべきだという結論に達し、同時にGBPUSDでロングすることに決めたとしたら、それはあなたの分析に何か問題があり、どちらかの分析が間違っていることを意味します。ですから、これらのペアの両方で同じシグナルを確認するまでは、いかなるポジションも取るべきではありません。もちろん、これらのペアが本当に2つの異なる方向を示したとき（めったに起こりませんが）、それはEUR-GBPをトレードするシグナルになります。その方法をお伝えします。
したがって、USD-CHF と USDJPY は、EURUSD と GBPUSD ほどではありませんが、似たような動きをします。スイスフランと日本円は、石油消費国に属するという点で似ていますが、日本では工業製品の取引量が多いため、日本円は異なります。
一般的に、4つの主要通貨ペアを分析する場合、EURUSDとGBPUSDに買いシグナルが出た場合、USDJPYに売りシグナルが出るはずです。USD-CHFにも売りシグナルが出れば、分析の信頼度は高くなります。そうでない場合は、分析を修正し、やり直す必要があります。
EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、NZDUSD、GBPJPY、EURJPY、AUDJPY、NZDJPYは通常同じ方向性を持っています。ただ、その動きのパターンが互いに似てくることもあれば、そうでないこともあります。
どうしたらいいのでしょうか？
EURUSDとGBPUSDで売りシグナルを見つけ、USDJPYで買いシグナルを見つけた場合、私はEURUSDかGBPUSDのどちらかでショートポジションを取ることを選びます。なぜなら、EURUSDまたはGBPUSDのショートポジションとUSDJPYのロングポジションを同時に取ることはしないからです。そのため、互いに反対方向に動く2つの通貨ペアで正反対のポジションを取ることで、リスクを倍増させないようにしています。
通貨ペアの相関関係を利用して、相場の方向性を予測するにはどうすればいいですか？
ある通貨ペアでシグナルが出たが、ポジションを取るには確認が必要な場合、相関性のある通貨ペアやクロス通貨ペアを参照し、確認するようにしています。例えば、USDCADの4時間足チャートでMACD Divergenceを確認しましたが、USDCADの4時間足や1時間足チャートでクローズサポートをブレイクアウトしていません。私はショートポジションを取りたいのですが、確認が必要です。確認が取れるまで待つと、手遅れになりチャンスを逃す可能性があります。私はUSDSGDのような相関性のある通貨ペアをチェックし、その中でサポートブレイクアウトが見られたら、USDCADでショートポジションを取ります。ここで疑問なのは、なぜUSDSGDでショートポジションを取らず、USDCADでショートするためにそのサポートブレイクアウトを使用するのかということです。私は、USDCAD の動きの方が強く、収益性が高いからです。USDSGDはあくまでUSCADをトレードするための指標として使っています。
通貨ペアでポジションを取ったものの、うまく機能せず、それが良い判断だったのかどうか分からないということがあります。一方、その通貨ペアで、ポジションを維持するか決済するかを決定するための鋭いシグナルが見当たらない場合です。このような場合、相関関係にある通貨ペアをチェックし、継続または反転のシグナルを探すことができます。それによって、持っているポジションについて判断することができます。
時には、相関関係のある通貨ペアの中には、想定した通りに動かないものがあります。例えば、EURUSD と USDJPY は同時に上昇しますが、通常は互いに反対方向に動きます。ユーロの値が上がり、米ドルの値には大きな変化がないのに、何らかの理由で同時にJPYの値が下がるということが起こり得ます。このような場合、下の表を使って、他の2つの通貨ペアの異常な動きによって動きが強まる通貨ペアを探して取引することができます。この例では、EURUSDとUSDJPYが同時に上昇した場合、EURJPYはより強く上昇します（下図参照）。
または、EURUSDが上昇し、AUDUSDが同時に下降した場合、EUR-AUDは強く上昇します。
もう一つの重要な例です。EURUSDが上昇し、GBPUSDが下降した場合、EURGBPは強力に上昇します。これは、このルールに基づいて取引できる最も重要なケースかもしれません。EURUSDとGBPUSDが互いに反対方向に動くことは何度もあり、それはEURGBPをトレードするのに最適なタイミングなのです。EURGBP がほとんどの場合、強く動かない理由はお分かりいただけたでしょうか。それは、EURUSD と GBPUSD がほとんどの場合、同じ方向に動くからです。 例えば、彼らは同時に上がるので、EURGBPは大きな動きを見せません。通貨ペアの両方の通貨が同時に上がるか下がるとき、その通貨ペアは強い動きと方向を示さないからです（通貨ペアがなぜ上がるか下がるかはお分かりいただけたと思います。最初の通貨の価値が上がるか、2番目の通貨の価値が下がると上がる。例えばEURUSDは、ユーロの価値が上がれば上がり、米ドルの価値が下がれば下がります。これが同時に起こると、EURUSDはより強く上昇する）。
下のチャートは、これらの異常な動きとその結果が3番目の通貨ペアにほぼすべて含まれています。
