При прогнозировании зашумленных нестационарных временных рядов возникает проблема выбора адекватной модели временного ряда. Модели нестационарных процессов, такие как GARCH, несомненно, расширяют область применимости классических статистических моделей. Однако они опираются на априорные предположения о природе нестационарности (например, гипотезу о непостоянстве дисперсии) и потому являются в той же степени эвристическими, что и классические стационарные модели.
К.В.Vorontsov, E. V. Egorova "Dynamically Adaptable Composition of Forecasting Algorithms" (予測アルゴリズムの動的適応構成)
При прогнозировании зашумленных нестационарных временных рядов возникает проблема выбора адекватной модели временного ряда. Модели нестационарных процессов, такие как GARCH, несомненно, расширяют область применимости классических статистических моделей. Однако они опираются на априорные предположения о природе нестационарности (например, гипотезу о непостоянстве дисперсии) и потому являются в той же степени эвристическими, что и классические стационарные модели.
いくつかのヒューリスティックな予測アルゴリズムを一緒に適用する考え[1]は、より普遍的であると思われる。この場合、次の仮説が受け入れられる：系列はある状態から別の状態に移行することができ、それぞれの状態においてその挙動は標準モデルの一つでよく記述される...
国家仲裁の実施については、300〜500ページの書籍に記載されています。
ポートフォリオ・トレーディングはそれではない。このような本もありますが、重さが6MBもあるので、ここにアップロードすることはできません。
ポートフォリオ・トレーディングはそれではない。
どういう意味ですか？統計的アービトラージとは何か、一般論として上に 書いたと思います。
そのような本もありますが、重さが6MBもあるので、ここにアップロードすることはできません。
塊でやってもいい。
塊でやってもいい。
マーケットモデル by CarolAlexander.djvu
ええ、ありがとうございます。さっそく、このような作品を読んでみましょう。
残念ながら、またしても古典的なポートフォリオ形成問題の定式化の悪しき影響に遭遇してしまった。
数学的な解答（2ページ目）は、まったく正しい。しかし、重さの和が1になることに何の意味があるのでしょう！？こんなのナンセンスだ!
ウェイトがポートフォリオにおける各資産の占める割合であれば、絶対 値の合計はユニティに等しくなければなりません
これらの理論の著者は、代数学を小学校2年生以上のレベルでは知らないのではないかという気がしてならない。そして、問題の条件を（不合理な点まで）調整して、美しい解析的な解を導き出すのです。
私も、ほとんど同じような罪を犯して います。
では、なぜ係数の二乗和が1になるのかについて。1つは、ベクトルの正規化であるため。また、四角いのは、例えばUSDJPYの 代わりにJPYUSDを使っても、相互関係の推定に影響しないはずだからである。この場合、該当する係数の符号のみが変化する。理想的には、二乗和ではなく、係数の絶対値の 和が1に なるようにすることである。このような条件では納得のいく解が見つからなかったので、二乗和の条件に落ち着きました（解もやはりシンプルです）。合成Recycleを 取引したい場合は、二乗和の条件で求めた最適なベクトルを、絶対値の和の1に等しい条件に正規化する必要があります。これでは、本来の総和の条件では理想的な解にならないが、理想的な解を評価するきっかけになる。
しかし、少なくとも感覚は妄想でなく残っている。一般に、書籍はよく読む必要があります。
また、本をありがとうございました
...............................あなたのアプローチは非常に単純です。
そうかもしれませんね。しかし、シンプルであればあるほど良い（「鉄は熱いうちに打て」）というのは、理由がある。
もちろん、何巻もある難解なタルムードを読み解き、洗練された（そして流行の）数学的装置を使って、巧妙な名前を持つメガバイト単位の構造を「彫刻」することもできる。
しかし、実際に 役に立つのだろうか？私はそうは思いません。
一方、掲げているテーマは、-「メタトレーダーでの取引」です。ロシア政府のコンピューターセンターにも全くない。
私が提案するのは、掲げたテーマを「興行から離れずに」実行するための、極めて具体的な方法なのですメタトレーダーでその通り。
議論しているわけではありません。最大手の専門ヘッジファンドなどの「バークレイズ」の社員には、「マルチスマートアプローチ」がふさわしいかもしれない。しかし、メタトレーダーで取引するには、（私の意見では）最も単純な、 - アービトラージ取引の誇張された方法とテクニックから始めるべきでしょう。
ましてや、この支店の訪問者のほとんどが「博士号を持つ博士」(c)である可能性は低い。
できれば、似たようなテーマの本をもっと載せてほしい。