通貨ペアのポートフォリオ取引 - ページ 10

新しいコメント
 
Reshetov:

私もこれには頭を悩ませています。プロットが小さいほど、フィットする確率が高いことがわかります。


サイトが少ないほど、計算が荒くなります。

この計算の例として、ポートフォリオ商品のプラス方向を見つけることが挙げられます。2つのタイムポイントを設けています。この間、ポートフォリオバランス曲線がどのような動きをするかはわからない。より詳細な情報が必要です。例えば10個の時点を取れば、その極点間の状況は洗練され、すなわち新たな極点が得られる。そのようなタイムポイントが増えれば増えるほど、状況は洗練されていきます。データをさらに精緻化する必要がなく、計算の誤差が大きくない時期がある。

 
kharko:

サイト数が少ないほど、計算が荒くなります。

この計算の例として、ポートフォリオ商品のプラス方向を見つけることが挙げられます。2つのタイムポイントを設けています。この間、ポートフォリオバランス曲線がどのような挙動を示すかはわからない。より詳細な情報が必要です。例えば10個の時点を取れば、その極点間の状況は洗練され、すなわち新たな極点が得られる。そのようなタイムポイントが増えれば増えるほど、状況は明らかになっていきます。データをさらに精緻化する必要がなく、計算の誤差が大きくない瞬間がある。

私が言いたいのは、極端なデータを取らないと、平均化されたものが出てくるということです。例えば、小さな横ばいではポートフォリオ分析のための情報は実質的になく、この横ばいはクソほどある。
 
TSは徐々に引き出されていく。
Portfolio Currency v 2のタスクは、ポートフォリオの取引商品のグループの動きを修正することです。
問題は、基準点をどこに設定し、何を基準にするかということです。その理由は、バランスカーブのピークから規定値だけ離れているためだと考えています。例えば、ポートフォリオに10個の商品があるとします。各商品に100ピップスを選択し、ゼロレベルからの極値の合計が1000ピップス以上となるようにします。 最適化モードでは、ポートフォリオ内の各商品の正の移動方向を検索し、開始点を見つけます。



スタート地点は29.06.11 18:00です。下位の時間軸に切り替える場合は、時間を指定することができる。バランスカーブのピーク値は1092ポイントで、現在値は1057ポイントです。 最大移動量は283ポイント、最小移動量は4ポイントです。

指標の指定した方向でポジションを建てる。TPレベルは等しく、例えば60ポイントです。グリッド間隔は例えば200ポイントで、最大グリッド幅は1057ポイントである。これで、各商品のポジション量を計算するために必要なデータがすべて揃いました。リスク量、最大グリッド幅105ポイント、グリッド間隔20ポイントです。

取引中にインジケータが取引方向を変更した場合、ポジションはロックされます。例えば、USDJPYの売りポジション-4pipsの動きは、ロックするための最初の候補です。

デモ口座です。
ログイン : 1345962
投資家 : akz4ysp (読み取り専用パスワード)

サーバー - InstaForex-Demo.com


 
kharko:
私は、T101トレーディングシステム用にPortfolio Currencyインジケータを適応させました。
オリジナルTShttp://www.forexfactory.com/showthread.php?t=107119



このインジケータは、14通貨ペアの単一ポートフォリオの大まかな方向性を決定するためのオリジナル計算機を持っています。


T101用インジケーターを自作してみた

イドは一種の集合体であり、次の一個は必ずもう一個持っている。

そして、1つ目の指標は2つ目の、2つ目の指標は3つ目の、といった具合に基準点をカウントしていきます。

3つ以上あってもあまり意味がない。

ファイル:
portfolio4.mq4  6 kb
 

ベースポイント」とは何ですか？最適化を始める場所？許容ドローダウンの上限に達した時点でターンオーバーするのか？

利益が出るのか、それとも常に過剰最適化の末に消耗しているのか？

 
Portfolio Currency v2という インジケーターに、もう一つパラメータを追加しました。
Pips- 時間間隔の終了点でのゼロレベルからバランスカーブの最小正の距離（pips）。このパラメータは、最適化中のバランスカーブの開始点を見つけます。
ファイル:
portfoliohcurrencybv2.zip  17 kb
 

確認しました。

過剰最適化の回数が多いほど、結果が悪くなることが判明したのです。

遊べます。デフォルトの設定で起動します。

エキスパート・アドバイザーEvgeTrofi_Portfolio (2.1)
シンボルマークEURUSD
期間週間（2010.07.01～2011.07.28）
入力パラメータ。ファイル名=Symbols.csv
リスク＝50
OnlyOpenBar=true
MagicNumber=363111459
Lengh=150
NextOptimizeBar=200
ブローカーメタクォーツ・ソフトウェア株式会社
通貨米ドル
初回入金額10 000.00
レバレッジをかける。1:100
結果
ストーリーの質99%
バーです。56ティキ1575425
当期純利益。2 680.10利益合計9 103.39全損です。-6 423.29
収益性。1.42勝利への期待。36.71
リカバリーファクター。2.16シャープレシオ0.10
バランスドローダウン。
絶対的なバランスシートの縮小。63.74バランスシート上の最大ドローダウン。3 221.45 (20.28%)バランスシート別の相対的なドローダウン。20.28% (3 221.45)
資金の引き出し
絶対的な資金の引き出し222.45資金の最大引き出し額1 239.75 (10.33%)資金の相対的なドローダウン。10.33% (1 239.75)
総トレード数73ショートトレード（勝ち組の割合）。26 (80.77%)ロングトレード(勝率)。47 (59.57%)
総トレード数168利益が出ている取引（全取引のうち％）。49 (67.12%)損失取引(全体に占める割合)。24 (32.88%)
最大の利益を上げた取引2 403.57最大の負けトレード-3 221.45
平均的な利益率の高い取引。185.78平均的な負けトレード。-267.64
最大連続勝利数（利益）。8 (629.18)最大連続損失数（ロス）。3 (-55.57)
最大継続利益数（勝利数）。2 862.27 (2)最大連続損失（損失数）。-3 221.45 (1)
平均的な連続獲得賞金額。3平均連続損失額。1


ファイル:
evgetrofi_portfolio_v2.1.zip  26 kb
 

そうこうしているうちに、MT4のインジケーターが次のような絵を表示しました。

2010.07.01までW1ローソク足100本で最適化されていたことを思い出します。

 

これで、最適化のアイデアを検証することができます。私のインジケータの新バージョンでは、黄色に着色された期間が最適化されています。その後に、最適化の影響を受けていないグラフが続きます。

指標となるパラメータ。

extern int Lengh=100; //解析の長さ

extern int Shift=0; //どのローソク足から最適化を行うか。

extern string FileName="Symbols.csv"; //シンボルと方向（-1売り、1買い）を含むファイル。

extern bool ConsiderSwap = false; //スワップ回数のカウント

extern bool OptimizeProfit = true; //利益による最適化（迅速な最適化）

extern bool OptimizeDrowDown = false; //ドローダウンで最適化する。

extern color ColorOptimize = Yellow; //矩形の色、最適化された区間の陰影

ファイル:
evgetrofi_portfolio_v2.01.zip  15 kb
1...345678910
新しいコメント