トレーディングシステムの基礎となる「OPTIMISATION」。 - ページ 2

[LIZ]

alsu:

その証拠に、スタジオには

今のところ、理想的なパラメータのグラフで、定常性の破綻がないものを見たことがない。新しい）感覚的なアイデアがあれば、それをプログラム化するのは問題ない。

定常性の破たんは起こるのですが...。誰かに何かを証明したいわけではないのですが...。 半年前にエクセルでパラメータグラフを作ったのですが...見つかれば載せますね。

[Alexey Subbotin]

jelizavettka:
静止画の破綻が起こる...。誰かに何かを証明したいわけではないのですが...。 半年前にエクセルでパラメータグラフを作ったのですが...見つかれば載せますね。

これをどう説明したらいいのか...。おそらくそうなのだろうが、重要な事実を考慮しなければならない。アルゴリズム操作の最終結果は、ある価格で実行されるある取引なのである。つまり、いかなるパラメータ予測の分散も価格分散で再計算されるべきであり、そうして初めて予測の真価が明らかになるのです。

多くの人が頭をぶつける最も単純な例を使うことができます。N個のカウントで作られた波は、価格よりもN倍良く予測されるのがおおよその目安です。しかし、この予測によって取引を行う場合、その分散は入口/出口価格の分散に再計算され、つまりN倍に戻ります。さらに、計算時に発生するサンプリングノイズの分散がN倍に増え、その結果、ネットプライスでの予想よりもさらに悪い予想になってしまうのです。

私は、すべてのアルゴリズムがそのようなネガティブな結果を出すとは言っていません。これは、予測システムが利益を生むための必要条件である。

[Леонид]

歴史のどの セグメントも本質的に静止しており、できるだけ多くのお金を稼ぐことができるパターンを見つけることが常に 可能だからです。非定常性（または市場変化）は常に、私たちが知らない、想定していない未来に起こります・・・))))

[Дмитрий]

LeoV:
歴史のどの セグメントも基本的に静止しており、最大限の利益を得られるパターンを常に 見つけることができるからです。非定常性（あるいは市場変化）は常に未来に起こるもので、それは私たちにはわからないし、想定もできない・・・))))

))))定常性」と「パターンが見つかる」というのは、どういう関係があるのでしょうか？また、非定常な系列にも規則性がある。

"歴史のどの セグメントも本質的に静止している" - "本質的 "とは何ですか？私は、静止系列と非静止系列しか知りませんでしたが、「本質的に」-は分かりません。

[LIZ]

alsu:

どう説明したらいいのか...。パラメータ／インジケータ・チャートは価格チャートよりずっと滑らかに見えることが非常に多く、それに基づいて予測を立てるのが簡単だという印象を与えます...多分それは真実ですが、アルゴリズム操作の最終結果は、ある価格で行われるある取引だという重要な事実を考慮すべきです。つまり、いかなるパラメータ予測の分散も価格分散で再計算されるべきであり、そうして初めて予測の真価が明らかになるのです。

多くの人が頭をぶつける最も単純な例を使うことができます。N個のカウントで作られた波は、価格よりもN倍良く予測されるのがおおよその目安です。しかし、この予測によって取引を行う場合、その分散は入口/出口価格の分散に再計算され、つまりN倍に戻ります。さらに、計算時に発生するサンプリングノイズの分散がN倍に増え、その結果、ネットプライスでの予想よりもさらに悪い予想になってしまうのです。

すべてのアルゴリズムがこのようなマイナスの結果を出すとは言いません。その逆で、予測のプラスの効果がノイズ分散の増加の影響を上回るようなバリエーションを考えることをお勧めします。これは、予測システムが利益を生むための必要条件である。

そうなんです、、、私も考えていたんです、、、。 ワゴンの期間予測にわずかな狂い-そして損失...。しかし、古典的なsys temは、パラメータを予測するシステムよりはるかに遅れていると思います。なぜなら、2番目のケースでは、それぞれの交差の後に最適化が行われるからです。

[Sceptic Philozoff]

jelizavettka: 2番目のケースでは、各交差点の後に最適化を使用します。

そこで、OpenCLと強力なグラフィックカードが威力を発揮するのです。

でも、その前にアルゴリズムを考えなければなりません。そして、残念ながら著者はあまり得意ではありません。

[Alexey Subbotin]

Mathemat:
そこで、OpenCLと強力なグラフィックカードが役に立つのです。でも、その前にアルゴリズムを考えなければなりません。

そして、何を最適化すればいいのか、すべて把握すること))また、私たちの脳内には強力なビジュアルプログラマーがいないので、すべてのバリエーションに目を通すことはありません - 必要なものを考え出すことができればいいのですが)) 。

[LIZ]

Mathemat:
そこで、OpenCLと強力なグラフィックカードが役に立つのです。でも、その前にアルゴリズムを考えなければなりません。

おおっ、なんかカッコイイな。普通のCPUでは無理なんですか？ どうせなら......。エキスパートコードにおけるオートサンプリング.........................

[Mikhail Dovbakh]

Demi:

))))定常性」と「パターンが見つかる」というのは、どういう関係があるのでしょうか？非定常系列にもパターンがある。

"歴史のどの セグメントも本質的に静止している" - "本質的 "とは何ですか？私は、静止系列と非静止系列しか知りませんでしたが、「本質的に」は、わかりません。

本質的な定常性」（(c) LeoV）を直感的に定義すると、例えば、どこで売買判断をしなければならなかったか...がわかりやすい、ということかもしれません。

;)

[削除済み]

Mathemat:

そこで、OpenCLと強力なグラフィックカードが役に立つのです。

でも、その前にアルゴリズムを考えなければなりません。そして、残念ながら著者はあまり得意ではありません。

私の心を読んでいるのですね。(グラフィックカードについて）ナリツについては、そうですが、うまくいくのでしょうか。