EURUSD and USDJPY then EURJPY if EURUSD and USDJPY go up at the same time, then EURJPY goes up much stronger.これは、EURUSDとUSDJPYが同時に上昇する場合、EURJPYはより強く上昇するという意味です。
セルゲイ・ゴルベフ, 2014.02.04 08:27
通貨相関を利用した金のトレード （dailyfxの記事を 元に作成）
トーキングポイント
- 相関関係は、様々な市場の方向性を見出すのに有効です。
- 金とAUDUSDには正の相関があります。
- 方向性が見つかったら、別の資産の取引戦略を計画します。
さっそく始めましょう
金の相関関係
誰かが金について言及すると、相関関係のある資産としてAUDUSDがすぐに思い浮かぶはずです。これらの資産は正の相関があり、一般的に同じ方向に動いていると見ることができます。まず、この相関関係が働くのは、両方の資産が米ドルで価格設定されているためです。AUD/USD ペアは、米ドルで価格設定されたオージードルを表します。一方、金はXAU/USD、または1オンスあたりの米ドルで価格が設定されています。米ドルが強くなると、両資産は値下がりする傾向があります。
第二に、オーストラリアの大規模な金採掘事業のために、豪ドルは金と高い相関性を持っています。金価格が変動すると、金を購入するためにAUDに移動する資金が増減します。これらの送金は、本質的に通貨の需要を変え、同様にAUDUSD通貨ペアの変化を直接引き起こす可能性があります。
相関関係を取引する
正の相関関係にある資産を取引する際の鍵は、取引を決定する前に、原資産の1つから方向性を見つけ出すことです。もしトレーダーがAUDUSDが安値に向かうのを見ているなら、これは簡単に金の弱気バイアスのきっかけとなりえます。逆に、金が上昇トレンドにある場合、これはAUDUSDの新しい上昇トレンドのシグナルとなる可能性もあります。
お分かりのように、この情報は市場の一般的な基本的な見方を持っているトレーダーにとって非常に有用です。金や米ドルについて意見がある場合、これをトレードのアイデアにつなげることができます。金に強気なトレーダーは、しばしば金属そのものではなく、AUDUSDを取引することを選択することがあります。オージードルは2.50%の銀行金利を持ち、トレーダーは金の正に相関する意見で買い注文を実行する間、追加利息を得ることができることを意味します。トレーダーがAUDUSD通貨ペアに弱気である場合、トレーダーは取引残高に金利が蓄積されないように金を売却することができます。
こんにちは。
とても有益なトピックをありがとうございます。私は相関関係を始めたばかりですが、これはマスターすべき非常に重要なテーマだと感じています。
偽のブレイクアウトを避けるため、またはエントリーを確認するためのものである場合、私は完全にそれを得ることはありません。通常相関のある商品を見つけ、その動きが同じであることを確認するだけでよいのでしょうか？この検証は、より相関性の高い商品で行った方が良いのでしょうか？
簡単な例をいくつか挙げてみます。
euraud * audusd = eurusd。
1.4065 * 0.9335 = 1.3130
ユーロカッド / ユーズドカッド = ユールズド
1.4273 / 1.0870 = 1.3130
ユーロキャッシュ / ユーロキャッシュ = ユルスド
1.2070 / 0.9192 = 1.3130
ユーロポンド * ジブラルタルユーロ
0.7903 * 1.6613 = 1.3130
ユーロ円／ユーロ円＝ユーロ円
137.01 / 104.34 = 1.3130
私は5年間かけて、あらゆる種類の相関関係に基づいてEA戦略を開発したんだ。
無料アドバイス - あなたの時間を無駄にしないでください。
私は5年間かけて、あらゆる種類の相関関係に基づいてEA戦略を開発したんだ。
無料アドバイス - あなたの時間を無駄にしないでください。
本当にすべての方法を試してみて、他に方法はないのですか？
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
相関理論のPRACTICAL USE（実用的な使い方
この記事では、通貨の相関関係を非常に実用的な方法で使用する方法を説明することに重点を置いています。私たちの目標は、理論や理論的なモデルに飛び込むことではなく、相関関係が取引に関連する実用的な決定を解決するのに役立つことを示すことです。
為替相関理論には、エントリーの確認、誤ったブレイクアウトの回避、より悪いセットアップのフィルタリング、どの通貨がトレンドであるかの特定、動的なビューのためのクロスの見直しなど、多くの実用的な利点があります。この記事では、完璧な相関関係のセットアップを確認します。
FXトレードのフィルタリングと確認
FXの相関性理論は、確率とリスクの比率が低い取引を除外する方法として使用できます。トレーダーがこの理論をどのように活用するかは、次のようなプロセスで行われます。
EUR/USD - ロング
GPB/USD - ロング
NZD/USD - ロング
AUD/USD - ロング
USD/CAD - ショート
USD/JPY - ロング
6つのうち5つは同じ方向に向かっており、この場合のUSD/JPYは他の5つと負の相関関係にあります。
この取引では、USP/JPYロングをストップロス40ピップス、リミット60ピップスで設定します。