MetaTrader 5 Strategy Testerの開発計画について - ページ 20 1...131415161718192021 新しいコメント Alain Verleyen 2020.02.29 03:14 #191 fxsaber : フィルタリングを行わず、実際のティックで最適化を行ってみた。このため、RAM-Driveを無効にし、SSD経由でテスターを操作する必要がありました。 最適化中はSSDが常時点滅しています。テスター側からの野次もある。1回の通過に30秒かかるにもかかわらず、です。 これらのAgenttempbar*.tmpファイルは、何のために数ギガバイトの大きさなのでしょうか？なぜ、オプティマイゼーション中に読みまくるのか？ これらすべてのtmpファイルについて、回答は得られましたか？ No disk space error when running Tester in tick mode 2020.02.28www.mql5.com Hi, I'm trying to run some backtestings in Tick mode in my MT5 Tester, but I'm being unable to do so with the system stopping with the errors "pass... fxsaber 2020.02.29 05:34 #192 Alain Verleyen: これらすべてのtmpファイルについて、回答は得られましたか？ いいえ。 Aleksei Skrypnev 2020.04.15 03:30 #193 dsfx:特にブローカー履歴でテストする場合、「反復ティックを除外する」機能があると非常に便利です（例えば、「利益をpipsで表示して計算を高速化する」の隣にする）。 ある有名なブローカーでは、1ヶ月の13mlnのうち8mlnのティックが繰り返されていることを発見しました。そのため、購入したEAやそのようなプログラムフィルタを持っていないEAのテスト速度を大幅に向上させることができます。 また、最適化結果 ページでは、より多くの列パラメータを選択できるようにしてほしい。例えば、固定ロットでの最適化時に入金通貨でのドローダウンを見たいのですが、選択できません - onTesterが他のパラメータに占有されています。 非常に関連性が高いと思います。ブローカーが1つの商品で、例えば1、4、3、6千万ティックを使って、ほぼ完全な精度でどこも同じ結果になっているのを見ますが...。 Konstantin Kulikov 2021.04.11 12:58 #194 開発者の皆様、以下のようなインジケータがあれば、最適化 結果に非常に役立つと思います。Equity Drawdown Relative- ローカルな最大値と次のローカルな最小値の間の株式の最大下落率。**オプティマイザーは、「Equity Drawdown Maximal」をパーセントで 表示するようになりました-預金通貨でのローカル最大値と次のローカル最小値の間の資金の最大ドローダウン です。参考例 最大ドローダウン率は33.3％でしたが、オプティマイザーでは31.25％（Maximal Drawdown）のドローダウン率が表示されることになります。その結果、オプティマイザーの残高が増加している場合、テスト期間全体の最大ドローダウン（％）ではなく、最後のドローダウン（％）が表示されます（減少している場合、最初のドローダウン（％））。 Andrey Khatimlianskii 2021.04.11 14:57 #195 Konstantin Kulikov:最大ドローダウン率は33.3％でしたが、オプティマイザーでは31.25％（Maximal Drawdown）のドローダウン率が表示されることになります。その結果、残高が増加している場合、テスト期間全体の最大ドローダウン（％）ではなく、最後のドローダウン（％）を見る可能性が高くなります（残高が減少している場合、最初のドローダウン（％）を見ることになります）。 先日も書きましたが、返信はありませんでした。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 最大ドローダウンと相対的ドローダウン。Mt5テスター アンドレイ・ハチムリアンスキー, 2021.03.10 20:24 最適化結果の「DrawDown %」欄には、最大ドローダウンに対応するパーセンテージ値がお金で表示されていることに驚きました。これは、常に最大ドローダウンの割合とは程遠いものです。 そのような意図があったのでしょうか？最大ドローダウンのパーセンテージ値（STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT）が表示されると、より便利だと思います。 ここでは、金銭の最大ドローダウン（4077.65）の割合（26.72％）が、相対的な最大ドローダウン（3795.43＝35.61％）よりはるかに小さい結果の例を紹介します。 チャートで見るとこんな感じ。残高が違っても、ほぼ同じドローダウン（金額ベース）が発生している。 最適化テーブルでは、26.72という数値が表示される。 固定ロットであれば、これらの数値は同じになりますが、ダイナミックマネーマネジメントを使用する場合は、相対的なドローダウンが優先されると私は考えています。 