市場の公式。 - ページ 6

新しいコメント
 
tara:
...?


儘よ）
 
しないんです。
 

Googleの唾液。勉強中...

ここでは、リクエストについて詳しく説明します。

ブラック・ショールズモデル：株式市場を変えた数式


ところで、ある人を思い出すのですが・・・。:-)

"マイロン・ショールズムは、1年半の式作りの後、自分たちを取り巻く世界のあらゆる物の中に、オプションの要素を見出した "と言っている。

そうそう、数式も、そのスクイッグルが何か十八番を思わせるんですよね。

ちなみに、手なずけて（洗うのに時間がかかりすぎ！）、頑張っているそう です・・・。

 

この作品を思い出す ------>。

自分の人生をコントロールしているような錯覚、すべてのプロセスを記述する能力など...。

 
PapaYozh:

市場の公式ではなく、豊かさの公式なのです。


昔から言われていることだが、「安く買って高く売る」ということである。また、逆計算式も有効です。"高く売って安く買え"

パウカスは安く買っている場合ではないので、「高く買って、さらに高く売る」という訂正をした。ただでさえ高いものを、さらに高く売ることができるのか、科学的にはわからないが、彼自身は100ポンドで話してくれるということだ。


みんな欲張りになっているんです。自分たちで捨てた方がいいと言われる。そして、言動は違わない。
 
sever32:

ナロー...

何ができるかというと、ある人は利益を求め、ある人は思想の幅を求める。

:)

 
sever32:

これは彼の主観的な収益プロセスであり、私は金融商品の既存の価格シリーズのプロトタイプ、すなわち同じ数式に基づいている "パラレルリアリティ "を生成することについてです。

仮に見つかったとして、次はどうするのか？


予測（価格の軌跡）の集合は、確率的な予測に還元される。一定期間後の価格の分布を描き、正の数学的期待値を得ることができる。ただし、価格プロセスが非マルコフ型である場合、つまりメモリを持っている場合に限ります。

マルコフ過程は、時間パラメータ t の任意の値以降の進化が、その時点の過程の値が固定されていれば、t より前の進化に依存しないランダム過程である（「現在」が分かっていれば、過程の「将来」は「過去」に依存しない；別の解釈（Wentzel）：過程の「将来」は「現在」を通じてのみ「過去」に依存する）。

もしプロセスがマルコフ型であれば、あなたの分布は常にmo=0で、価格とともに各ステップで変化します。すなわち、最適な予測は、任意のステップ数先の現在の 価格となる。つまり、利益を上げることができないマーチンゲールを受け取ることになるのです。

価格変化のプロセスは非マーティングなので、あなたの計算式はグレイルです))ただし、将来の価格分布には分散があるため、すべてのトレードがプラスにならなければならないわけではありません。分散は予測の誤差を意味することになる。しかし、任意の時間のMoと分散を知ることで、Moが十分に大きく、分散が小さいときに取引することができます。すなわち、mo/分散汎関数を最大化する。

この解釈で重要なのは、やはりメモリの深さです。そして、予報の変わり身の早さ。それは、将来どのくらい予測するか（どのくらいポジションをキープするか）、それ次第です。

取引システムは簡単で、mo/dyspersion>Xでエントリーし、mo/dyspersion>0までポジションを維持する。つまり、予測が変わり、moが0より小さくなったら終了する。）

 
sever32:

マーケット・フォーミュラとは何か？

何のために？

それを知ることでどう利益を得るのか？

仮にそのような公式があり、それを使って、演技の特性を備えた無数の「並列」価格系列を再現できたとしたら、どんな利益を、どこから得ようとしていたのか。

例えば、未来、20本目のバーの値を先に調べてみましょう。

事前に、Closeでファイルを作成し、それを知っておく。

そして、最小限のストップで戦略を実行します。

 
20本先のバーの値を知ることで、確率の軌跡の束を扱うことになる。
 
sever32:

マーケット・フォーミュラとは何か？

何のために？

それを知ることでどう利益を得るのか？

仮にそのような公式があり、それを使って、運用型という特徴を持った「並列」価格系列を無数に再現できたとして、どこからどんな利益を引き出そうとしたのか。

モデルの基礎となる乱数発生 器を取り上げる。私たちの生活のあらゆる場面で、程度の差こそあれ、ランダム性は存在しており、マーケットも例外ではありません。
123456789
新しいコメント