取引に最も重要なチャート

Дмитрий 2017.01.10 11:35 #41

Sergiy Podolyak:

Dimitriさん、同じページに根本的に矛盾する一文がありますね。今、あなた自身が、リスクを抑えるために分散が望まれると書いていましたね。では、あなたの例では、分散投資がどのように「必要」であり、リスクを「限定」することが証明されたのか、あなた自身（そして私たち）にお答えください。

あなたの論理はどこにあるのですか？

ロジックは以下の通りです。

1.米国の法律では、PROSIDINGファンドの要件はありません。そうでなければ、資金の破綻はありえない。

ファンドのポートフォリオにはデリバティブが含まれ、その一部は証券取引所に上場されていないため、米国法では原則的にドローダウンを要求できない。また、記載がないため、現在のレートを判断し、ドローダウンを計算することは不可能です。

3.ポートフォリオのリスクを軽減するために、分散投資は正しいことである。唯一の問題は、分散されたポートフォリオは、時間t0 - すべての20（例）のポジションの開始時に形成され、RISKは時間t1 - 無限での値動きであることです。

削除済み 2017.01.10 11:43 #42

Дмитрий:

ロジックは以下の通りです。

......、PROSADC は時刻 t1- 無限での価格ダイナミクスである。

私はあなたに言う-あなたは取引に不適切である。金融の世界では、ドローダウンを価格として語ろうとは誰も思わないだろう。

ドローダウンは、エクイティ（または残高）の低下であり、価格の低下ではありません。

ここに書き込む前にどこかで勉強した方がいいのでは？

例えば私は、自分の投稿にはすべて引用とリンクで裏付けをとっていますが、あなたは何の確認もなしに個人的な「啓示」を投げかけているだけです。

А?

Дмитрий 2017.01.10 11:46 #43

Sergiy Podolyak:

私はあなたに言っているのです。あなたはトレーディングに不適格だと。金融の世界では、ドローダウンを価格として語ろうとは誰も思わないだろう。

ドローダウンは、エクイティ（または残高）の低下であり、価格の低下ではない。

ここに書き込む前にどこかで勉強した方がいいのでは？

例えば、私は自分の投稿をすべて引用とリンクで確認していますが、あなたは何の確認もなしに個人的な「暴露」を投げかけるだけです。

А?

それに、ドローダウンが価格だとは言っていない。

ドローダウンは価格のDYNAMICSと申し上げました。

なぜ、エクイティやバランスが変化するのか？ポジションを建てた資産の値動きのため？それとも、雨が降って生徒が2人だったから？

追伸：ここではwikipediaは掲載しません。

削除済み 2017.01.10 12:06 #44

Дмитрий:

ドローダウンは価格のDYNAMICSのことだと言っていたのです。

なぜこんなに不調なのか？さあ、ディミトリ、恥ずかしがらずに!

それから、ドローダウンは、ブラジルの降雨量がシカゴのオレンジジュースの価格に影響を与えるという力学です。

この匿名Dimitriさんのペルルは、逸話として「掲示板の年譜」に登録されるべきでしょう。

なお、米国の法律には何もない（米国には判例がなく、弁護士が米国の法律には「何もない」と主張することはありえない）と、米国の大手銀行のロシア語を話す従業員ならではの自信に満ちた話しぶりであった。例えば、ゴールドマンサックスやモルガンスタンレーから。

ところで、ディミトリ、ここでは誰もあなたがリンクを提供することを期待していません、ウィキペディアでさえも。あなたはリンクや引用を一切しない。お知らせ？それはお金をもらうことではありません。このフォーラムで説明するのはあなたの仕事ではありません。実は、まったく逆なんです。

一言で言えば、コサックである。どうぞ、ディミトリ。うれしいね。

Дмитрий 2017.01.10 12:16 #45

Sergiy Podolyak:

このスレッドの2番目の投稿に参加する - ありがとう、キャップ!

