どんな新人の質問でも、フォーラムを乱雑にしないように。プロフェッショナルは、通り過ぎないでください。Nowhere without you - 6. - ページ 753

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AlexeyVik:

このユニットには1日1回しか入れません。

何か、テスターでも正しく動作するのか疑問です。

これはまさに、1日に1回、ある機能を実行するためのコードを高速化するためのアイデアです。例えば、このブロックでは、冬なのか金曜日なのか、あるいはシフトの日なのかをチェックすることができる。これらのチェックを毎ティック 行う意味はなく、毎日、新しい日足バーの最初のティックでチェックすれば十分だと思うのですが。テスターのコードは正しく動作しますし、動作しない理由も見当たりません。アドバイスありがとうございます！構造を見てみます・・・。
 
tuner:
これはまさに、1日に1回、ある機能を実行するためのコードを高速化するためのアイデアです。例えば、このブロックでは、冬なのか、金曜日なのか、時計が変わる日なのかをチェックすることができます。これらのチェックを毎ティック行う意味はなく、毎日、新しい日足バーの最初のティックでチェックすれば十分だと思うのですが。テスターのコードは正しく動作しますし、動作しない理由も見当たりません。アドバイスありがとうございます！構造を見てみます・・・。
お考えはわかりますが、エントリーは1日の始まりで、タイミングチェックは夕方からです。あるいは、何が起こっているのか理解するのに十分なコードがない。私はあくまで、用意されたコードの一部から判断していました。
 
AlexeyVik:
お考えはよくわかりますが、入力は一日の始まりで、時間確認は夕方のみ。あるいは、何が起こっているのか理解するのに十分なコードがない。利用可能なコード片のみから判断していました。

タイムチェックは1目盛り ごとに行われます

 
tuner:

今日発生した不具合は何が原因なのか、皆さん教えてください。

このEAには、金曜日のマーケットクローズ15分前に取引を停止するオプションがあります。


FinishInFriday=StringToTime("23:59")-15*60; ここで得られる値より小さくなるような気がします:cur=TimeCurrent()です。
 
VladislavVG:
FinishInFriday=StringToTime("23:59")-15*60; ここで得られる値より小さくなるような気がします:cur=TimeCurrent()です。

はい、それが問題です。最初の金曜日のティックが到着すると、StringToTime("23:59") 関数が実行され、何らかの理由で新しいティックの日付ではなく、昨日の日付で時刻を返します。どうしてそうなるのか、私には理解できません。なぜなら、新しい日足バー（前のティックと異なる日付のティック）があり、それが金曜日である場合、関数StringToTimeを実行することがコードに明確に書かれて いるからです。にもかかわらず、この関数は23日、つまり木曜日(!)を返します。繰り返しになりますが、テスターではそのような不具合は確認されていません。しかし、リアルやデモのExpert Advisorでは取引されず、ログのメッセージを見ると、関数が現在の日付を返さず、昨日の日付を返していることがわかります。

0 05:59:47.731 Scalper GBPAUDpt,M1: Finish In Friday = 2014.10.23 23:44:00に終了しました。

0 03:00:11.999 Scalper EURUSD,M1: Finish In Friday = 2014.10.23 23:44:00

PS Expert Advisor は金曜日の最初のティック、つまりStringToTime 関数が 実行された直後から取引を停止しました。

 
tuner:


この場合、このようなものであるべきと言えるでしょう。

if(TimeDayOfWeek(cur)==5)
      if((TimeHour(cur)>22) && (TimeMinute(cur)> 44))
         return;
 
フォーラム参加者の皆様、こんにちは。ま ず最初に、この記事は、分析システムの開発、より具体的には、テクニカル指標に興味のある方に向けたものです。MATLABベースのSignal Processing Toolboxを多少なりとも使いこなし、スペクトル解析や時系列の離散フィルタリングのイメージは持っています。Elliptic、Chebyshevなどの複雑なIIRフィルタに興味があります。MATLABでチェビシェフフィルタの係数、つまりフィルタの分母と分子を合成した（係数を下に添付）。さて、本題ですが、MQL4を使って、係数を指定したチェビシェフフィルタをインジケータに実装するにはどうしたらよいでしょうか。よろしくお願いします。建設的な批判、指摘をお願いしたい。係数が提示されているフィルタは8セクションで、このフィルタは次数16である。比較のスクリーンショットでは、シンプルなMAが赤、チェビシェフFIRフィルターが緑、最初の時系列が青で、M60 NZDUSDである。スクリーンショット
ファイル:
coefficients_2.zip  2 kb
 
nikitasa1997:
フォーラムメンバーの皆様、こんにちは。ま ず最初に、この投稿は分析システム、より具体的にはテクニカル・インディケータの 開発に興味が ある人たちに向けて書かれています。MATLABプラットフォームのSignal Processing Toolboxに多少なりとも慣れており、スペクトル解析や時系列の離散フィルタリングのアイデアを持っています。Elliptic、Chebyshevなどの複雑なIIRフィルタに興味があります。MATLABでチェビシェフフィルタの係数、つまりフィルタの分母と分子を合成した（係数を下に添付）。さて、本題ですが、MQL4を使って、係数を指定したチェビシェフフィルタをインジケータに実装するにはどうしたらよいでしょうか。よろしくお願いします。建設的な批判、指摘をお願いしたい。係数が提示されているフィルタは8セクションで、このフィルタは次数16である。比較のスクリーンショットでは、シンプルなMAが赤、FIRチェビシェフフィルタが緑、最初の時系列が青で、M60 NZDUSDです。

見比べると...私の意見では、MAはより正確に機能します（比較 - 実際にシグナル（クロス）が入ったのはどの価格か）。

フィルターによって信号が逆になるので、それを応用して...

 
_new-rena:

見比べると...私の意見では、MAはより正確に機能します（比較 - どの価格でシグナルが実際に受信されるか（クロス））。

フィルターによって信号が逆になるので、それを応用して...

まあ、逆に正しい入力が75％以上になるのであれば、適用できるだろう。あとは出力を見つけるだけだ ;)


そこでは、ほとんどの入力が、従来のMAで実現可能な、ひねりのない中間の入力になっていますが。

 
evillive:

まあ、75%以上の入力でその逆が成り立つなら、適用できるかもしれない。あとは出力を見つけるだけだ ;)
入力のほとんどは中間値ですが、これは従来のMAでも実現できることで、ひねりもありません。

そういうことなんです。
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