アドバイザーを書く必要があります。思いついたことがあります。 - ページ 3

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lascu.roman писал(а)>>

もともと、ダイアリーで使おうと思っていたのですが

 

H4と同じパラメータ

 
dimasik >> :

もともと、これを日常的に使うという発想はあったのですが

しかし、保留中の注文は、TPとSLを同時に持つべきでしょうか？

 

H1

 
lascu.roman писал(а)>>

確かに保留注文を開くことは可能ですが、TPとSLも同時に必要なのか、何なのでしょうか？

はい、すぐにLOSとSLを設定することができます。

 
dimasik >> :

はい、ペンダントでムースとプロフェウスを一度にセットすることができます。

なんなら明日やってもいい。もう行かなくちゃ。;-)

 
lascu.roman писал(а)>>

なんなら明日やってもいい。もう行かなくちゃ。;-)

大丈夫です、ありがとうございました。これで利益が出たら、必ずお礼をしますから...。

 

独DAX

ストラテジーテスターレポート
休憩
BroCo-San-Francisco (ビルド220)


シンボルマーク FDAXH9 (DAX (eurex) (08:00 - 22:00) 2009/03/20まで)
期間 1時間（上半期） 2008.07.07 16:00 ～ 2009.01.13 21:00 (2007.12.01 ～ 2009.01.14)
モデル すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法）
パラメータ TP_e=150; SL_e=50; BreakDown_e=15; BreakUp_e=15; Trailing=35; Lot=0.01。
歴史に残るバー 1770 モデル化されたダニ 210146 シミュレーション品質 非対称性
チャートの不一致エラー 602
初回入金額 200.00
当期純利益 1567.39 利益合計 2945.95 全損 -1378.56
収益性 2.14 期待されるペイオフ 1.01
絶対値ドローダウン 2.46 最大ドローダウン 26.18 (1.46%) 相対的ドローダウン 4.65% (12.01)
総取引高 1547 ショートポジション(勝率) 796 (48.87%) ロングポジション(勝率) 751 (44.47%)
利益を得た取引(全体の割合) 723 (46.74%) 損失取引(全体に占める割合) 824 (53.26%)
最大 儲け話 4.83 負け組み -1.74
平均値 得な話 4.07 ディールロス -1.67
最大数 れんしょう 9 (40.35) 継続的損失（ロス） 14 (-24.36)
最大 継続的な利益（勝利数） 40.35 (9) 連続損失（損失数） -24.36 (14)
平均値 連勝 2 継続的な損失 2

 

以下は、遅延バージョンです。

//+------------------------------------------------------------------+
//| exp_Higt-Low.mq4
//| meta-trader
//| http://mql.mega-project.biz = Тысячи советников и индикаторов бесплатно скачать
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "meta-trader"
#property link      "http://mql.mega-project.biz = Тысячи советников и индикаторов бесплатно скачать"

extern bool limit=true; // если ТРУЕ ТО ставятся стоп-ордера, а если ФАЛСЕ то ставятся лимитники
//extern int Dist = 10;
extern int BuyDist = 10;
extern int SellDist = 10;

extern int TakeProfit=1000; // тэйкпрофит
extern int Stoploss=40; // стоплосс      
extern int TrailingStop=200; // тралинг
extern bool mini_forex=true; // Если Ваш брокер допускает лоты типа 0,0X то 'mini_forex=true'
extern int Metod_lot=0; // Выбор лота Metod_lot=0 - фиксированный Metod_lot=1 - процент от депозита
extern double Lot=0.1; // Фиксированный размер лота   
extern double LotsPercent=5; // Процент от депозита
extern int MAGIC=1987088; // Магическое число ордера
extern int Slippage=3; // Проскальзывание
extern string comment= "exp_Higt-Low";// Коментарий поз
static int prevtime = 0;
int start()
  {
//----
if(OrdersTotal()>0 &&  TrailingStop!=0)  Trailingstoplossi ();
double iH=iHigh(NULL,0,1);
double iL=iLow(NULL,0,1);
if(Time[0] == prevtime) return(0); prevtime = Time[0];  /*Orders_delet();*/ Orders_open( iH, iL);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void Orders_open(double zH, double zL)
{
int ticket, err;
double tp=0, sl=0;
/*int BuyDist = Dist;
int SellDist = Dist;*/
RefreshRates();
if( limit==true)
{
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zH+ BuyDist*Point+ TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zH+ BuyDist*Point- Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP, Lotsi(),NormalizeDouble( zH+ BuyDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zL- SellDist*Point- TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zL- SellDist*Point+ Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP, Lotsi(),NormalizeDouble( zL- SellDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
}
else{
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zL- BuyDist*Point+ TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zL- BuyDist*Point- Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT, Lotsi(), zL-NormalizeDouble( BuyDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
if( TakeProfit!=0) tp=NormalizeDouble(( zH+ SellDist*Point- TakeProfit*Point),Digits);
if( Stoploss!=0) sl=NormalizeDouble(( zH+ SellDist*Point+ Stoploss*Point),Digits);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT, Lotsi(), zH+NormalizeDouble( SellDist*Point,Digits), Slippage, sl, tp, comment, MAGIC,0,Green);
}
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double Lotsi(){int rock=1; double Lots;
if ( Metod_lot==0) Lots= Lot;
if ( Metod_lot==1) Lots=MathCeil(AccountBalance()* LotsPercent)/100000;
if ( Lots>MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT)) Lots=MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
if( Lots<MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT)) Lots=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
if ( mini_forex==true) rock=2; Lots= NormalizeDouble( Lots, rock); return ( Lots);}
//+------------------------------------------------------------------+
void Trailingstoplossi (){int cnt, total; total=OrdersTotal();
    for( cnt=0; cnt< total; cnt++){
      OrderSelect( cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if(OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol()&& OrderMagicNumber()== MAGIC){
         if(OrderType()==OP_BUY){RefreshRates();
               if(NormalizeDouble(Bid-OrderOpenPrice(),Digits)>NormalizeDouble(Point* TrailingStop,Digits)){
                  if(OrderStopLoss()<NormalizeDouble(Bid-Point* TrailingStop, Digits)){
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble((Bid-Point* TrailingStop),Digits),OrderTakeProfit(),0,Green);
                    /*return(0);*/}}}
         else {RefreshRates();
               if(NormalizeDouble((OrderOpenPrice()-Ask),Digits)>NormalizeDouble((Point* TrailingStop),Digits)){
                  if((NormalizeDouble(OrderStopLoss(),Digits)>NormalizeDouble((Ask+Point* TrailingStop),Digits)) || (OrderStopLoss()==0)){
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble((Ask+Point* TrailingStop),Digits),OrderTakeProfit(),0,Red);
                    /*return(0);*/}}}}}
   /*return(0);*/
}
//+------------------------------------------------------------------+

ディマシク 歴史を汲み上げることをお勧めします。モデリング品質が48％というのは、信頼性が低すぎる。

 

2008年のポンドにオリジナルバリアントを走らせた。H4で1.0ロットで10000から、結果は80000（テイク-144、ムー-55、トレーリング-34）と良い感じです。しかし、12月と14.01.09までの期間では負けているのです。そして、ハイの上/安の下のすべてのローソク足ではなく、原則20/80を適用して注文を配置する場合。始値がバーの上位20％にあり、終値がバーの下位20％にある場合、安値より下に売りを入れる。

購入用-鏡面反射。

こうして、たとえ短期的なものであっても、トレンドが定義されることになる。もちろん、案件数は 減りますが、儲かる案件が増え、ドローダウンが減ります。大きなH1チャートでは、素晴らしい結果になると思います。

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