MT5とtrans2quik.dll。

prostotrader 2019.02.20 15:50 #121

BillionerClub:

LUAを使わない完全なC++のコードはどうでしょうか？

そこで、上の動画では、LUAを使わずに、C++ではなく、Pascal（Delphi XE4）だけで

Sergey Chalyshev 2019.02.20 19:52 #122

prostotrader:

そこで、上の動画では、LUAを使わずに、C++ではなく、Pascal（Delphi XE4）だけで

ブレーキが干渉しないか？

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

MT5とtrans2quik.dll。

プロストトレーダーさん 2019.02.15 18:42

Quick経由の取引についてですが、悪い夢のように忘れてしまうことがあります。

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:30:12
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:30:12 (62 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:30:12
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Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:30:13
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Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:23
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Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:31 (202 мс)
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Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:34 (1435 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:36
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:36 (203 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:36
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:37 (437 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:41
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:41 (125 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:41
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:42 (873 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:42
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:42 (109 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:42
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:43 (687 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:51
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:51 (140 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:51
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:51 (312 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:56
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:56 (109 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:56
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:57 (1186 мс)

prostotrader 2019.02.20 19:55 #123

Sergey Chalyshev:

ブレーキが邪魔なのか？

動画はツッコミどころ満載です。

アルゴリズムを少し最適化しました。

DDEとDLLからのコラボを同期させるために、クリティカルセクションを使用しました。

クリティカルセクションの内部で「返信」注文が行われた（データ処理関数が呼び出された

と注文を出すOnTrade())がありますが、この関数をPosMessageで呼び出すようにしたことで、遅延が大幅に減りました。

if(string(SecCode) = Child.Expert.ExpData.FutData.SecCode) then //future
              begin
                case nStatus of
                  1: {active};
                  2: begin
                       if(StartQty = nBalance) then                   //Canceled
                       begin
                         Child.Expert.FOrder:= 0;
                         Child.Expert.FTransID:= 0;
                         Child.Expert.FTransBusy:= false;
                       end else
                       begin
                         case nIsSell of
                           0: Child.Expert.FFutVol:= Child.Expert.FFutVol + (StartQty - nBalance);
                           else Child.Expert.FFutVol:= Child.Expert.FFutVol - (StartQty - nBalance);
                         end;
                           Child.Expert.FVolume:= StartQty - nBalance;
                           Child.Expert.FaSell:= nIsSell;
                           Child.Expert.FOrder:= 0;
                           PostMessage(Child.Expert.Handle, WM_ON_TRADE,
                                            NativeUint(Child.Expert.Handle), 0);
                        // Child.Expert.OnTrade(); //TODO DEBUG
                       end;
                     end;
                  else begin                                 //Future order Done
                    case nIsSell of
                      0: Child.Expert.FFutVol:= Child.Expert.FFutVol + (StartQty - nBalance);
                      else Child.Expert.FFutVol:= Child.Expert.FFutVol - (StartQty - nBalance);
                    end;
                      Child.Expert.FVolume:= StartQty - nBalance;
                      Child.Expert.FaSell:= nIsSell;
                      Child.Expert.FOrder:= 0;
                      PostMessage(Child.Expert.Handle, WM_ON_TRADE,
                                            NativeUint(Child.Expert.Handle), 0);
                   // Child.Expert.OnTrade(); //TODO DEBUG
                  end;
                end;
                break;
              end else
              if(string(SecCode) = Child.Expert.ExpData.SpotData.SecCode) then  //spot

しかし、スピードの点ではMT5には遠く及ばない :(

prostotrader 2019.03.14 17:53 #124

prostotrader:

