おとぎ話への回帰

 

WOCをリアル口座で試したことがないのでわからないのですが、少なくともデモ口座やnddでは?


Initial deposit 1000.00 Net profit 15771.09 Total profit 19412.32 Total loss -3641.23 Profitability 5.33 Expectation of winning 105.14 Absolute drawdown 9.52 Max drawdown 1093.40 (6.62%) Relative drawdown 6.62% (1093.40)








Total trades 150 Profitable trades (% of all) 132 (88.00%) Losses (% of all) 18 (12.00%)




ファイル:
 

Привет Слава.. ты в своей аське бываешь?


 
143alex:

稀に...主にSkypeで
 
atik:

WOCを実機またはデモ機のCenやnddで試された方はいらっしゃいますか?


初回入金額 1000.00
当期純利益 15771.09
利益合計 19412.32
損失額合計 -3641.23
利益率 5.33
期待ペイオフ 105.14
絶対値ドローダウン 9.52
最大ドローダウン量 1093.40 (6.62%)
相対ドローダウン 6.62% (1093.40)
総取引数 150
利益を得た取引(全体の割合) 132 (88.00%)
損失取引(全体に占める割合) 18 (12.00%)

奇跡は起きない。Expert Advisorへのコメントです。

https://www.mql5.com/ru/code/9797

AndCam です。

そんなことはないだろう。

デモでは嫌な思いをしましたが、テスターではすごくかっこいいです...。


アルファソロ
このアドバイザーはテスター用に書かれたものだと思います(私は1年間、さまざまな証券会社でテストすることができませんでした)(または証券会社はすでにこのアドバイザーのために多くの偽陽性を作っています)。
 
まあ、今回はバーオープンでオープニングトークンを挿入したのですが...。&&TimeCurrent()==Time[0]...ということは、テスター(mt合成)で偏る値は1つだけで、それはスピードの時の値です。
 
JForexのコードを書き直せば、何か役立つものが得られるかもしれませんね ;)
 
atik:
さて、この変形版では、小節の冒頭を挿入した...&&TimeCurrent()==Time[0]...そのため、テスター(MT合成)で偏る値は1つだけで、それはSpeed( )の瞬間の値です。

ちんちくりんも同じです。テスターでモデリングすることで、ダニ解析は変わりません。現在、ポジションはバーの最初にのみ建てられ、売買シグナルはそのままです。

さらに、新しいバーの 最初のティックがサーバータイマーのバーの始まりと一致することは実質的にないため、デモでもうまくいきません - 遅延が発生し、したがって、条件がトリガーされてポジションがオープンする可能性は非常に小さくなります。

つまり、テスター専用のバリアントから、別のバリアントを作り、テスターでのみポジションを開くようにしたわけです。

 
Reshetov:

ちんちくりんも同じです。テスターでモデリングすることで、ダニ解析は変わりません。バーの開始時にのみポジションが開かれるようになり、売買シグナルは従来通りです。

さらに、新しいバーの最初のティックがサーバータイマーのバーの始まりと一致することは実質的にないため、デモでもうまくいきません - 遅延が発生し、したがって、条件がトリガーされてポジションがオープンする可能性は非常に小さくなります。

つまり、テスター用にデザインされたバリアントから、テスターでのみポジションをオープンするバリアントを作ったということです。


あなたが有効性のためにそれを修正したい場合は、それは問題ではありません(バーのオープン価格と その最初のティックを取る)...別の問題は、どのようにスピードの瞬間に確実に価格を計算することです...。それともmtでは無理なのか...。
 
atik:

それを確実に修正することは問題ではありません(バーのオープン価格とその最初のティックを取る)別の問題は、どのように確実にスピードの瞬間に価格を計算することです...とか、富士山ではありえないとか...。

価格の計算は、AskとBidの変数に格納されているので問題ない。

しかし、テスターの刻みのシミュレーションに 合わせるようにマーケットを修正するのは、問題です。

 
Reshetov:

価格の計算は、AskとBidの変数に格納されているので問題ない。

しかし、テスターの刻みのシミュレーションに合わせるためにマーケットを修正するのは問題です。


逆に......シミュレーションを修正する(高値安値の終値 以外に、バー内の有効なポイントを見つける)。

(その4つの妥当性には疑問が残るが...)。

 
IgorM:
JForexのコードを書き直せば、何かいいものが出てくるかもしれませんね ;)

JForexが注いでいるのは...。( 情け容赦なく ) でも、なぜかスピードが2以上上がらない...。( テストなし )