成功するトレーダーと平均的なトレーダーはどう違うのでしょうか？ - ページ 29

[Renat Akhtyamov]

Yury Stukalov:

いいこと書いてあるんだけど、でも要点だけ。

トレーディングシステムの評価方法 計算式

期待外れ

平均利益／損失

ドローダウン

リストを完成させ、難しければ数式をそれぞれ貼り付けてください。

という感じでしょうか。

(取引期間(日))*(利益率)/(261*(最大リスク率))

数が多いほど良い

[Vitaliy Maznev]

Yury Stukalov:

いいこと書いてあるんだけど、でも要点だけ。

トレーディングシステムの評価方法 計算式

期待外れ

平均利益／損失

ドローダウン

リストを完成させ、差し支えなければそれぞれに数式を貼り付けてください

https://www.mql5.com/ru/articles/1838 - ここに良い記事があります。

[Yury Stukalov]

Renat Akhtyamov:

どうやら

(取引期間(日))*(利益率)/(261*(最大リスク率))

数が多いほど良い

しゃい

他の数式をご存知の方はいらっしゃいますか？

[Aleksei Stepanenko]

Yury Stukalov:

数式を使ったトレーディングシステムの評価方法

評価するときは、数字が少ないほどよい。自分の場合は、利益の割合とトレードの勝率の2つの数字を持っています。4桁の数字で表示されます。7070以上であれば・・・ドローダウンが少なく、空に向かってほぼ直線的なバランスラインを描く理想的な数値です。5060であれば、半分以上の取引が利益となっているが、システムは損益分岐点（平均して1ポジションの損失が利益より大きい）にあることを意味します。調整すれば、すぐに評価できるとても便利なものです。

//возвращает 4 цифры: первые две - процент полученной прибыли, вторые две - процент выигрышных сделок
double OnTester()
   {   
   return((int)MathMin((TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT)-TesterStatistics(STAT_GROSS_LOSS)>0?int(TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT)*100/(TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT)-TesterStatistics(STAT_GROSS_LOSS))):0),99)*100+
         (int)MathMin((TesterStatistics(STAT_TRADES)>0?int(TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES)*100/TesterStatistics(STAT_TRADES)):0),99));
   }

[Renat Akhtyamov]

Roman:

端末の技術的な誤差により、履歴が実際の結果と異なる可能性があります。今は端末の履歴を全く信用していない。
例えば今、最新のリリースやベータ版では、インジケータが完全に壊れてしまっているので、レンダリングのエラーや 任意の動作を報告 する資料を作成しています。

論理エラー

ごきげんななめ

[Roman]

Renat Akhtyamov:

論理エラー

しんろがわからなくなる

あなたの文章、この文脈ではよく理解できません。
端末が完全に壊れ、動作が不可能になった。
正直なところ、常にバグをキャッチして修正を懇願するのはうんざりしています。

[Renat Akhtyamov]

Roman:

あなたの文章、この文脈ではよく理解できません。
端末が完全に壊れ、動作が不可能になった。
正直なところ、いつもバグを捕まえては直してくれと懇願しているのに疲れました。

私は主にMT-4を使っています。

特に問題はない。