MT用のPythonトレーディングシステムを作る。 - ページ 7 1234567891011121314...17 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2018.10.14 23:04 #61 Bob1Thec: もちろん、その通りです。念のため、半年後にこの支店をチェックして、推測してみます。 頑張ってください。ありがとうございます。その必要はないだろうと思います。6ヶ月後にはこの支店は地下深くで停滞していることでしょう)。デスティニーではありません。 Yuriy Asaulenko 2018.10.15 14:51 #62 昨日、最初のPythonテストの結果が発表されました。ページをめくる必要がないように、便宜上、グラフを変更せずにもう一度繰り返します。 おそらく多くの人にとって、この結果はよくないと思われるでしょう。しかし、今日の時点でスベラ先物のGOが3583.94рであることを思い出してください。つまり、3ヶ月で約1700rを稼いだことになり、これはGO（あなたの用語でいうところの預かり金）の47.4％に相当します。1ヵ月後には-15.8％になります。FXで言えば転がらないかもしれませんが、フォートにとってはごく普通の利益です。 しかもこれは、トラッキングやポジションオープンさえも最も原始的なアルゴリズムで、何のチューニングもされていない、まったく粗雑なシステムなのです。今すでに、このような形で市場に出しているシステムは、ほぼテストと同じような結果が得られると思います。 ただし、まだ市場に出すのではなく、この戦略がどの程度有望なのか、つまりさらなる発展の可能性があるのかを見極めるために、このシステムを使うことにしました。このため、当初は単純なエントリーと原始的なディールトラッキングを行い、ストラテジーからどれだけ絞り込めるかを確認しました。同じ目的で、ストラテジーテスターのレポートには、オープン・クローズ・ディールやディールでの利益だけでなく、各ディールでの最大利益も書きました。 これらの最大利益を足すだけで、ストラテジーから理想的に得られるものが見えてきます。次のようなものが出ました-11220点。つまり、現在、利益の面ではストラテジーの可能性の1/10強を使っていることになります。戦略を練ることで、最大値のさらに30〜40%を獲得することが現実的です。 すぐにできること、考えずにできること。 1.夜までにすべての取引を終了させる（日中戦略である）。 2.ギャップを避けるには、マーケットオープンから5～10分後に取引を開始します。もちろん、状況に応じてですが。 3.取引量の少ない時間帯の取引を禁止する。通常、夜の部での開催となります。 これだけで成果が出る。そして、これらはすべて最初に行わなければならず、その後で初めて、取引の開始と追跡のアルゴリズムの改良に着手するのです。これまでの戦略では、こうしたことは考慮されず、相場全体の流れで無差別に供給される。 それこそ、当分はこれでいくつもりです。 Yuriy Asaulenko 2018.10.16 15:55 #63 ちょうど昨日、「いつ発売されてもおかしくない」と申し上げましたが、それは間違いではなかったようです。 前回の記事で述べた対策の一部だけを実行することができましたが、同時に新しいデータでシステムをテストすることにしました。前のチャートは先物-SBRF-12.17、次のチャートは先物-SBRF-06.18です。取引の直接開始と維持のアルゴリズムとパラメータに変更はありません。 そして、その写真そのものがこちらです。 先ほどと同様、xは取引番号、yは利益の合計（pips）です。固定ロットでの取引 - 1先物 SBRF-06.18. 時間枠 - 1分テスト期間-3.5ヶ月。 前回の先物寄り付き前の取引量が少ない初期参入部分と、前回の先物寄り付き後の初期期間がまだ見られます。 Maxim Dmitrievsky 2018.10.16 16:05 #64 そう、そしてまた、古いグラフは matplotlib のものではありません。 Yuriy Asaulenko 2018.10.16 16:12 #65 Maxim Dmitrievsky: そう、そしてまた、古いグラフは matplotlib のものではありません。いや、グラフはチキンの下だけで、新しいものです。しかし、それらはPythonで作られたものではなく、CSVのレポートから作られたものです。Pythonでの高速プロットについては、まだすべてが準備されているわけではありません。 そして、スレッドをよく読むと、昔から試行錯誤してきたシステムにいくつかの工夫を加えてpythonに移植すると書いています。 しかし、pythonでは、はい、まさにmatplotlibからになります。 Maxim Dmitrievsky 2018.10.16 16:16 #66 Yuriy Asaulenko:いや、グラフはチキンの下だけで、新しいものです。