しかし、スピードの点ではMT5には遠く及ばない :(

やはりMT5にクイックリンクを「ねじ込んだ」のですが、クイックリンクからの出力とDDE経由の出力の違いが分かりません。

どのように行うか興味のある方がいらっしゃれば、コードを貼り付けます。

エキスパートアドバイザー

何をするものなのか？

列挙（Variables.mqh）で指定された現在のシスウォール（フェッチ）をすべて収集する。

を作成し、配列構造体に追加します。

これらのシンボルにマッチするSPOTを探し、また、これらのシンボルを

配列構造を持つ。

発見されたすべての先物についてスタックが追加されます。

スタックが起動すると、先物とスポットのアスキーとビットを取り込み、DLL（MT5Client.dll）に送信します。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    Variables.mqh |
//|                                      Copyright 2019 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
//---
enum TIKERS
{
  AFLT, 
  ALRS,
  CHMF,
  FEES, 
  GAZR,
  GMKR,
  HYDR,
  LKOH,
  MAGN,
  MGNT,
  MOEX,
  MTSI,
  NLMK,
  NOTK,
  PLZL,
  ROSN,
  RTKM,
  SBPR,
  SBRF,
  SNGP,
  SNGR,
  TATN,
  TRNF,
  VTBR   
};
//
struct QFS_DATA
{
  string base_tiker;
  string tiker;
  double fut_sell_price;
  double fut_buy_price;
  double spot_sell_price;
  double spot_buy_price;
  bool book_add;
};
const TIKERS enum_tikers[] = {AFLT, 
  ALRS,
  CHMF,
  FEES, 
  GAZR,
  GMKR,
  HYDR,
  LKOH,
  MAGN,
  MGNT,
  MOEX,
  MTSI,
  NLMK,
  NOTK,
  PLZL,
  ROSN,
  RTKM,
  SBPR,
  SBRF,
  SNGP,
  SNGR,
  TATN,
  TRNF,
  VTBR};

QFS_DATA qfs_data[];

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    Functions.mqh |
//|                                      Copyright 2019 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
//---
#include   "Variables.mqh"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check terminal  function                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckTerminal()
{
  return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Get Expiration  function                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
ulong GetExpiration(const string a_symb)
{
  return(ulong(SymbolInfoInteger(a_symb, SYMBOL_EXPIRATION_TIME)));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Get SPOT function                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetSpot(const string a_name)
{
  if(a_name == "GAZR") {return("GAZP");} else
  if(a_name == "SBRF") {return("SBER");} else
  if(a_name == "SBPR") {return("SBERP");} else
  if(a_name == "TRNF") {return("TRNFP");} else
  if(a_name == "NOTK") {return("NVTK");} else
  if(a_name == "MTSI") {return("MTSS");} else
  if(a_name == "GMKR") {return("GMKN");} else
  if(a_name == "SNGR") {return("SNGS");} else
  if(a_name == "SNGP") {return("SNGSP");} else
  return(a_name);

}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Set Tickers  function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool SetTickers()
{
  int s_total = SymbolsTotal(false);
  if(s_total > 0)
  {
    int s_cnt = 0;
    ulong fut_exp;
    string fut_name = "";
    string t_name = "";
    string spot_name;
    ulong cur_time = ulong(TimeTradeServer());
    for(int i = 0; i < s_total;i++)
    {
      fut_name = SymbolName(i, false);
      for(int j = 0; j < ArraySize(enum_tikers);j++)
      {
        t_name = EnumToString(enum_tikers[j]);
        if(t_name != "")
        {
          fut_exp = GetExpiration(fut_name);
          if(fut_exp > ulong(cur_time))
          {
            if(StringFind(fut_name, t_name) > -1)
            {
              spot_name = GetSpot(t_name);
              if(spot_name != "")
              {
                s_cnt++;
                ArrayResize(qfs_data, s_cnt);
                qfs_data[s_cnt - 1].tiker = fut_name;
                qfs_data[s_cnt - 1].base_tiker = spot_name;
                if(SymbolSelect(fut_name, true) != true) return(false);
                if(SymbolSelect(spot_name, true) != true) return(false);
                break;
              }  
            }
          }
        }
      }
    }
    if(s_cnt > 0) return(true);
  }
  return(false);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Quik_out.mq5 |
//|                                      Copyright 2019 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
#include   "Quik\Functions.mqh"
//
int a_size = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| DLL imports                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
#import "MT5Client.dll"
  void SendData(QFS_DATA &a_data);
#import
//---
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  if(CheckTerminal() == false) return(INIT_FAILED);
  if(SetTickers() == true)
  {
    a_size = ArraySize(qfs_data);
    if(a_size > 0)
    {
      for(int i = 0; i < a_size;i++)
      {
        qfs_data[i].book_add = MarketBookAdd(qfs_data[i].tiker);
      }
    }  
  }
  else return(INIT_FAILED);
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  if(a_size > 0)
  {
    for(int i = 0; i < a_size;i++)
    {
      if(qfs_data[i].book_add == true) MarketBookRelease(qfs_data[i].tiker);
    }
  }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
  for(int i = 0; i< a_size;i++)
  {
    if(symbol == qfs_data[i].tiker)
    {
      qfs_data[i].fut_sell_price = SymbolInfoDouble(qfs_data[i].tiker, SYMBOL_ASK);
      qfs_data[i].fut_buy_price = SymbolInfoDouble(qfs_data[i].tiker, SYMBOL_BID);
      qfs_data[i].spot_sell_price = SymbolInfoDouble(qfs_data[i].base_tiker, SYMBOL_ASK);
      qfs_data[i].spot_buy_price = SymbolInfoDouble(qfs_data[i].base_tiker, SYMBOL_BID);
      SendData(qfs_data[i]);
      break;
    }
  }   
}
//+------------------------------------------------------------------+

