Т.е., согласно вышеуказанной теореме он минимизирует убыток - просадку по портфелю на заданном участке истории (любой другой портфель даст меньшее значение МиниМакса, а следовательно и большую просадку).
В перспективе есть желание изменить алгоритм оптимизации: поиск комбинаций направлений для инструментов портфеля, чтобы получить абсолютное минимальное значение профита и минимальную просадку, т.е. вариант хеджирования инструментов портфеля на выбранном временном интервале.
1. Портфели R-Portfolio относятся к отдельному множеству портфелей, состоящих из ценных бумаг, и представляют из себя синтетические финансовые инструменты, которые выгодно отличаются от остальных финансовых инструментов строго восходящим ступенчатым трендом без провалов (просадок). Если временной ряд котировок отдельных ценных бумаг, входящих в портфель, представляет из себя случайное блуждание по схеме Бернулли, т.е. состоит из множества японских свечей различных цветов, с различными максимумами и минимумами, исходящими из этих самых тел, то R-Portfolio - это синтетический инструмент, который состоит только из свечей тела которых всегда окрашены в белый цвет - растущие. Минимумы свечей в R-Portfolio отсутствуют. Случайное блуждание Бернулли этого самого портфеля применимо только к максимумам доходности, т.к. они непредсказуемы и ничем не ограничены. Тело свечи для R-Portfolio не может быть меньше некоего определенного значения. 2. Потенциальный риск для любого R-Portfolio, всегда отрицателен, даже когда в этих самых портфелях отсутствуют безрисковые ценные бумаги. 3. Понятие потенциального риска для R-Portfolio отсутствует, поскольку этот самый риск всегда отрицателен...
どのような特性で指標を最適化しているのですか？利益、ドローダウン、偏差値？遺伝的アルゴリズムを使っているのですか？
指標の最適化とは、ポートフォリオ内の各商品について、時間間隔終了時のローソク足終値と時間間隔開始 時のローソク足終値の差をプラスにすることを意味します。
将来的には、最適化アルゴリズムを変更し、絶対最小の利益値と最小のドローダウン、つまり選択した時間間隔でのポートフォリオ商品のヘッジのバリエーションを得るために、ポートフォリオ商品の方向の組み合わせを検索することが望まれています。
実装では、すべてのバリアントを列挙する必要があります。バリエーション総数は2のN乗であり、Nはポートフォリオに含まれる商品の数である。誰かが助けてくれるかもしれない - 準備のできたコードとてもありがたいことです。
kharko:
指標の最適化とは、ポートフォリオ内の各商品について、時間間隔終了時のローソク足終値と時間間隔開始時のローソク足始値の差のうち、正の値を決定することです。
そして、何を最適化するのか？私たちは価値をとります。
double profit = Close[0] - Open[i];
if (profit>0.0){。
// ロングポーズ。
} else {
//ショートポーズ
}
利益値の高い商品を見て、ポートフォリオに加えましょう。
この方法ではドローダウンを無視するため、最大限の利益を得る方法はただ一つ、最高の利益値を持つ商品だけをポートフォリオに入れることです。
将来的には、最適化アルゴリズムを変更することが望まれます：絶対最小の利益値と最小のドローダウン、すなわち選択した時間間隔でのポートフォリオ商品のヘッジのバリエーションを得るために、ポートフォリオ商品の方向の組み合わせを検索することです。
実装では、すべてのバリアントを列挙する必要があります。バリエーション総数は2のN乗であり、Nはポートフォリオに含まれる金融商品の数である。多分、誰かが助けることができる - 準備されたコード。とてもありがたいことです。
より高性能なアルゴリズムが用意されているのに、すべてのバリエーションを試すというのは、わざとらしいとしか言いようがありません。ホイールはずいぶん前に発明されたもので、プロジェクトがオープンソースであるため、オープンソースになっています。
http://r-portfolio.sourceforge.net/
アルゴリズムに相場を与えれば、レバレッジをかけずに最適に分散されたポートフォリオが得られます。
使用するアルゴリズムは、Von Neumann-Morgenshtern Minimaxの定理に基づくBrown-Robinsonアルゴリズムである。つまり、上記の定理によれば、歴史のある区間でのポートフォリオの損失-ドローダウンを最小化します（他のポートフォリオは、より小さなMiniMax値を与え、したがってより大きなドローダウンを与えます）。また、Brown-Robinsonアルゴリズムは、アルゴリズムが処理する歴史的期間に発生した最良の裁定状況を見つけることが数学的に証明される。
Т.е., согласно вышеуказанной теореме он минимизирует убыток - просадку по портфелю на заданном участке истории (любой другой портфель даст меньшее значение МиниМакса, а следовательно и большую просадку).
まったくもって不明です。E-V理論とは、最も収益性の低いポートフォリオ、つまり分散が最も小さいポートフォリオが最も損失を小さくする、というものです。もちろん、多様化することはないでしょう。このような背景から、最もリスクの少ないポートフォリオを探すという考え方は、少なくとも奇異なものである。それに、Rポートフォリオ自体への疑問も少なくない。
1.最適分散投資とはどういう意味か？
2.実効的なE-Vフロントに対して、r-portfolioはどこに位置するのでしょうか？
3. RポートフォリオがOOSでどのように振る舞い、テールリスクに対してどの程度頑健なのか？
4.実際、クラシックなE-Vポートフォリオと比べてどうなんでしょうか？
また、オープンだからといって、仕組みを理解しないまま使うことは、まともな人間ならしないでしょう。
В перспективе есть желание изменить алгоритм оптимизации: поиск комбинаций направлений для инструментов портфеля, чтобы получить абсолютное минимальное значение профита и минимальную просадку, т.е. вариант хеджирования инструментов портфеля на выбранном временном интервале.
