オプション - ページ 5

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オプションの理論価格を計算するための指標を スケッチした。

すべての計算式が正しいかどうかはわからない。数学がわかる人、確認してください。

 
Sergey Chalyshev:

もちろん、スプレッドは考慮しなければならない。

理論価格でのテストも可能ですが、それでは非常に粗雑です。同じように、実際の市場には需要と供給が存在しないかもしれません。

したがって、本物に近い正確なテストを行うためには、ストライクやホールを含む相場全体の履歴が必要なのです。

歴史的なボラティリティは、笑顔にねじ込むこともできる、そう考えなければならない。

現実的に捻じ曲げられるのであれば、教えてください！みんなの役に立つと思います)

式である。

  // private:
        private static double Erf(double x)
        {
            // constants
            double a1 = 0.254829592;
            double a2 = -0.284496736;
            double a3 = 1.421413741;
            double a4 = -1.453152027;
            double a5 = 1.061405429;
            double p = 0.3275911;

            // Save the sign of x
            int sign = 1;
            if (x < 0)
                sign = -1;
            x = Math.Abs(x);

            // A&S formula 7.1.26
            double t = 1.0 / (1.0 + p * x);
            double y = 1.0 - (((((a5 * t + a4) * t) + a3) * t + a2) * t + a1) * t * Math.Exp(-x * x);

            return (sign * y);
        }

        public static double d1(InitalOptionData data)
        {
            return (Math.Log(data.S / data.K) + (data.r - data.q + Math.Pow(data.IV, 2) / 2) * data.T) / (data.IV * Math.Sqrt(data.T));
        }
        public static double d2(InitalOptionData data)
        {
            return d1(data) - data.IV * Math.Sqrt(data.T);
        }
        public static double N(double d)
        {
            return Erf((Math.Sqrt(2) * d) / 2) / 2 + 0.5;
        }
        public static double p(double d)
        {
            return 1 / Math.Sqrt(2 * Math.PI) * Math.Exp(-Math.Pow(d, 2) / 2);
        }
        private double Call(InitalOptionData data)
        {
            return data.S * Math.Exp(-data.q * data.T) * N(d1(data)) - data.K * Math.Exp(-data.r * data.T) * N(d2(data));
        }
        private double Put(InitalOptionData data)
        {
            return data.K * Math.Exp(-data.r * data.T) * N(-d2(data)) - data.S * Math.Exp(-data.q * data.T) * N(-d1(data));
        }

どちらかというとシャープにありますね。

 

Question!

デルタヘッジロー」は儲かるのか？

この件に関しては、すでに私自身の意見をまとめ、検証済みです。

しかし、もしかしたら私の勘違いかもしれないので、この件に関する意見を聞きたい。

 

MT5 RealTimeのオプショングラフ


 
Sergey Chalyshev:

MT5 リアルタイムのオプショングラフ

どのようにして手に入れたのですか？

 
Aleksey Vyazmikin:

どのようにして手に入れたのですか？

質問に参加する

 
ところで、オプションのチャートは取引に必要ないのですが、テスト用に引用符をダウンロードされましたか？
 
Aleksey Vyazmikin:

どのようにして手に入れたのですか？

当たり前のことなんですけどね。

Quickquotesからの引用、MT5にはこれらの引用をダウンロードするカスタムシンボルが あります。

 
prostotrader:

これは当たり前のことです。

Quickquotesからの引用、MT5にはこれらの引用をダウンロードするカスタムシンボルがあります。

そこで問題なのですが、リアルタイムで自動的にロードされるような、そんなブリッジを作るにはどうしたらいいのでしょうか？

 
prostotrader:

これは当たり前のことです。

Quickquotesからの引用、MT5にはこれらの引用をダウンロードするカスタムシンボルがあります。

役に立たない松葉杖...

その後、オプション数学のクラスを大量に書かなければなりません。

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