良いスレッドだと思います。

削除済み 2017.01.10 12:20 #46

Дмитрий:

このスレッドの2番目の投稿に参加する - ありがとう、キャップ!

良いスレッドだと思います。

ここが本当に怖かったです。

真面目な話です。あまり怖くありません。おい、GSで何やってるんだ？お世辞ではごまかせない、タフな男なんだ。

Dina Paches 2017.01.10 13:38 #47

Sergiy Podolyak:

まあ、自分で計算してみてください。私はあなたのために働いていない、神に感謝します。

全デポすら持っているトレーダーが、レバレッジ1:1で取引するとマージンコールに至らない。

10万ドルを持っていて、直物為替で10万ポンドを買うとします。現在、あなたの口座には10万ポンドがあります。ポンドは年間10％下落・上昇し、1：1のレバレッジで、ドル建てのあなたの資本（残高）は、この10％を超えて変化することはありません。えっ、マージンコールはどこにあるんですか？

みんな、ここは高校5年生なんだよ。

あなたが私のために働かないことを神に感謝します。しかし、それが仕事とどう関係するのだろうか。

私が最初に見たチャートから取った、簡単な例を挙げましたが、これはあなたが真実を語っていないことを示すものです。https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985398

この例からすると、「トレーダー」はコーリャおじさんの警告訪問を受けるだけでなく、ストップ安にも 遭遇することが明らかです。

同時に、レバレッジが高くても、小ロットで取引している方（預金全体としては低リスク）は、そういうあなたを信じてレバレッジ1倍で「取引」している無謀な方が被るような巨額の損失はなかったはずです。

ところで、今、ポンドとドルの話が出ましたね。

for 2016 GBPUSDは5桁ベースで35000pips以上下げました（旧1桁で3500）。

デポ全体を取引し、高値で買うと、「トレーダー」は2016年末よりかなり前にストップアウト（回復不能な資金損失）に直面することになっただろう。

/*私は言語学者でも政治学者でもありません。

セルジィ・ポドリャク

...これは、レバレッジが高ければ高いほど、1ロットを建てるために必要なデポの割合が少なくなるためです。

それがMMのポイントです。リスク（つまりドローダウン）が預金の一定の割合を超えないように、ポジションの大きさを計算します。これは基本中の基本で、アメリカでもファンドマネージャーには法律で定められています。

レバレッジは、価格変動によってあなたのエクイティが変動するため、EXPENSIVE PERCENTAGEとなります。これは、レバレッジの効果の裏返しです。一方では、取引に必要な証拠金を減らし、他方では、利益とドローダウンの割合を増やすことができます。ただし、ドローダウンは、レバレッジ1:100の場合、成長と同じ（つまり月20%と100%）になり得るが、初心者は欲や無知、傲慢さによって忘れてしまう。

諸刃の剣である。

セルゲイみんながどうやって取引しているのか、誰も小さなポジションを取らないのか、みんな貪欲なのか、そんなことはわからないよ。

トレーディングには、単純でないものがあります。

レバレッジが少なければ、マージンは高くなります。
レバレッジが高ければ、担保も低くなる。
損益ポイントの値は、レバレッジの大きさが異なっても、他のすべての条件が同じであれば、同じです。同時に、異なるレバレッジのサイズでは、取引結果に対する利益/損失は同じ< - もちろん、他のすべての関連するもの（開始/終了マーク、ロットなど）の条件が同じである。
ロットサイズ、ストップ＆プロフィットマーク、早期決済・早期開放など、レバレッジ以外の条件の違いにより、損益に差が生じる。また、個人の心理にもよる。

つまり、MMだけでなく、様々な要因で違いが出てくるのです。高利貸しが、自分への非難に、「...」と重いため息をつくだけである。後頭部ではなく、目の上に置いてから指差すとよいでしょう。遠視には遠視用の、近視には近視用の、強力なサングラスを、晴れた日にはサングラスを、光のない暗い夜にはサングラスを。

