なぜ、このように価格が変わったのですか？ - ページ 4 1234 新しいコメント Sergey Golubev 2014.01.24 10:36 #31 figurelli: 光ファイバーで接続されたHFT定量モデルを使って、高頻度取引をしている人たちが同じようなことをできると思いませんか？公式には、そうではない。 ご存知のように、インサイダー情報を利用した欧米の銀行（あるいはその銀行で働くトレーダー）に対して、いくつかのプロセス（あるいは法的手続き）が行われました。私の記憶では、それはNFPのニュースイベントに関するものでした（彼らは公式発表の数秒前に実際のデータを知っており、その情報をいくつかのクライアントに配信していました）。このような話は完全に違法です。 Sergey Golubev 2014.01.24 10:44 #32 figurelli:素晴らしいポイント、我々は買い手についてだけでなく、ニュースの後にそれをやっている売り手について話している。 これらのトレーダーは、ニュースのファンダメンタルズを利用して今すぐポジション/取引を終了しているのでしょうか？または、彼らはこれを気にしないのですか？どちらの場合も、彼らはいつ市場に参入し、なぜ参入するのでしょうか？多くのトレーダーは、「トップとボトム」に関していくつかの「理論」を持っています。それは、「売りはトップ（または買いポジションを閉じること）、買いはボトム（または売りポジションを閉じること）を探す」というものです。個人的な意見ですが、このトップ・ボトムの考え方は、FXでは間違っていると思います。なぜなら、1つのトップの後 - 我々は他のトップ（トップ-トップ、または高-高）を見ることができるので...かもしれない - このトップ/ボトム戦略は、株式市場で働いているが、それは外国為替です...と外国為替は例えば株式よりもはるかにリスクの高い市場である。しかし、いずれにせよ、このトップ/ボトムの理論/実践は非常に人気があるので、...トレーダーが良い値動きで買いポジションを持った場合、修正（カウンタートレンドとしての途中の値動きの修正）を期待できますし、それをローカルトップと理解すれば、（例えば彼が考えるように）最大の利益を得て取引を終了することができるのです。また、買い手が少なければ、価格の変動は少なくなり、良い動きも徐々に止まっていきます。 Rogerio Figurelli 2014.01.24 11:01 #33 私たちは、フォーラムで個々のニュース分析を行っています。 これは私にとっては素晴らしいことですが、誰かがこう言うかもしれません：これはmql5.comフォーラムです、なぜ我々はmql5言語についてだけ話さないのですか？ EAをコーディングしなければならないので、最新の技術が必要であり、ニュース分析は関連する基本情報であり、我々はターミナルにニュースを用意している、というのが良い答えかもしれません。しかし、MT5ではおそらく何でも収集・計測できるので、どんな情報でも定量データ化するモデルを見つけ、高頻度にポイントを結べば、これはニュースとは違うのでは？つまり、このデータや分析には、ニュースのような配慮が必要ではないでしょうか？ 例えば、経済が複雑系であるならば、点、すなわちニュースを結び、そのニュースを生み出すニュースを特定しよう、などとしないのだろうか。 私は、問題の原因を探ることが真実にたどり着く一番の方法であり、そのためには、ここでもっと経済の知識とシステムの知識を合わせなければならないと考えており、このような質問をしたのはそのためです。 しかし、私にとっての大きな問題は、経済の専門家のほとんどが悪い量的システム設計者であり（そうでない方はすみません）、量的システム設計者のほとんどが悪い経済のバックグラウンドを持っていることです。 解決策を探すと、クオンツが経済を学ぶのは、その逆よりも簡単だと思います。私が以前提案したように、ニュースや定量的な情報を箱の外につなげることが、それを始める良い方法なのかもしれません。 もし、今週のニュースやテクニカル分析だけでなく、行動経済学や感情的要因、あるいは他のモデルを使って、なぜ価格が変わった のかについて、より良い答えを持っている人がいたら、ぜひ教えてください。 Rogerio Figurelli 2014.01.24 11:36 #34 newdigital:多くのトレーダーは、「トップとボトム」に関して、いくつかの「理論」を持っている。それは、売りポジションを取るためにトップを見つけ、買いポジションを取るためにボトムを見つけるというものです。