バックテスト意見

[Dua Yong Rew]

あなたの意見では、もしあるEAが10年間のバック テストで利益を上げているのなら

1.本番でも利益が出るのでしょうか？もしそうでなければ、なぜですか？その理由は何ですか？

2.EAは最近の市場の変化に最適化されておらず、10年分のデータで利益を出しているのであれば、非常に堅牢ではないでしょうか？

[Sergey Golubev]

市場は常に変化しているため、良いバックテスト 結果は将来の利益を保証するものではありません。さらに、良いバックテスト結果はFX詐欺に対して保証されていません。

バックテストはコーダーとトレーダーのための道具に過ぎません。私の意見です。

[Sergey Golubev]

フォーラム取引、自動売買システム、取引戦略のテスト

MT5でスキャルパー

レナート、2014.01.06 18:38

Requotesと遅延は、テスターMT5で時間に応じてモデル化されています。そして、それは非常に良いしみじみとしたスキャルピング戦略です。

は、よく見てみましょう。

ただ、情報のために - 上記をお読みください

[Simon Gniadkowski]

doshur:

あなたの意見では、もしあるEAが10年間のバックテストで利益を上げているのなら

1.本番でも利益が出るのでしょうか？もしそうでなければ、なぜですか？その理由は何ですか？

2.EAは最近の市場の変化に最適化されておらず、10年分のデータで利益を出しているのであれば、非常に堅牢ではないでしょうか？

あなたのバックテストは 非常に低いスプレッドのブローカーでわずかな利益、いくつかの取引である場合、それはおそらく少し高いスプレッドでブローカーに利益を得ることはありません、例えば。 他のペアでそれを試して、それは化合物ですか？ またはそれは固定ロットですか？

[Ronnie Mansolillo]

主要な金融新聞によって 公開されたデータからだけでなく、主要なブローカーは、近年では外国為替のボリュームの大幅な増加を示しています。この成長はまた、取引ロボットのますます広範な使用にリンクされ、あなたが大幅にメジャーの価格の周期的な性質に影響を及ぼしていないと思う？もしそうなら、過去3年、5年の専門家の設定パラメータはより信頼できるものではありませんか？

[Ubzen]

Rosiman: 主要な金融新聞によって公開されたデータからだけでなく、主要なブローカーは、近年では外国為替のボリュームの大幅な増加を示しています。この成長はまた、取引ロボットのますます広範な使用にリンクされ、あなたが大幅にメジャーの価格の周期的な性質に影響を及ぼしていないと思う？もしそうなら、より信頼性の高い過去3/5年間の専門家の設定パラメータではありませんか？

我々はこのロジックに従うつもりなら、なぜ最後の3から> 5日からのパラメータを 使用しない... 代わりに最後の3から> 5年？

[Ronnie Mansolillo]

Ubzen :
このロジックに従うのであれば、過去3～5年ではなく、過去3～5日のパラメータを使えばいいのでは・・・・・？

あなたの答えが挑発的であることを望みます。私は3/5年に真剣に専門家のパラメータを 設定するためのいくつかの主要な傾向が発生し、これらのパラメータは、四半期ごとにテストすることができ、おそらく変更にさらされることを信じています。このような理由から、私は3年/5年のバックテックは10年のものよりも信頼性が高いと信じています。

[Ubzen]

Rosiman: 挑発的な回答であることを祈ります。私は3/5年に真剣に専門家のパラメータを設定するためのいくつかの主要な傾向が発生し、これらのパラメータは、四半期ごとにテストすることができ、おそらく変更に従うと信じています。このような理由から、私はちょうど3/5年のバックテックは、10のものよりも信頼性が高いと信じています。

あなたとdoshurによって 提供された情報を考えると、将来 的にどちらのシステムが他方より優れているかを知る方法はありません。両方のトレーダーは、将来 的に預金のいくらかを失うというリスクを想定しなければなりません。私は個人的には、10年対5年（だけ）で優れたパフォーマンスを発揮するシステムを信頼します。

