[警告は閉鎖されました!】フォーラムを乱雑にしないために、どんな初心者の質問でも。プロフェッショナルは、通り過ぎないでください。あなたなしでは、どこにも行けない。 - ページ 669 1...662663664665666667668669670671672673674675676...1145 新しいコメント Artyom Trishkin 2010.07.04 14:42 #6681 Diger: このようなことがあった方はいらっしゃいますか? ストラテジーテスターのログにLOSSはなく、グラフの曲線は順調に下降しています。 それはどういうことでしょうか? 重力の力は...:))木星にいないの?:))ごめんね~、冗談だよ・・・。 richie 2010.07.04 14:45 #6682 Diger: このようなことがあった方はいらっしゃいますか?ストラテジーテスターのログにLOSSはなく、グラフの曲線は順調に下降しています。それはどういうことでしょうか? スプレッドが低下している。トレードが多すぎる。テスターのチャートを 開きます。 diger 2010.07.04 14:46 #6683 artmedia70: 重力の力...:))木星にいないの?:))ごめんね~、冗談だよ・・・。 私自身、ちょっと変人なんです。多分、本当にそうなんだろうな. diger 2010.07.04 14:48 #6684 Richie: スプレッドで水気を切る。トレードが多すぎる。テスターのチャートを開きます。 あなたの言うとおりでした! 通常2Pのところ、26Pになりました...。 ありがとうございました。 Oleg 2010.07.04 14:54 #6685 Diger: 結果的に正解でしたね! 通常2Pのところ、26Pになりました...。 ありがとうございました。 最大スプレッドの条件を追加し、それ以上では取引を開始しない(ただし、すでに開始した取引はEAによって引き続き制御される)。 diger 2010.07.04 14:56 #6686 chief2000: 最大スプレッドの条件を追加し、それ以上では取引を開始しない(ただし、すでに開始されている取引はEAによって引き続き制御される)。 以前は必要ないと思っていました。 しかし、今日のテスターでこの必要性がわかりました。 Artyom Trishkin 2010.07.04 15:32 #6687 ちなみに、私にとっても興味深く、不明な点が多い。私のExpert Advisorには、最大の損失を見つけ、その損失のロットに、すべてのTFでの相場の現状と、建玉と現在の価格との 相対位置、および価格チャートそのものから算出した係数をかけた反対ポジションを建てる、という原則で追加しました(価格が正しい方向に動いた場合、本当にロットを開く価値があるか、とか......)。それぞれ、2つのポジションの合計利益が50~60ポイント程度になった時点で、まず利益の出ている方のポジションを両方決済します。 そこで、テスターで2年間安定した利益を出している収益性の高いトレーディングシステムが、ループを使うと2ヶ月で破綻してしまうという、受け入れがたい荒々しいドローダウンを武器に持っていることに気づいたのです......。その理由は何でしょうか?ざっくりとした推測ですが。ドレナージュの統計データを保存しなかったのは、"なぜ?"という理由からです。 Artyom Trishkin 2010.07.04 15:51 #6688 質問です。EAに実装されているほぼ全てのストラテジーで、ティック毎に何度も同じコード列を参照し、相場の現状をデータとして取得する必要があるのです。 CurAsk =MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK); CurBid =MarketInfo(Symbol(),MODE_BID); OpnPrice =iOpen(NULL,PERIOD_M5,0); OpnPrice1=iOpen(NULL,PERIOD_M5,1); ClsPrice1=iClose(NULL,PERIOD_M5,1); スタート関数の最初に一度だけアドレス指定し、その後はデータを格納するグローバル 変数のみにアドレス指定すればいいのでしょうか?ちょっとめんどくさいけど...。 Igor Makanu 2010.07.04 16:00 #6689 artmedia70:質問です。EAに実装されているほぼ全てのストラテジーで、現在のマーケット状態のデータを得るために、同じコードのシーケンスを何度も、毎ティック参照しなければなりません。 スタート関数の最初に一度だけアドレス指定し、その後はこのデータを格納するグローバル変数のみをアドレス指定すればいいのでしょうか?ちょっと油断してしまいましたが... OpnPrice =iOpen(NULL,PERIOD_M5,0); 計算はゼロバーで行われ、つまり、ティックごとにデータが変わるということは理解しているのですが もしお望みなら、スクリプトを書いてループさせれば、この計算をグローバル変数 に入力してくれますが、この場合、ティックごとに新しいデータを同期させる必要があります。 このままにしておいて、別の関数にして、必要な場合だけこの関数を呼び出す、つまり、この計算が注文開始にとって重要なら、注文開始直前、それぞれ決済直前に呼び出すのがいいと思うのですが...。 Artyom Trishkin 2010.07.04 16:48 #6690 IgorM: OpnPrice =iOpen(NULL,PERIOD_M5,0);ここで私は、計算はゼロバーで行われ、すなわち、すべてのティックがデータを変更することを理解します。論理的には、スクリプトを書いてループさせれば、この計算をグローバル変数に与えてくれますが、この場合、ティックごとに新しいデータを同期させる必要があります。 このままにしておいて、別の関数に渡し、必要なときだけこの関数を呼び出す、つまり、この計算が注文開始にとって重要なら、開始前に、それぞれ決済前に行うのが良いと思います。 イゴール 今のところそうしていますが、これらのストラテジーが混在し、条件によってつながっている、ただでさえ遅いシステムが遅くなり、時にはそれらが同時に動作してしまうこともありますね。それぞれが別の関数で同じコードを呼び出すと想像してください。 私はすでにゼロバーで開いているので、いくつかのデータがゼロバーから取得されている場合はどうなるのでしょうか?1本目、2本目、3本目のバーのデータしか取得できないのですが...。 OpnPrice =iOpen(NULL,PERIOD_M5,0); 現在のバーのオープン 価格を取得しますが、変更されません - これは 既成事実化 です。前回の終値と 今回の始値を比較すると、ポジションを残すか拒否する機能があるのですが...。 そこで、このデータをティックの到着とともに一旦 すべて読み込んで、Expert Advisorで利用するようにします。エキスパートアドバイザーが次の計算サイクルのためにそれらを更新する次のティックまで、それらは変更されず、実際のものです。 現在のすべての計算が終了する前に 新しいティックが来る確率はどのくらいでしょうか?この場合のみ、データが古くなり、無関係になるような気がします。 1...662663664665666667668669670671672673674675676...1145 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
このようなことがあった方はいらっしゃいますか?
