高頻度スキャルピング、エントリーとエグジット問題の解決策 - ページ 22

新しいコメント
 
vik013:
よく言われるように、シンプルであれば、人（この場合は投資家）は集まってくるのです。

Expert Advisorの意味を理解していない。このEAのポイントを理解していない。もしサーバーがこの価格を受け取ったなら、注文を開いた時点ですでに利益が出ていることになる。制限を受けると動作しません。
 
mt4でない普通のdtzは順番にプラススリッページになる。
 

よし、ここで思考を継続しよう。

どんな市場でも、どんな取引でも、どんなプロトコルでも、この戦略の利益を得るための準備はできている、問題は違う。

例えば、大手のマーケットメーカーがアグリゲータと流動性供給会社を同じFIXプロトコル、圧縮、コーディングで接続し、Pingを減少さ せ、供給会社のサーバーに直接クロスで接続すれば、スピードに問題はない。

もう1つ、それはヘッジで、買うために100万で入力し、同じサプライヤーで販売するために100万で入力することはできませんが、！！！。我々はドイツ銀行で動作する場合、それは論理的です。 我々はドルのためにEUR 1 000 000を買って、すぐにEUR 1 000 000を販売するコマンドを与えた場合、ここでは、逆流動性を持って、すべてが瞬間に閉じます。

しかし、さらに進んで、Dukascopiを流動性供給者としてアグリゲーターに接続してみましょう。 この場合、ヘッジ、つまりドイツ銀行から買ってDukascopiに売り、損失と利益を一つの口座に蓄積することが可能です。

すなわち、ドゥカップで買ってドゥカップで売れば、一つの口座に損失と利益が蓄積される。そして、スプレッドが合成的に壊れた場合、ドゥカップで売り値（例えばストップロス）を設定して相場から離れるようにすれば、正しい方向を選べばドゥカップで利益になるが、それを固定すると、どうなるのか？

mt4ではできません。RWDで買って、アルパリに売るということができないからです。

哀れ

私が市場で取引をした瞬間に、デュカスでは売れないトレーダーの方が多いということもあり得ます。もちろん、私が彼らの注文を取り上げることもありますし、その逆もあります。

物理の黄金律が廃れたことはないため

「エネルギーはどこから来るわけでもなく、どこへ行くわけでもなく、ただある状態から別の状態へ行くだけだ」そう思います。

 
ex_kalibur:

...我々はドルのために1,000,000ユーロを買って、すぐに1,000,000ユーロを販売するコマンドを与える場合、ここでは、逆流動性を持って、すべてが一瞬でクローズされます。


その瞬間にその価格でそのような買い手がいなければ、ドルで1,000,000ユーロを売ることはできません（もちろん、FXの10ロットは簡単です誇張しています）。あるいは、薄いマーケットで2、3ピップス価格を動かすかもしれません。出来高が多いと、スパイクの形成は可能ですが、スリッページで負けることなく、百万円を買い戻す時間があるということではありません（オーダーブックによる）。

ここでは裁定取引の話ではなく、先ほどの機能はExpert Advisorの別の動作原理を表しています。それは、サーバーに必要な価格を滑らせる（デモで動作します。requotingと 顧客を拷問しないために、最大正のスリッページ（クライアントに有利に）、条件を改善し、新しく形成された証券会社では、ので、システムの収益性を保証と主張する。

 
Dima.A.:


現時点でその価格でそのような買い手がいなければ、100万ユーロをドルで売ることはできません（もちろん、FXの10ロットは簡単なので誇張しています）。あるいは、薄いマーケットで2、3ピップス価格を動かすかもしれません。出来高が多いと、スパイクの形成は可能ですが、スリッページで負けることなく、百万円を買い戻す時間があるということではありません（オーダーブックによる）。

ここでは裁定取引の話ではなく、先ほどの機能はExpert Advisorの別の動作原理を表しています。それは、その所望の価格にサーバーをヒント（デモで動作します。新しく形成された証券会社では、requotingと顧客を拷問しないために、最大正のスリッページ（クライアントを支持して）、条件を改善するので、システムの保証収益性を主張する。


私は関数に上記を修正し、それが動作しませんでした、それは些細なエラーだ、+で-、それなし））））係数、もともとスリップを交換することを意図し、最悪の価格を最初に自分で設定すると思った、それは何とかスリッピングを減らすだろうが、まだそれは動作しません、アドバイザーの最後の行

if (買いシグナル==真)

{

OrderSend(symbol, OP_BUYSTOP, Lots, Ask + OtstupS*pp, 0, priceSL, priceTP,DoubleToStr(UrSpred, 2)+"-SH-" +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,MediumBlue)。

OrderSend(symbol, OP_BUYLIMIT, Lots, Ask - OtstupL*pp, 0, priceSL, priceTP,DoubleToStr(UrSpred, 2)+"-LH-" + DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,MediumBlue);

OrderSend(symbol, OP_BUY, Lots,Ask, 0, 0, 0,DoubleToStr(UrSpred, 2)+"-RH-" +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0, MediumBlue)です。

}

 
Ievgen:

失礼ですが、証券取引所の端末を開設したことはありますか？忍者とか？スポットという意味でのスプレッドは全くなく（取引時間を見る限り）、あるのは手数料とビッドとアスクの1ティック差（ベット参照）だけです．これは、まず...そして第二に、第三に、さらに WordProserによって" style="border: none !important; display: inline-block !important; text-indent: 0px !important; float: none !important; font-weight: bold !important; height: auto !important; margin: 0px !important; min-height: 0px !important; min-width: 0px !important; padding: 0px !important; text-transform: uppercase !important; text-decoration: underline !important" style="border: none , block: none , block: none , margin: 0px , block: 0px , float: none , margin: 0px , block: 0px , 0px , padding: 0px !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; background: transparent !">証券会社は、プラットフォーム手数料、Level2やOpen Bookなどの有料データ、取引ごとの手数料など、すべてで儲けているが、トレーダーの出金では儲けていないのである。ただ、著者が戦略の原理を公開していないため、先物でうまくいくかどうかがわからない...。
BidとAskの違いをご存じない方は、それがスプレッドであり、マーケットで取引を開始すると、すぐにBidとAskの差＋手数料のマイナスが発生します。
 
xkotte:
お利口さんですね！BidとAskの差がスプレッドで、マーケットで取引を開始すると、すぐにBidとAskの差＋手数料がマイナスされますよ。
もう存在しないのです!彼は違うんだ!2年ぶり！？
1...1516171819202122
新しいコメント