個人的な意見ですが、このトップ・ボトムの考え方はFXでは間違っていると思います。なぜなら、1つのトップの後 - 我々は他のトップ（トップ-トップ、または高-高）を見ることができるので...かもしれない - このトップ/ボトム戦略は、株式市場で働いているが、それは外国為替です...と外国為替は例えば株式よりもはるかにリスクの高い市場である。しかし、いずれにせよ、このトップ/ボトムの理論/実践は非常に人気があるので、...トレーダーが良い値動きで買いポジションを持った場合、修正（カウンタートレンドとしての途中の値動きの修正）を期待できますし、それをローカルトップと理解すれば、（例えば彼が考えるように）最大の利益を得て取引を終了することができるのです。また、買い手が少なければ、価格の変動は少なくなり、良い動きも徐々に止まっていきます。 私は同意する、我々は本当に我々がどのようなシンボルの上部または下部に到達したかどうかを知ることはありませんので、これは決定論的ではありません。 とにかく、これは確率的なものであり、より良いモデルを作れば作るほど、より良い結果が得られると思います。 ですから、私たちはこのようなモデルやコーディングの方法を見つける努力をしなければならないと思います。 Rogerio Figurelli 2014.01.30 12:35 #35 多分、質問に答える良い方法は、Newdigital からそのような事実への定量的な事前分布を持つことでしょう。2013-01-29 19:00 GMT (or 20:00 MQ MT5 time) | [NZD - Official Cash Rate] 過去のデータは2.50%である。過去のデータは 2.50% です。予測データは 2.50% です。実際のデータは、最新のプレスリリースに よると、2.50％です。実績＞予想＝為替（ここではNZD）にとって良い ことであれば==========何が言いたいかというと、為替に良いという のは、とても、定性的な情報ですよね？でも、その定性的な答えを定量的な答えに変換するアルゴリズムって作れないでしょうか？もし、今、これができて、NZDの価格がモデルの中で本当に変化すれば、もしかしたら、答えが出るかもしれません。そして、ファンダメンタルズ、テクニカル、ビジョン、定量的などのようなモデルでも、それを実現することができます。私の意見では、このようなことは、問題の本当の答えを事前に見つけること（難しい方法）なしでは、成功しないでしょう。 メタトレーダー5で標準指標に基づく相場状況評価 金融映像で面白いもの 2014年6月 洗脳システム／アクトレンドシステム 1234 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
光ファイバーで接続されたHFT定量モデルを使って、高頻度取引をしている人たちが同じようなことをできると思いませんか？
公式には、そうではない。
ご存知のように、インサイダー情報を利用した欧米の銀行（あるいはその銀行で働くトレーダー）に対して、いくつかのプロセス（あるいは法的手続き）が行われました。私の記憶では、それはNFPのニュースイベントに関するものでした（彼らは公式発表の数秒前に実際のデータを知っており、その情報をいくつかのクライアントに配信していました）。このような話は完全に違法です。
素晴らしいポイント、我々は買い手についてだけでなく、ニュースの後にそれをやっている売り手について話している。
これらのトレーダーは、ニュースのファンダメンタルズを利用して今すぐポジション/取引を終了しているのでしょうか？または、彼らはこれを気にしないのですか？
どちらの場合も、彼らはいつ市場に参入し、なぜ参入するのでしょうか？
多くのトレーダーは、「トップとボトム」に関していくつかの「理論」を持っています。それは、「売りはトップ（または買いポジションを閉じること）、買いはボトム（または売りポジションを閉じること）を探す」というものです。個人的な意見ですが、このトップ・ボトムの考え方は、FXでは間違っていると思います。なぜなら、1つのトップの後 - 我々は他のトップ（トップ-トップ、または高-高）を見ることができるので...かもしれない - このトップ/ボトム戦略は、株式市場で働いているが、それは外国為替です...と外国為替は例えば株式よりもはるかにリスクの高い市場である。
