スプレッドが取引成績に与える影響 - ページ 5

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Renat Fatkhullin 2013.03.03 07:03 RU
hrenfx:

 HFTに関しては、よく言えば理論派、悪く言えば学ぶ気のないレナトの側からの反論は一つもなく、これからもないでしょう。

流動性を提供する側の目を見て聞いてみてください。

  1. 友人よ、時々マイナスのスプレッド（異なるプロバイダーからのフローの結果）を持つ流動性アグリゲーターである君は、この裁定取引を自分でやったらどうだ？ それはタダの金だ
  2. レイテンシーがゼロでフローアグリゲーションができるあなたが、自分でHFTを立ち上げればいいじゃないですか。戦略を立てる頭脳がないのか、弱いのか？

私はそのような質問を何度もしてきたし（誰がそうではないと発表したがっても、それが私の仕事なのだ）、本当の答えを知っている。FXの話です。

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page53

この質問の答えを知っている人はいますか？Renat Fatkhullin 氏が主張するように、異なる流動性供給者間の負のスプレッドを見つけたときに、ブローカー自身が裁定 取引を行わないのはなぜか。

 
ironfelx #:
Renat Fatkhullin 2013.03.03 07:03 RU

流動性を提供する側の目を見て聞いてみてください。

  1. 友人よ、なぜ定期的に負のスプレッド（異なるプロバイダからのフローの結果）を持つ流動性アグリゲータは、自分でこの裁定取引をしないのですか？ それは無料のお金です！それは、あなたがそれを行うことができます。
  2. レイテンシーがゼロでフローアグリゲーションができるあなたが、自分でHFTを立ち上げればいいじゃないですか。戦略を立てる頭脳がないのか、弱いのか？

私はそのような質問を何度もしてきたし（誰がそうではないと発表したがっても、それが私の仕事なのだ）、本当の答えを知っている。FXの話です。

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page53

この質問の答えを知っている人はいますか？レナト・ファットフーリンが 言うように、異なる流動性供給者間の負のスプレッドが検出されたときに、なぜブローカー自身が裁定取引を 行わないのだろうか？

厨二病だからかな？あるいは、誰かがあなたの10ドルの賭けを市場に出すのですか？

何年も同じテーマで噛んでいられるのか...。

 
Dmytryi Nazarchuk #:

厨二病だからかな？それとも、誰かがあなたの10ドルの賭けを市場に出しているのでしょうか？

何年同じテーマを噛み続けられるか...。

まあ、理解できる厨房は、異なるブローカーからの流動性フローがある場合、自ら裁定を行うことを妨げるものはないだろう。

 
ironfelx #:

まあ、理解できる厨房は、異なるブローカーからの流動性フローがある場合、自ら裁定することを妨げるものはないのでは？

インターバンク市場にアクセスできる機関投資家が裁定し、リテールブローカーはその資金力と技術力に夢を見るだけだからです

 
ironfelx ティック履歴が残って いれば、まだメリットがあるのではないかと思っています。また、オプションとして、すべてのダニをダウンロードし、解析することもできます。もし、何かが見つかれば、これらの証券会社全てに対して、これだけの端末を立ち上げ、それぞれの端末がリアルタイムでティックを保存し、それを分析して裁定取引を行うことも可能でしょう。少なくとも、価格の時系列をランダムに並べる推測ゲームではありません。



フリーランスでも同じような要望を見たことがあります。もし、そのアイデアがうまくいかなかった場合、彼らは自分の書いたExpert Advisorを買い戻すことを提案するはずです。
 
ironfelx #:

まあ理解できるキッチン、彼らは別のブローカーからの流動性フローを持っている場合、彼らは自分自身を仲裁することを妨げるものは何ですか？

が説明されています。

第一に、リスクフリーの戦略ではないこと

第二に、その戦略が成功した場合、同じように毒になる。

論理的には、この裁定をエンドユーザーに与えてマーキャップを増やすか、クレームがあった場合に取引を停止する方が得策である。

 
まず、このようなスプレッドを手数料なしで提供してくれるブローカーを探し、その場合、ストプレレベルとホールド時間の制限について尋ねることを忘れないでください。
 
あなたはどう思いますか、例えば、20のブローカーの一つは、2以上のスプレッドで他とは異なるある時点で価格を持っている場合、それは他の19のブローカーの価格に向かってその上に位置を開く方が良いか、裁定ポジションを開くために、つまり、それとの価格差の最大のピークがある19の一つで、それですか？
 
そして、私はまだ理解していない、多数のブローカーと様々な取引商品を持っている、本当に一介のトレーダーのためのそれらの間のアービトラージの可能性はないのでしょうか？
もちろん、比較・同定するためには多くのデータを掘り起こす必要がありますが、それでも推理ごっこよりはましでしょう...。
 
ironfelx #:
それにしても、ブローカーの数の多さと取引商品の種類の多さを考えると、一介のトレーダーがブローカー間の裁定取引を行う可能性は本当にないのだろうか？
もちろん、これを比較し明らかにするためには、多くのデータを掘り起こす必要がありますが、それでも推測で勝負するよりはましでしょう...。
我々は、具体的なブローカー間のこの裁定を見つける必要があり、例えば、同志と昨日、すでに市場の終わりにある我々はMoexと1非常に有名なブローカーの間の時間裁定を発見した。そういえば、1〜2分遅れのテンポラリー。まさに金字塔ですね :-)月曜日から私たちはそれを失います、少なくとも私たちはそれを試してみます :-)
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