繰り返しになりますが、取引回数、投資収益率、ドローダウンなどの追加的な詳細はありません。このシステムは、過去5年間の状況を扱うことができるだけでなく、それ以前の状況も扱うことができるのです。最近のパラメーターが ずっと前のパラメーターに勝るというのは、何らかの付加的な利点がない限り、私には本当に理解できないのです。

[Ronnie Mansolillo]

Ubzen:

あなたとdoshurによって 提供された情報を考えると、将来 的にどちらのシステムが他方より優れているかを知る方法はありません。両方のトレーダーは、将来 的に預金のいくらかを失うというリスクを想定しなければなりません。私は個人的には、10年対5年（だけ）で優れたパフォーマンスを発揮するシステムを信頼します。

繰り返しになりますが、取引回数、投資収益率、ドローダウンなどの追加的な詳細はありません。このシステムは、過去5年間の状況を扱うことができるだけでなく、それ以前の状況も扱うことができるのです。最近のパラメータがずっと前のパラメータに勝るというのは、何らかの付加的な利点がない限り、私には本当に理解できないのです。

ご回答ありがとうございました。私のは、まさに他の経験豊富なトレーダーの意見を理解するための質問でした。

https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_exchange_market#Market_size_and_liquidity:

「外国為替取引は2007年4月から2010年4月の間に20％増加し、2004年以来2倍以上になっています^[64]取引高の増加は、資産クラスとしての外国為替の重要性の高まり、高周波トレーダーの取引活動の増加、重要な市場セグメントとしての個人投資家の 出現といった多くの要因に起因して いるのです。電子取引の普及と執行機関の多様化により、取引コストの低減、市場流動性の向上、多くの顧客層の 参加が実現しました。特に、オンラインポータルを介した電子取引は、個人トレーダーが外国為替市場で取引することを容易にしました。2010年には、リテール取引はスポット取引の最大10%、1日あたり1,500億 ドルを占めると推定されています（リテール外国為替プラットフォームの項を参照）。

外国為替は、ブローカー/ディーラーが互いに直接交渉する店頭市場 であるため、中央取引所や清算機関は 存在しない。地理的に最大の取引中心地はロンドンを中心とする英国で、TheCityUKの 推計によると、伝統的な取引における世界の売上高のシェアは、2007年4月の34.6%から2010年4月には36.7%に増加している。このロンドン市場の優位性から、ある通貨の相場はロンドン市場価格であることが多い。例えば、国際通貨基金が 毎日特別引出 権の価値を計算するとき、その日の正午のロンドン市場価格を使う。"

私は、現在の為替市場は流動性が高いため、数年前とは異なる影響を与えると考え、エキスパートを養成する際には、数十年前よりも近年で良い結果を出しているパラメータをより重要視しています。

[Ubzen]

doshur:

あなたの意見では、もしあるEAが10年間のバックテストで利益を上げているのなら

1.本番でも利益が出るのでしょうか？もしそうでなければ、なぜですか？その理由は何ですか？

2.そのEAは最近の市場の変化に最適化されておらず、10年分のデータで利益を出しているのであれば、非常に堅牢ではないでしょうか？

RaptorUKのコメントに賛成です。

他のペアでテストすることをお勧めします。もし何もなければ、そのロバスト性のアイデアを得るためだけです。ライブで取引している間、あなたのEAはトレンドとレンジの異なるレベルのバリエーションに 遭遇することになります。この結果は、主要なシンボルでのデモ・ライブ・テストを思いとどまらせるものではありません。しかし、「こんなの見たくない」と目をつぶってしまうのは、自分自身の情報を否定することになります。

[Ubzen]

Rosiman: ご回答ありがとうございました。私のは、まさに他の経験豊富なトレーダーの意見を理解するための質問でした。

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私は、現在のFX市場は流動性が高いため、数年前とは異なる影響を与えると考えています。

あなたは一人ではありません。あなたのビューを共有する人々のTheres allot。そして、それについて何も正しい｜｜間違っている。すべてのトレーダーは自分のロジックを選択し、将来の結果と共に生きていかなければなりません。