しかし、いずれにせよ、このトップ/ボトムの理論/実践は非常に人気があるので、...トレーダーが良い値動きで買いポジションを持った場合、修正（カウンタートレンドとしての途中の値動きの修正）を期待できますし、それをローカルトップと理解すれば、（例えば彼が考えるように）最大の利益を得て取引を終了することができるのです。また、買い手が少なければ、価格の変動は少なくなり、良い動きも徐々に止まっていきます。
私たちは、フォーラムで個々のニュース分析を行っています。
これは私にとっては素晴らしいことですが、誰かがこう言うかもしれません：これはmql5.comフォーラムです、なぜ我々はmql5言語についてだけ話さないのですか？
EAをコーディングしなければならないので、最新の技術が必要であり、ニュース分析は関連する基本情報であり、我々はターミナルにニュースを用意している、というのが良い答えかもしれません。
しかし、MT5ではおそらく何でも収集・計測できるので、どんな情報でも定量データ化するモデルを見つけ、高頻度にポイントを結べば、これはニュースとは違うのでは？つまり、このデータや分析には、ニュースのような配慮が必要ではないでしょうか？
例えば
、経済が複雑系であるならば、点、すなわちニュースを結び、そのニュースを生み出すニュースを特定しよう、などとしないのだろうか。
私は、問題の原因を探ることが真実にたどり着く一番の方法であり、そのためには、ここでもっと経済の知識とシステムの知識を合わせなければならないと考えており、このような質問をしたのはそのためです。
しかし、私にとっての大きな問題は、経済の専門家のほとんどが悪い量的システム設計者であり（そうでない方はすみません）、量的システム設計者のほとんどが悪い経済のバックグラウンドを持っていることです。
解決策を探すと、クオンツが経済を学ぶのは、その逆よりも簡単だと思います。私が以前提案したように、ニュースや定量的な情報を箱の外につなげることが、それを始める良い方法なのかもしれません。
もし、今週のニュースやテクニカル分析だけでなく、行動経済学や感情的要因、あるいは他のモデルを使って、なぜ価格が変わった のかについて、より良い答えを持っている人がいたら、ぜひ教えてください。
多くのトレーダーは、「トップとボトム」に関して、いくつかの「理論」を持っている。それは、売りポジションを取るためにトップを見つけ、買いポジションを取るためにボトムを見つけるというものです。個人的な意見ですが、このトップ・ボトムの考え方はFXでは間違っていると思います。なぜなら、1つのトップの後 - 我々は他のトップ（トップ-トップ、または高-高）を見ることができるので...かもしれない - このトップ/ボトム戦略は、株式市場で働いているが、それは外国為替です...と外国為替は例えば株式よりもはるかにリスクの高い市場である。
しかし、いずれにせよ、このトップ/ボトムの理論/実践は非常に人気があるので、...トレーダーが良い値動きで買いポジションを持った場合、修正（カウンタートレンドとしての途中の値動きの修正）を期待できますし、それをローカルトップと理解すれば、（例えば彼が考えるように）最大の利益を得て取引を終了することができるのです。また、買い手が少なければ、価格の変動は少なくなり、良い動きも徐々に止まっていきます。
とにかく、これは確率的なものであり、より良いモデルを作れば作るほど、より良い結果が得られると思います。
ですから、私たちはこのようなモデルやコーディングの方法を見つける努力をしなければならないと思います。
多分、質問に答える良い方法は、Newdigital からそのような事実への定量的な事前分布を持つことでしょう。
2013-01-29 19:00 GMT (or 20:00 MQ MT5 time) | [NZD - Official Cash Rate] 過去のデータは2.50%である。
実績＞予想＝為替（ここではNZD）にとって良い ことであれば
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何が言いたいかというと、為替に良いという のは、とても、定性的な情報ですよね？
でも、その定性的な答えを定量的な答えに変換するアルゴリズムって作れないでしょうか？
もし、今、これができて、NZDの価格がモデルの中で本当に変化すれば、もしかしたら、答えが出るかもしれません。
そして、ファンダメンタルズ、テクニカル、ビジョン、定量的などのようなモデルでも、それを実現することができます。
私の意見では、このようなことは、問題の本当の答えを事前に見つけること（難しい方法）なしでは、成功しないでしょう。