MT5のテスターをご用意!!!! - ページ 7

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lea >>:


Идея тестирования арбитражной стратегии на смоделированных тиках - это нечто :)

DATE,TIME,VOLUME,OPEN,HIGH,LOW,CLOSE
3/2/2009,0:0:1,0,22.88,22.88,22.88,22.88
3/2/2009,0:1:1,0,22.88,22.88,22.88,22.88
......
3/2/2009,0:11:1,0,22.88,22.88,22.88,22.88
3/2/2009,0:12:1,0,22.88,22.88,22.88,22.88
.....

Вдруг кому-то понадобится посчитать стохастик на таких данных? :)

面白いですね。:)私はティック指標を計算するためにティックが必要なだけで、アービトラージ戦略のデバッグのためではありません。

裁定なしの相場」については、データの現実性（少なくともモデル）の問題である。

p.s. 昨日、穴のない履歴ファイルを発見しました。

しかし、ここで面白いことがあります。で、どこ？みんなもらえるの？
 
HIDDEN >>:
И еще вопрос, во время оптимизации терминал или тестер все время что-то качает. Уже 10 метров скачал, а чего непонятно, архив с котирами должен же был обновится до момента запуска тестера, да и котиры сейчас не поступают, чего же он качает то?

汲み取り中です。

あと10ヤード必要だ。

何組出すかによって

--

データを分析すると、エージェントもポンピングの履歴があることがわかります。

 
多通貨取引戦略のテスト

TEST THE FLEET




ペアのグループ作業
The explorerが書かれています。
クローズドテスター試験用

ストラテジーテスターレポート
BFMT5_V2
MetaQuotes-Demo (Build 268)

設定です。
シンボルマーク EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間 M5 (2010.01.01 - 2010.12.17)
入力です。
イニシャルデポジット 100 000.00 USD
結果
バーです。 22721 ダニ 3427438
売上総利益。 263 635.75 グロスロス。 87 990.13 当期純利益の合計 175 645.62
プロフィットファクター 3.00 期待されるペイオフ 401.94
リカバリーファクター。 2.48 シャープレシオ 68.99
バランスドローダウン 。
絶対的なもの。 0.00 最大値です。 18 605.81(6.32%) 相対的なものです。 6.32%(18 605.81)
エクイティードローダウン
絶対的なもの。 18 185.58 最大値です。 70 953.78(23.24%) 相対的なものです。 25.93%(28 645.91)
総トレード数 437 ショートポジション(ウォン)です。 165 (64.24%) ロングポジション(獲得率)。 272 (71.69%)
プロフィットトレード（全体に対する割合）。 301 (68.88%) 損失取引（全体に対する割合）。 136 (31.12%)
最大 利益トレード 3 582.58 ロストレード -14 417.21
平均値 利益トレード 875.87 ロストレード -646.99
最大 ($): 20 (17 238.94) 連続損失（ドル）。 7 (-2 649.20)
最大 連続した利益（カウント）。 19 323.20 (14) 連敗（カウント）。 -17 632.79 (3)
平均値 連勝を達成しました。 4 連敗。 2


VERY GOOD NEWS！
残高と自己資本が一目瞭然！
 
YuraZ >>:

анализируя данные, вижу что агенты тоже качают историю

エージェントは端末から履歴を単独でダウンロードし（ランナーエージェントとして機能する）、履歴を独自にキャッシュする。

再起動時にエージェントは履歴が変更されていないことを確認し（ネットワーク上でハッシュサムをチェックするには数十/数百バイト かかります）、キャッシュされた履歴で作業します。すべてが非常に経済的に実装されています。

 
Renat >>:

Агенты качают историю исключительно с терминала (он работает как агент-раннер) и кешируют историю у себя.

При повторных запусках агент проверяет неизменность истории (проверка хеш-сумм по сети занимает десятки/сотни байт) и работает на закешированной истории. Все реализовано очень экономично.


なるほど、ありがとうございます

--

私はこうして手に入れた

ネットワーク上のマシンにエージェントだけを配置した場合、「お父さん」端末の履歴を拾ってくれるのでしょうか？


別のタイミングで、別のマシン、別の端末、別の履歴からエージェントに接続したら、どうなるのでしょうか？

 
YuraZ >>:

если на сетевых машинах у меня стоят ТОЛЬКО агенты, то историю они подтянут у ТЕРМИНАЛА "ПАПЫ" ?

はい。

別の時点で、別のマシン、別の端末、別の履歴からエージェントに接続した場合はどうなりますか？

特定のエージェントが一度に接続できる端末は1台のみです。ある端末のタスクを実行する間、他の端末は利用できない。

エージェントは、履歴キャッシュをトレードサーバーごとに別々のディレクトリに分散します（名前で認識します）。そのため、異なるサーバーから多くの異なる履歴を保持することができ、それらを混在させることはありません。

 
Renat >>:
Агент раскладывает кеши истории

オフィス内にテスターのネットワークを構築するためのエージェントをインストールする場所です。

 
HIDDEN >>:

Где взять инсталляцию агентов, дабы в офисе у себя начать строить сеть тестеров.

コピー専用 metatester.exe

いい加減にしろ

オフィス（特にタイプライターとして使われているところ）で気がついたのですが。）

かやく

--

その後、テスティングを行うマシンで

エージェントタイプ


name: 任意の名前（ただし、エージェントごとに異なる

アドレス: xxx.xxx.xxx:2000

パスワード：MetaTester

--

例えば、4つのポットを持つマシンの場合：アドレスは同じで、ポートは異なる（ただし、マシンに設置したものである）。


アドレス: xxx.xxx.xxx:2000

アドレス: xxx.xxx.xxx:2001

アドレス: xxx.xxx.xxx:2002

アドレス: xxx.xxx.xxx:2003


--

といった具合に、オフィスの各マシンに対応しています :-))))

 
MT5でテストされた方、MT4よりテスト工程が早いかどうか教えてください。ヒストリーホールや1000pipsのローソク足には問題がないのでしょうか？
 
vasya_vasya >>:
кто уже тестил в МТ5 отпищитесь, быстрее идет процесс тестирования чем в МТ4 или нет? Нет ли проблем с дырами в истории и свечами размером 1000 пунктов?

一度に6組のペアをテストしたことを考えると、飛躍的にFASTER

上掲のレポートを参照．

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