しかし、それらはPythonで作られたものではなく、CSVのレポートから作られたものです。Pythonでの高速プロットについては、まだすべてが準備されているわけではありません。 そして、スレッドをよく読むと、昔から試行錯誤してきたシステムにいくつかの工夫を加えてpythonに移植すると書いています。quantopian.comにはテスターがあるので、興味のある方はぜひ。そして、成功した戦略にも資金を提供する テスターはlibuとして、またはウェブサイト上で直接プラグインすることができます Yuriy Asaulenko 2018.10.16 16:23 #67 Maxim Dmitrievsky:quantopian.comにはテスターがあるので、興味のある方はどうぞ。そして、成功した戦略にも資金を提供する自分のテスターは、テストに絶対必要なプロセスを完全にコントロールできるので、より面白いです。そして、テスター自体も非常にシンプルな構造になっています。 自分のためだけにやっているのだから、何も資金を出す意味がない。 Yuriy Asaulenko 2018.10.16 19:29 #68 前回のテストでは1700ポイントだったのが13000ポイントになり、戦略の予測限界は11220ポイントで、そのうちの30-40%以上を取るつもりだったので、本当に困惑しました。なるほど、ある種の活動は何かを与えるべきですが、それほど多くはないでしょう。 解決策は簡単だった。市場が変わったのです。他のシステムパラメータが同じ場合、SBRF-12.17の標準偏差は 47ポイントであった。SBRF-06.18では100点でした。加えて、取引量も増え、より完全な市場となり、（ノイズという意味で）ダイナミックでない、より予測しやすい価格となるため、エントリーミスを減らすことができます。すべてにおいて、奇跡は起きない。 Алексей Тарабанов 2018.10.16 19:59 #69 Yuriy Asaulenko:前回のテストでは1700ポイントだったのが13000ポイントになり、戦略の予測限界は11220ポイントで、そのうちの30-40%以上を取るつもりだったので、本当に困惑しました。なるほど、ある種の活動は何かを与えるべきですが、それほど多くはないでしょう。 解決策は簡単だった。市場が変わったのです。他のシステムパラメータが同じ場合、12.17の時の標準偏差は 47pipsでした。06.18の時点ですでに100点だった。さらに、取引量が増え、より完全なパックとなり、ノイズの点ではダイナミックでなくなり、エントリーエラーが減るような予測可能な価格となったのです。すべてにおいて、奇跡は起きない。では、どこに入ればいいのか。下か、上か？ Vitaly Muzichenko 2018.10.16 20:03 #70 Алексей Тарабанов:では、どこに入ればいいのか。下か上か？現在の価格より 右側に利益が出るようにエントリーします) 1234567891011121314...17 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
もちろん、その通りです。念のため、半年後にこの支店をチェックして、推測してみます。 頑張ってください。
ありがとうございます。その必要はないだろうと思います。6ヶ月後にはこの支店は地下深くで停滞していることでしょう)。デスティニーではありません。
昨日、最初のPythonテストの結果が発表されました。ページをめくる必要がないように、便宜上、グラフを変更せずにもう一度繰り返します。
おそらく多くの人にとって、この結果はよくないと思われるでしょう。しかし、今日の時点でスベラ先物のGOが3583.94рであることを思い出してください。つまり、3ヶ月で約1700rを稼いだことになり、これはGO（あなたの用語でいうところの預かり金）の47.4％に相当します。1ヵ月後には-15.8％になります。FXで言えば転がらないかもしれませんが、フォートにとってはごく普通の利益です。
しかもこれは、トラッキングやポジションオープンさえも最も原始的なアルゴリズムで、何のチューニングもされていない、まったく粗雑なシステムなのです。今すでに、このような形で市場に出しているシステムは、ほぼテストと同じような結果が得られると思います。
ただし、まだ市場に出すのではなく、この戦略がどの程度有望なのか、つまりさらなる発展の可能性があるのかを見極めるために、このシステムを使うことにしました。このため、当初は単純なエントリーと原始的なディールトラッキングを行い、ストラテジーからどれだけ絞り込めるかを確認しました。同じ目的で、ストラテジーテスターのレポートには、オープン・クローズ・ディールやディールでの利益だけでなく、各ディールでの最大利益も書きました。