もちろん、castum基準（すでに計算され、上のスクリーンショットに表示されています）を追加しましたが、他の基準を計算するときに間違ったドローダウンを使用する問題は解決していません。 Relative DDでカラムの置き換えや新規追加を検討する？ fxsaber 2021.04.11 16:03 #196 Andrey Khatimlianskii:最近、このことを書いたら、何の反応もなかった。 Excelでは、optファイル内のすべてのパラメータから表をダンプすることができます。 Andrey Khatimlianskii 2021.04.11 18:05 #197 fxsaber:opt-fileに含まれる全パラメータの表をExcelにドロップすることができます。 基準値も算出することが可能です。 これはボックス型のソリューションで、この選択の理由は明らかではありません。 fxsaber 2021.04.17 14:11 #198 18時台に利益が多いのはなぜか？その答えは、どんなスキャルパーでも、あらかじめ決められた時間に、そのような強い利益の急増が起こるように修正することができるという事実にある。 つまり、このグラフを作るための現在のアルゴリズムには、ほとんど使い道がないのです。という答えは、多くの人が知っていると思います。 fxsaber 2021.04.17 14:26 #199 MT5-Testerで作業するとき、95%はマウスだけで操作していることに気づきました。 つまり、完全には少し劣りますが、マウスを介した作業を想定しています。 ZZY テスタータブの切り替えは、ホットキーで行うようにしました。 Sergei Lebedev 2021.04.21 09:42 #200 自分のストラテジーのカスタムテストを作ろうとしています。先日、自分のストラテジーのカスタムテストを行おうとしたところ、先に説明した問題と、fxsaber（こちら）やFrancuz（こちら）が提案した解決策と同じものに直面しました。 これまでの話を整理すると、アプリケーションの観点からは、必要な改良は非常にシンプルです。 1.サービスやExpert Advisorの機能において、Strategy Testerでサービス/Advisorが起動された場合にOnInit()の前に呼び出される新しい関数OnTesterInit()を追加しました。 2.OnTesterInit()関数内で、3つの主要な関数を使ってテストを設定できるようにする。 - TesterSetInfo() - 開始/終了日、文字セット、およびその他の基本的なテスト変数を自動的に設定するためのものです。 - TesterSetCharts() - 必要なチャートを自動的に設定し、保存されたテンプレートをそれらに適用するためのものです。 - TesterSetExpert() - テストされたExpert Advisorの変数のセットを自動的に設定し、サービスから呼び出されたときにテストされるExpert Advisorを設定するためのものです。 これにより、一連の「タスク」という形でも、カスタムロジックの多数の実行という形でも、テスト自動化のタスクが完全にカバーされる。 3. Tester でカスタム EventChartCustom イベントの操作を提供することも必要です。 Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 2019.09.02www.mql5.com Не пугайтесь полуразобранного состояния тестера в бета-версиях... 1...131415161718192021 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
フィルタリングを行わず、実際のティックで最適化を行ってみた。このため、RAM-Driveを無効にし、SSD経由でテスターを操作する必要がありました。
最適化中はSSDが常時点滅しています。テスター側からの野次もある。1回の通過に30秒かかるにもかかわらず、です。
これらのAgenttempbar*.tmpファイルは、何のために数ギガバイトの大きさなのでしょうか？なぜ、オプティマイゼーション中に読みまくるのか？
これらすべてのtmpファイルについて、回答は得られましたか？
これらすべてのtmpファイルについて、回答は得られましたか？
いいえ。
特にブローカー履歴でテストする場合、「反復ティックを除外する」機能があると非常に便利です（例えば、「利益をpipsで表示して計算を高速化する」の隣にする）。
ある有名なブローカーでは、1ヶ月の13mlnのうち8mlnのティックが繰り返されていることを発見しました。そのため、購入したEAやそのようなプログラムフィルタを持っていないEAのテスト速度を大幅に向上させることができます。
また、最適化結果 ページでは、より多くの列パラメータを選択できるようにしてほしい。例えば、固定ロットでの最適化時に入金通貨でのドローダウンを見たいのですが、選択できません - onTesterが他のパラメータに占有されています。
開発者の皆様、以下のようなインジケータがあれば、最適化 結果に非常に役立つと思います。