高いロットサイズ-利益/損失のポイント値が高く、入金額も高くなります。異なるプロフィット/ストップマーク - 異なる利益/損失額。といった具合に。
取引に際しては、預託金を低リスクで運用することが極めて重要です。預託金のロットサイズを小さくし、その他のMMルールを厳格に遵守してください。リスクを上回るドローダウン、簡単に言えば損失を限定するのではなく、レバレッジをかけすぎることで、レバレッジを小さくする方が危険な場合があります。小ロットで取引するのと、レバレッジをあまりかけずに大ロットで取引するのとでは、違いがあります。

だからといって、デポを丸ごと取引したり、巨大なオーバードラフトで取引するのは、無謀な極端取引であって、取引ではないとイミフです。レバレッジの大きさに関係なく

MMを守らず、入金額全額、あるいは限界突破レベルまで取引した場合、小さいレバレッジでストップアウトすれば、もう少し入金額を減らさずにすむ可能性があります。

しかし、同じ確率で逆のことも起こり得ます。つまり、レバレッジが低いと資金不足でストップアウトで決済されてしまう（資金が奪われてしまう）のですが、レバレッジを高くすると、ストップアウトに到達する前に価格が希望の方向に反転するという、白髪も含めた「希望」が残っているのです。

そして、より大きなレバレッジでストップアウトに到達しない可能性があります。

しかし、私の見解では、トレーダーは預金全額を取引することはなく、トレーダー（「本物の」トレーダー）は客観性を追求し、トレーディングに費やした資金に対して巨大なロットを取引することは一般的にありません。逆に錯覚を起こすかもしれない例外からの脚注：誰もが、イミフ、完全に取引口座の取引金額のために割り当てられている保持しません。おそらく、取引に割り当てた金額の一部しか取引口座に残さない人も少なくないだろう。なお、事業所によっては、何らかの理由で閉鎖される場合があります。

したがって、取引に割り当てられた資金の一部しか取引口座に残さないことも可能です。これにより、実際よりも高いリスクで取引しているように錯覚してしまうのです。

追伸：質問されたことに答えたくないのはなぜでしょう。あなたがここで執拗に他人を荒らす理由を推測します（テコ入れの件）。

悪いことに、あなたやあなたの仲間を信じた人たちは、そのために大きな代償を払ってきたし、これからも払うことになるでしょう。しかし、もっと悪いのは、他の人がそのためにお金を払い、またこれから払うことになることです。

だから、100倍にしてあなたとあなたの仲間に返してあげましょう。これは悪いことだけでなく、良いことにも当てはまります。

"...地獄への道は善意で敷き詰められている"

追伸：この記事を書く前に、私のもう一つの記事を具体的に指定しました。それはもう、あなたのためではなく、私自身のために一般的にそうです（それは私が伝えようとしたことをより正確に表現しています）。

の代わりに。

トレーダー」がストップアウト（取り消し不能の資金損失）に直面する前に、ロングポジションのスワップはいくら食らったのか？

の方が、次の質問の狙いをより正確に伝えることができます。

トレーダー」がストップアウト（回復不能な資金損失）に遭遇する前に、ロングポジションでどれだけのスワップがあったのか？

つまり、私が言いたかったのは、「トレーダー」があなたのような発言を信じたとしたら、ということです。"...レバレッジ1:1で預金全額でポジションを建てた場合、預金は1日に1～2%しか変動しません（通常の市場変動）。コリャおじさん」はいない、つまり数ヶ月はそこにマージンコールはない...。「もし、そうして預金を全部取引していたら、新年を迎える前にすでにマージンコールだけでなく、ストップアウトにも会っていただろう。

なぜなら、過剰なリスクとドローダウンのオーバードラフトは、許容できる範囲を超えたものだったでしょう。