これらの最大利益を足すだけで、ストラテジーから理想的に得られるものが見えてきます。次のようなものが出ました-11220点。つまり、現在、利益の面ではストラテジーの可能性の1/10強を使っていることになります。戦略を練ることで、最大値のさらに30〜40%を獲得することが現実的です。
すぐにできること、考えずにできること。
1.夜までにすべての取引を終了させる（日中戦略である）。
2.ギャップを避けるには、マーケットオープンから5～10分後に取引を開始します。もちろん、状況に応じてですが。
3.取引量の少ない時間帯の取引を禁止する。通常、夜の部での開催となります。
これだけで成果が出る。そして、これらはすべて最初に行わなければならず、その後で初めて、取引の開始と追跡のアルゴリズムの改良に着手するのです。これまでの戦略では、こうしたことは考慮されず、相場全体の流れで無差別に供給される。
それこそ、当分はこれでいくつもりです。
ちょうど昨日、「いつ発売されてもおかしくない」と申し上げましたが、それは間違いではなかったようです。
前回の記事で述べた対策の一部だけを実行することができましたが、同時に新しいデータでシステムをテストすることにしました。前のチャートは先物-SBRF-12.17、次のチャートは先物-SBRF-06.18です。取引の直接開始と維持のアルゴリズムとパラメータに変更はありません。
そして、その写真そのものがこちらです。
先ほどと同様、xは取引番号、yは利益の合計（pips）です。固定ロットでの取引 - 1先物 SBRF-06.18. 時間枠 - 1分テスト期間-3.5ヶ月。
前回の先物寄り付き前の取引量が少ない初期参入部分と、前回の先物寄り付き後の初期期間がまだ見られます。
そう、そしてまた、古いグラフは matplotlib のものではありません。
いや、グラフはチキンの下だけで、新しいものです。しかし、それらはPythonで作られたものではなく、CSVのレポートから作られたものです。Pythonでの高速プロットについては、まだすべてが準備されているわけではありません。
そして、スレッドをよく読むと、昔から試行錯誤してきたシステムにいくつかの工夫を加えてpythonに移植すると書いています。
しかし、pythonでは、はい、まさにmatplotlibからになります。
いや、グラフはチキンの下だけで、新しいものです。しかし、それらはPythonで作られたものではなく、CSVのレポートから作られたものです。Pythonでの高速プロットについては、まだすべてが準備されているわけではありません。
そして、スレッドをよく読むと、昔から試行錯誤してきたシステムにいくつかの工夫を加えてpythonに移植すると書いています。
quantopian.comにはテスターがあるので、興味のある方はぜひ。そして、成功した戦略にも資金を提供する
テスターはlibuとして、またはウェブサイト上で直接プラグインすることができます
quantopian.comにはテスターがあるので、興味のある方はどうぞ。そして、成功した戦略にも資金を提供する
自分のテスターは、テストに絶対必要なプロセスを完全にコントロールできるので、より面白いです。そして、テスター自体も非常にシンプルな構造になっています。
自分のためだけにやっているのだから、何も資金を出す意味がない。
前回のテストでは1700ポイントだったのが13000ポイントになり、戦略の予測限界は11220ポイントで、そのうちの30-40%以上を取るつもりだったので、本当に困惑しました。なるほど、ある種の活動は何かを与えるべきですが、それほど多くはないでしょう。
解決策は簡単だった。市場が変わったのです。他のシステムパラメータが同じ場合、SBRF-12.17の標準偏差は 47ポイントであった。SBRF-06.18では100点でした。加えて、取引量も増え、より完全な市場となり、（ノイズという意味で）ダイナミックでない、より予測しやすい価格となるため、エントリーミスを減らすことができます。すべてにおいて、奇跡は起きない。
前回のテストでは1700ポイントだったのが13000ポイントになり、戦略の予測限界は11220ポイントで、そのうちの30-40%以上を取るつもりだったので、本当に困惑しました。なるほど、ある種の活動は何かを与えるべきですが、それほど多くはないでしょう。
解決策は簡単だった。市場が変わったのです。他のシステムパラメータが同じ場合、12.17の時の標準偏差は 47pipsでした。06.18の時点ですでに100点だった。さらに、取引量が増え、より完全なパックとなり、ノイズの点ではダイナミックでなくなり、エントリーエラーが減るような予測可能な価格となったのです。すべてにおいて、奇跡は起きない。
では、どこに入ればいいのか。下か、上か？
では、どこに入ればいいのか。下か上か？
現在の価格より 右側に利益が出るようにエントリーします)