週末の夕方 - ページ 49

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:

平均化が異なることもあります。

• 例えば今、パラメータ'Only one positions' が'false' に設定されている（そしてそれはシンボル 0 とシンボル 1 に対して共通である）→複数のポジションが存在しうることを意味する。そのため、いくつかのバリエーション（'Close opposite' パラメータがあることを考慮して） - 反対側のポジションの強制終了が考えられます。

• けたした
• 異なるタイプの複数のポジションを次々と建てることができる（「Close opposite」は「false」に設定されている）。

• ボリュームビルディングは、次のような方法で制御することができます（これらは新しい方法ですので、議論の余地があります）。
• 次のポジションは「より高く」 または「より低く」 開くことができる、というルールを厳密に守って、少しずつ積み上げていくこと。
• 一方向の損失」または「一方向の利益」がある場合にのみ上昇する（方向はシンボル上の買いまたは売りであり、2つのシンボルではない）。
• 2つの方向性の損失の合計」または「2つの方向性の利益の合計」がある場合にのみ増加する（方向性 - シンボルの買いまたは売り、2つのサインではありません）。

...選択肢

そうですね、コンセプトを決めないといけませんね。両方のペアで同時に取引を開始し、両方で利益を狙うことを続けるか、またはペア相関によって両方のペアをリンクし、両方のペアを1つとして扱い、両方のペアで多方向のポジションを開き、それによってリバウンド（通常痛いストップがあるところ）なしで大きなドローダウンをヘッジし、ペアの発散でお金を稼ぐことができるようにします。

ヴォロディア、あなたはオーナーであり、開発のオファーを受け入れるかどうか、その動向を決定します。2番目のシナリオは有望だと思う、1番目は2羽の鳥を追いかけるように見える）。

平均化そのものは最適だと思う https://www.mql5.com/ru/code/20612

私の記憶では、あるExpert Advisorが同様の実装をしています。

周期性については、とりあえずステップを決めておきます。 いずれ準備が整ったら、この木製のものを断って、オープニングディールとスマートストップ、TPのバリエーションを提供する予定です。しかし、今、我々は原則的に決定する必要がある、我々はヘッジされ、ペアの相関関係を見て、または2ウサギ））それはどのような基準に従って、ペアの選択と明らかではありません。

[Vladimir Karputov]

Valentin Petukhov:
そうですね、さらなるコンセプトを決めないといけませんね。あるいは、両方のペアで同時に取引を開始し、両方のペアで利益を取り続けるか、あるいは、ペアの相関関係によって両方のペアを束ね、両方のペアを1つのペアとして考え、両方のペアで異なる指示のポジションを開き、それによってリバウンド（通常は痛いストップ）なしで大きなドローダウンをヘッジし、ペア差で利益を得ることができます。

ヴォローディア、開発提案を受け入れるかどうかは、オーナーであるあなたが動向を決めるのです。私見では、2番目のシナリオは有望で、1番目のシナリオは一石二鳥のように見える）。

平均化そのものについてですが、私見では、最適解はhttps://www.mql5.com/ru/code/20612 です。

今ひとつピンとこないのですが、ペアのK相関を通じて より良いということでしょうか？

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:

今ひとつピンとこないのですが、Kを通してペアを相関させた方が良いということですか？

このペアの組み合わせを選択する理由、適切なK-correlationオファー、特定の週と毎日のK値でオープントレードを持っている必要があります。

[Vladimir Karputov]

とにかく、何もわからないんです。立っている限りはね。

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:
とにかく、何もわからないんです。私たちが立っている限りは。

ウラジミール ペアの挙動が異なることは、一番最初の記事に書いてありましたね。私は、Kの相関関係を通じて、ペアの選択を評価するロジックを提案し、上記の記事へのリンクを示しました。両方のペアで週のK-correlationを実装する必要がありますし、日にもあります。日足に正の相関があり、週足にも正の相関がある場合は、逆方向の取引を行い、ヘッジする。負の相関がある場合は、ペアが発散するため、一方向の取引を行う

[Vladimir Karputov]

Valentin Petukhov:
ウラジミール ペアの挙動が異なることは、一番最初の記事に書いてありましたね。私は、K-correlationを通じて、ペアの選択を評価するロジックを提案し、上記の記事へのリンクを示しました。両ペアの週足と日足のK相関を実装する必要があります。日足に正の相関があり、週足にも正の相関がある場合は、逆方向の取引を行い、ヘッジする。負の相関がある場合は、ペアが発散するため、一方向の取引を行う

気ままに読ませていただきます(https://www.ig.com/en/trading-strategies/a-trader_s-guide-to-currency-pair-correlations-in-the-forex-mark-191223 )

[Valentin Petukhov]

各ペアを別々に平均化し、両ペアの合計tpを利益とした場合。

もし、各ペアのtpを別々に実装するのであれば、設定にチェックボックスを設け、テスト時にtpのモードを第1、第2、またはその両方から選択できるようにすべきです。メインモードは、最初の考えと同じく、両ペアの利益でtpすることだと思います。

アベレージングの変種。価格が一方または両方のペアで間違った方向に行く場合、両方のペアで別々にそれを増加させること。例えば、250ポイントのステップを設定した場合、新しい注文は現在の注文から250ポイントより前には開かず、シグナルに従って開くことを意味します。

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:

Two_Symbols_iRSI_EA。 1.003 各シンボルの「最大位置」パラメータを追加。

最新版をプロジェクトに 入れる

[Vladimir Karputov]

Valentin Petukhov:

最新版をプロジェクトに入れる

バージョン1.003はすぐに掲載されましたが、長い間プロジェクトに参加しています。

[Valentin Petukhov]

以下は完了したと考えてよいでしょうか。

1.ExecutedAn advisor on each pair is separately run and they exchange about state of the transaction viaglobal variables.各ペアのアドバイザーは 別々に実行され、グローバル 変数を通じてトランザクションの状態を交換する。

2.確定／両ペアで利益が出た場合、それぞれ単独で 取る。

(コメント 問題が正しく設定されていない。では、tpは別に取るとして、なぜ貿易データを交換するのでしょうか？両方のペアで利益が出た場合、すべてのポジションを決済し、tpを取るという条件でなければなりません）。

3.満たされていない。 \┣︎片方だけが儲かったら、両方が損切りになった瞬間に、両方がポジションを閉じる。

(コメント 両ペアでの平均化の実施を考慮すると、合理的ではない平均化の結果、両ペアの合計Tpがあるはずです)

4.実行されました。各ペアで別々に停止します。 \ⅷ利益がないときは、念のためストップがある。この点については、工夫が必要です。

(コメント 利益は両方のペアを同時に使用して計算されるので、それぞれストップは両方のペアの損失を同時に使用して計算されるべきである、すなわち2ペア - それはバスケットとそれのためのtpとslである）正しくありません。