リアルタイムで見るTiki - ページ 23

[Aleksey Mavrin]

Roman:

その逆で、ハンドラOnTickに来る全てのティック（イベント）はOnBookに行くはずです。
見てください、OnTickハンドラには3つのイベントがあります、ベストなビッドの価格変化、ベストなアスクの価格変化、そしてtrade(last)です。
取引なしで買値または売値が変化した場合、これがイベントとなり、これらのイベントはOnTickに送信されます。
そして、OnBookもこれらのイベントをキャッチしなければなりませんが、自分自身のイベント、つまりハンドラです。そうしないと、ハンドラ間で買値と売値のミスマッチが発生します。

また、OnTickがlastイベントを受信した場合、取引が成立したことを意味します。
取引によってOnTickのイベントが発生するのは、取引後に価格やビッドとアスクの量が市場で変化するためです。
悪循環に陥っているのです。
OnTickでもOnBookと同様に、Best BidとBest Askというイベントがあります。常に同じであるべきです。
そしてイベント自体も、取引後にOnBookにイベントを発生させる。
したがって、OnTickハンドラに来たイベントは、すべてOnBookに同期して反映される必要があります。

そうです、私のコードに誤りがあったのです。 別の方法では、すべてがうまくいくことがわかりました。ダニは3個並ぶのはごくまれで、2個が少し多い。でも、そんなクラスターは絶対にない。

[Vladimir Mikhailov]

Roman:

また、OnTickがlastイベントを受信した場合、取引が行われたことを意味します。
取引後、ギャングの価格や数量がカップで変化するため、取引はOnBookにイベントを発生させます。
悪循環に陥っているのです。

質問です。
2つの反対売買注文が市場価格で約定し、その注文の数量と価格が同じだった場合はどうなるのでしょうか？
このような注文が執行された場合、取引所オーダーブック、オーダーブック、トランザクションテープにどのような情報が反映されますか？

[Aleksey Mavrin]

Vladimir Mikhailov:

質問です。
市場価格で執行された2つの反対入札があり、これらの入札の数量と価格が同じであった場合はどうなりますか？
このような注文が執行された場合、取引所オーダーブック、オーダーブック、トランザクションテープにどのような情報を反映させればよいのでしょうか？

ちなみに、そうですね、OnBookが1つしか発生しない2つ以上のティックのシリーズがあるのではとも思いました。でも、そういうことはおそらくあまりないのでは？

[Vladimir Mikhailov]

Aleksey Mavrin:

ちなみにそうですね、1つのOnBookを引き起こすチックが連続している可能性も考えていました。でも、そういうことは多分あまりないんじゃないですか？

価格の変動がないティックでの出来高の変動は、OnTickでは処理されません。
私の質問に答えていただくことで、なぜすべてのティックが OnBookを経由する必要がないのか、ご理解いただけると思います。

[Aleksey Mavrin]

Vladimir Mikhailov:

価格の変化を伴わないDOM内の出来高の変化は、OnTickでは処理されません。
私の質問に答えていただければ、すべてのティックが 必ずしもOnBookを通過する必要がない理由がおわかりいただけると思います。

はい、ご指摘の通りです。株取引の勉強をしているところです。しかし、結論は明らかだ。OnBookはあくまでも市場の状況を監視するためのものだ。マーケットで何が起こっているのか、きちんとした分析を行うためにはOnTickを使わなければなりませんね。すべての人に感謝します。

[Roman]

Vladimir Mikhailov:

質問です。
2つの反対売買注文が市場価格で約定し、その注文の数量と価格が同じだった場合はどうなるのでしょうか？
このような注文が執行された場合、取引所オーダーブック、オーダーブック、トランザクションテープにどのような情報が反映されますか？

反対売買された注文は、trades feedに入ります。
そして、OnTickでもlastイベントが発生するようです。

[Vladimir Mikhailov]

Roman:

反対売買された入札は、取引フィードに入ります。
そして、OnTickでもlastイベントが発生するようです。

これは正しい。
この場合、リクエストはまずオーダーログに送られます。
その後、注文の実行が試みられ、注文が実行されると、取引フィードに移動します。ここでMT5では、取引のティックが来る。
注文が執行されない場合は、拒否されるか、オーダーブックに移動して執行を待ちます。MT5でティッカーが更新される場所です。

[Vladimir Mikhailov]

MT5では、非人間的な注文のログを追加する試みがあったはずです（取引所から別ストリームとしてブロードキャストされます）。
ENUM_BOOK_TYPE

BOOK_TYPE_SELL_MARKET	市場価格での売り注文
BOOK_TYPE_BUY_MARKET	市場価格での買い

注文
おそらく、このような内容だと思います。

しかし、これらの事象はいずれも交換から生じるものではありません。未完成...。

[Ilya Baranov]

Vladimir Mikhailov:

質問です。
市場価格で2つの反対入札が執行され、これらの入札の数量と価格が同じであった場合はどうなりますか？
このような執行が行われた場合、取引所オーダーブック、オーダーブック、トレードテープにはどのような情報が反映されるべきでしょうか。

入札が市場入札である場合、価格はありません。

価格がなく、ただ2つの市場の入札がある場合、最初の入札はカップの中にあるものとマッチングされ、次に2番目の入札はカップに残っているものとマッチングされることになります。互いにマッチングすることはできません。

[Vladimir Mikhailov]

Ilya Baranov:

入札が市場入札である場合、価格はありません。

価格がなく、ただ2つの市場の入札がある場合、最初の入札はカップの中にあるものとマッチングされ、次に2番目の入札はカップに残っているものとマッチングされることになります。互いにマッチングすることはできません。

そう、これらのアプリケーションには値段がないのです。
しかし、これらのアプリケーションがオーダーブックに収束すると主張するには、オーダーログ、すなわちオーダーキューを見る必要がある。
そして、ログにカウンターの申し込みがあれば実行されますが、なければその時だけオーダーブックへの参照が発生します。

成行注文は、指値注文に優先します。