何を探せばいいのか？ドルインデックスとユーロスドを一方向に開くと、運良く - それらの相関は-1に近く、それはあなたが必要とする利益も損失もないことを意味します。そして、あなたがどちら側にバランスをとるかは、これらの商品のスプレッドがどの方向に進むかによって決まります。
3. RポートフォリオがOOS時にどのような挙動を示すか、テールリスクへの耐性はどの程度か。
盛況な場合、例えばこんな感じでしょうか。
これは、フォワードのオートクレーブ（最適化の間に3日周期）である。 3x88=264日の期間で各最適化を行った。
しかし、これはマルチカレンシーではありません。ここでは、1つのシンボル（この場合はEURUSD、M30）で取引する864のExpert Advisorのポートフォリオを最適化します。
正直、写真の印象は薄いです。全体として、ダーツ投げに基づくポートフォリオと変わらない。このような背景の中で、著者の主張は不合理であるように思われる（引用）。
1. Портфели R-Portfolio относятся к отдельному множеству портфелей, состоящих из ценных бумаг, и представляют из себя синтетические финансовые инструменты, которые выгодно отличаются от остальных финансовых инструментов строго восходящим ступенчатым трендом без провалов (просадок). Если временной ряд котировок отдельных ценных бумаг, входящих в портфель, представляет из себя случайное блуждание по схеме Бернулли, т.е. состоит из множества японских свечей различных цветов, с различными максимумами и минимумами, исходящими из этих самых тел, то R-Portfolio - это синтетический инструмент, который состоит только из свечей тела которых всегда окрашены в белый цвет - растущие. Минимумы свечей в R-Portfolio отсутствуют. Случайное блуждание Бернулли этого самого портфеля применимо только к максимумам доходности, т.к. они непредсказуемы и ничем не ограничены. Тело свечи для R-Portfolio не может быть меньше некоего определенного значения.
2. Потенциальный риск для любого R-Portfolio, всегда отрицателен, даже когда в этих самых портфелях отсутствуют безрисковые ценные бумаги.
3. Понятие потенциального риска для R-Portfolio отсутствует, поскольку этот самый риск всегда отрицателен...
後略
明らかに、著者は分散そのものがリスクであることに気づいていない。したがって、「Rポートフォリオには 無リスクの証券がないとしても、その潜在的リスクは常にマイナス である」という記述は、少なくとも真実ではなく、著者のデマゴギーへの傾倒を示唆 するものである。
また、Rポートフォリオやダーツ投げ型の他の「天才的ポートフォリオ理論」は、常に VaR平面上にあり、したがって非線形リスク・リターン関係を含むその法則に従います。
Z.I. Reshetovさん、MetaDriverが示したチャートのどこに「ディップなしの厳密な上昇ステップトレンド」があるのですか！！チャートのどこに「白一色に塗られたローソク」があるのですか？
追伸：レシェトフさん、MetaDriverの示したチャートのどこに「ディップなしの厳密な上昇ステップトレンド」があるのですか！？ チャートのどこに「白色のみのローソク足」があるのですか？
歴史の上に存在しているのです。(本当に真っ白で、広告と完全に一致していることを確認。)そして、写真では前方に接着されている...。:)
厳密に言えば、レシェトフに罪はない。彼は頑張った。 ここで行政のFXに苦言を呈します。なんで解析見ないんだろうな、あのアホどもは。反対だ！
何を最適化するのか？
この方法はドローダウンを考慮しないので、利益を最大化する方法はただ一つ、利益値が最も高い商品のみをポートフォリオに入れることであることは簡単に証明できる。
http://r-portfolio.sourceforge.net/
アルゴリズムに相場を入力すると、レバレッジを含まない最適な分散ポートフォリオが得られます。
Von Neumann-Morgenshtern Mini-Max の定理に基づく Brown-Robinson アルゴリズムを使用します。すなわち、上記の定理によれば、履歴の所定の部分におけるポートフォリオの損失-ドローダウンを最小化します（他のポートフォリオは、より小さなミニマックス値を与え、したがって、より大きなドローダウンを与えます）。また、Brown-Robinsonアルゴリズムは、アルゴリズムが処理する歴史的期間に発生した最良の裁定状況を見つけることが数学的に証明される。
もう一度。目的が違うのです。ポートフォリオの商品を選ぶのではなく、ポートフォリオに含まれるすべての商品が互いにヘッジし合うような方向性を見出すこと。そのようなヘッジの例として、T101システム用の商品のポートフォリオがあります。
14のツール。過去1週間、ポートフォリオのバランスカーブは118pの範囲で変動しています。
何度でも言う。目的が違うのです。ポートフォリオに入れる商品の選択ではなく、ポートフォリオに含まれるすべての商品が互いにヘッジし合うような方向性を見出すことです。
つまり、R-Portfolioは、ヘッジされた（過去データの全期間を通じて最も優れた裁定取引を行った）商品＋まさにこれらの商品への投資 量の割合＋商品の方向性を選択するのです。
ただし、課題設定したようにすべての商品に対してではなく、最適な方法でヘッジしている商品に限ります。残りの金融商品は、相関関係が不安定である可能性が高く、あまりヘッジされていないため、Rポートフォリオから切り離されます。つまり、R-Portfolioは、ポートフォリオに入れる商品の相場を入力する必要があるのです。そして、あとは勝手にやってくれる。
ただ、少ない数の楽器、少ない数の過去のデータポイント（バー）が、故意に適合を導くことになるので、すぐに警告してください。