Equity Drawdown Relative- ローカルな最大値と次のローカルな最小値の間の株式の最大下落率。**オプティマイザーは、「Equity Drawdown Maximal」をパーセントで 表示するようになりました-預金通貨でのローカル最大値と次のローカル最小値の間の資金の最大ドローダウン です。
参考例
最大ドローダウン率は33.3％でしたが、オプティマイザーでは31.25％（Maximal Drawdown）のドローダウン率が表示されることになります。その結果、オプティマイザーの残高が増加している場合、テスト期間全体の最大ドローダウン（％）ではなく、最後のドローダウン（％）が表示されます（減少している場合、最初のドローダウン（％））。
最大ドローダウン率は33.3％でしたが、オプティマイザーでは31.25％（Maximal Drawdown）のドローダウン率が表示されることになります。その結果、残高が増加している場合、テスト期間全体の最大ドローダウン（％）ではなく、最後のドローダウン（％）を見る可能性が高くなります（残高が減少している場合、最初のドローダウン（％）を見ることになります）。
先日も書きましたが、返信はありませんでした。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
最大ドローダウンと相対的ドローダウン。Mt5テスター
アンドレイ・ハチムリアンスキー, 2021.03.10 20:24
最適化結果の「DrawDown %」欄には、最大ドローダウンに対応するパーセンテージ値がお金で表示されていることに驚きました。これは、常に最大ドローダウンの割合とは程遠いものです。
そのような意図があったのでしょうか？最大ドローダウンのパーセンテージ値（STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT）が表示されると、より便利だと思います。
ここでは、金銭の最大ドローダウン（4077.65）の割合（26.72％）が、相対的な最大ドローダウン（3795.43＝35.61％）よりはるかに小さい結果の例を紹介します。
チャートで見るとこんな感じ。残高が違っても、ほぼ同じドローダウン（金額ベース）が発生している。
最適化テーブルでは、26.72という数値が表示される。
固定ロットであれば、これらの数値は同じになりますが、ダイナミックマネーマネジメントを使用する場合は、相対的なドローダウンが優先されると私は考えています。
もちろん、castum基準（すでに計算され、上のスクリーンショットに表示されています）を追加しましたが、他の基準を計算するときに間違ったドローダウンを使用する問題は解決していません。
Relative DDでカラムの置き換えや新規追加を検討する？
最近、このことを書いたら、何の反応もなかった。
Excelでは、optファイル内のすべてのパラメータから表をダンプすることができます。
opt-fileに含まれる全パラメータの表をExcelにドロップすることができます。
基準値も算出することが可能です。
これはボックス型のソリューションで、この選択の理由は明らかではありません。
18時台に利益が多いのはなぜか？その答えは、どんなスキャルパーでも、あらかじめ決められた時間に、そのような強い利益の急増が起こるように修正することができるという事実にある。
つまり、このグラフを作るための現在のアルゴリズムには、ほとんど使い道がないのです。という答えは、多くの人が知っていると思います。
MT5-Testerで作業するとき、95%はマウスだけで操作していることに気づきました。
つまり、完全には少し劣りますが、マウスを介した作業を想定しています。
ZZY テスタータブの切り替えは、ホットキーで行うようにしました。
自分のストラテジーのカスタムテストを作ろうとしています。先日、自分のストラテジーのカスタムテストを行おうとしたところ、先に説明した問題と、fxsaber（こちら）やFrancuz（こちら）が提案した解決策と同じものに直面しました。
これまでの話を整理すると、アプリケーションの観点からは、必要な改良は非常にシンプルです。
1.サービスやExpert Advisorの機能において、Strategy Testerでサービス/Advisorが起動された場合にOnInit()の前に呼び出される新しい関数OnTesterInit()を追加しました。
2.OnTesterInit()関数内で、3つの主要な関数を使ってテストを設定できるようにする。
- TesterSetInfo() - 開始/終了日、文字セット、およびその他の基本的なテスト変数を自動的に設定するためのものです。
- TesterSetCharts() - 必要なチャートを自動的に設定し、保存されたテンプレートをそれらに適用するためのものです。
- TesterSetExpert() - テストされたExpert Advisorの変数のセットを自動的に設定し、サービスから呼び出されたときにテストされるExpert Advisorを設定するためのものです。
これにより、一連の「タスク」という形でも、カスタムロジックの多数の実行という形でも、テスト自動化のタスクが完全にカバーされる。
3. Tester でカスタム EventChartCustom イベントの操作を提供することも必要です。