MT5Client.dllは、単にデータをセットカラーに送るだけです。

unit MT5Types;

interface

type
  PData = ^TData;
  TData = packed record
    base_tiker: string;
    tiker: string;
    fut_sell_price: double;
    fut_buy_price: double;
    spot_sell_price: double;
    spot_buy_price: double;
    book_add: boolean;
  end;

  TCallBack = function(Data: PData): boolean;
var
  OutData: TCallBack;

implementation


end.

library MT5Client;

uses
  System.Sharemem,
  WinApi.Windows,
  MT5Types in 'MT5Types.pas';

//--- Exports ---
procedure SetCallBack(CallBack: TCallBack); stdcall;
begin
  OutData:= CallBack;
end;

procedure SendData(aData: PData); stdcall;
begin
  if(Assigned(OutData)) then OutData(aData);
end;

{$R *.res}

exports
  SetCallBack,
  SendData;

begin
  //
end.

Aleksey Vyazmikin 2019.03.14 19:03 #125

prostotrader:

それでもクイックドローをMT5に「ねじ込んだ」のですが、クイックドローからDDE経由で出力されたものと比べて、改善が見られません。

どのように行うか興味のある方がいらっしゃれば、コードを貼り付けます。

エキスパートアドバイザー

何をするのか？

このデザインは、QuickquoteからMT5へデータを受け取り、MT5からQuickquoteへポジション管理のための注文を出すことができるのでしょうか？

オプションを使った仕事に興味がある人だけ

prostotrader 2019.03.14 20:01 #126

Aleksey Vyazmikin:

QuickquickからMT5へデータを受信し、MT5からQuickquickへポジションコントロールの注文を出すことができる設計になっていますか？

オプションを使った仕事に興味がある人だけ

いいえ、データはMT5から取得され、あなたのプログラム（ターミナル）に転送されます。

Trans2quik.dllはKwikに注文を送る（MT5にはオプションがない）

Aleksey Vyazmikin 2019.03.14 20:04 #127

prostotrader:

いいえ、データはMT5から取得され、そのプログラム（ターミナル）に送信され、それが

trans2quik.dll経由でKwikに注文を送信（MT5にはオプションなし）

可哀想に。オプションが入っているKvikの注文をコントロールすることが可能だと思いました。

prostotrader 2019.03.14 20:19 #128

Aleksey Vyazmikin:

可哀想に。オプションが入っているQuickのオーダーを制御することが可能だと思いました。

Delphiをご存じですか？

Aleksey Vyazmikin 2019.03.14 20:34 #129

prostotrader:

Delphiをご存じですか？

残念ですが、ありません :(

prostotrader 2019.03.14 20:48 #130

Aleksey Vyazmikin:

残念ですが、ありません :(

じゃあ、オプションに入るから待っててね...。

今は手だけでトレードしています（ニュース待ち）。

MT5とtrans2quik.dll。 - ページ 13