ストラテジーテスターのログにLOSSはなく、グラフの曲線は順調に下降しています。
それはどういうことでしょうか?
重力の力...:))木星にいないの?:))ごめんね~、冗談だよ・・・。
私自身、ちょっと変人なんです。多分、本当にそうなんだろうな.
スプレッドで水気を切る。トレードが多すぎる。テスターのチャートを開きます。
あなたの言うとおりでした!
通常2Pのところ、26Pになりました...。
ありがとうございました。
結果的に正解でしたね!
通常2Pのところ、26Pになりました...。
ありがとうございました。
最大スプレッドの条件を追加し、それ以上では取引を開始しない(ただし、すでに開始した取引はEAによって引き続き制御される)。
最大スプレッドの条件を追加し、それ以上では取引を開始しない(ただし、すでに開始されている取引はEAによって引き続き制御される)。
以前は必要ないと思っていました。
しかし、今日のテスターでこの必要性がわかりました。
ちなみに、私にとっても興味深く、不明な点が多い。私のExpert Advisorには、最大の損失を見つけ、その損失のロットに、すべてのTFでの相場の現状と、建玉と現在の価格との 相対位置、および価格チャートそのものから算出した係数をかけた反対ポジションを建てる、という原則で追加しました(価格が正しい方向に動いた場合、本当にロットを開く価値があるか、とか......)。それぞれ、2つのポジションの合計利益が50~60ポイント程度になった時点で、まず利益の出ている方のポジションを両方決済します。
そこで、テスターで2年間安定した利益を出している収益性の高いトレーディングシステムが、ループを使うと2ヶ月で破綻してしまうという、受け入れがたい荒々しいドローダウンを武器に持っていることに気づいたのです......。その理由は何でしょうか?ざっくりとした推測ですが。ドレナージュの統計データを保存しなかったのは、"なぜ?"という理由からです。
質問です。
EAに実装されているほぼ全てのストラテジーで、ティック毎に何度も同じコード列を参照し、相場の現状をデータとして取得する必要があるのです。
スタート関数の最初に一度だけアドレス指定し、その後はデータを格納するグローバル 変数のみにアドレス指定すればいいのでしょうか?ちょっとめんどくさいけど...。質問です。
EAに実装されているほぼ全てのストラテジーで、現在のマーケット状態のデータを得るために、同じコードのシーケンスを何度も、毎ティック参照しなければなりません。
スタート関数の最初に一度だけアドレス指定し、その後はこのデータを格納するグローバル変数のみをアドレス指定すればいいのでしょうか?ちょっと油断してしまいましたが...OpnPrice =iOpen(NULL,PERIOD_M5,0);
計算はゼロバーで行われ、つまり、ティックごとにデータが変わるということは理解しているのですが
もしお望みなら、スクリプトを書いてループさせれば、この計算をグローバル変数 に入力してくれますが、この場合、ティックごとに新しいデータを同期させる必要があります。 このままにしておいて、別の関数にして、必要な場合だけこの関数を呼び出す、つまり、この計算が注文開始にとって重要なら、注文開始直前、それぞれ決済直前に呼び出すのがいいと思うのですが...。
OpnPrice =iOpen(NULL,PERIOD_M5,0);
ここで私は、計算はゼロバーで行われ、すなわち、すべてのティックがデータを変更することを理解します。
論理的には、スクリプトを書いてループさせれば、この計算をグローバル変数に与えてくれますが、この場合、ティックごとに新しいデータを同期させる必要があります。 このままにしておいて、別の関数に渡し、必要なときだけこの関数を呼び出す、つまり、この計算が注文開始にとって重要なら、開始前に、それぞれ決済前に行うのが良いと思います。
イゴール 今のところそうしていますが、これらのストラテジーが混在し、条件によってつながっている、ただでさえ遅いシステムが遅くなり、時にはそれらが同時に動作してしまうこともありますね。それぞれが別の関数で同じコードを呼び出すと想像してください。
私はすでにゼロバーで開いているので、いくつかのデータがゼロバーから取得されている場合はどうなるのでしょうか?1本目、2本目、3本目のバーのデータしか取得できないのですが...。
OpnPrice =iOpen(NULL,PERIOD_M5,0); 現在のバーのオープン 価格を取得しますが、変更されません - これは 既成事実化 です。前回の終値と 今回の始値を比較すると、ポジションを残すか拒否する機能があるのですが...。
そこで、このデータをティックの到着とともに一旦 すべて読み込んで、Expert Advisorで利用するようにします。エキスパートアドバイザーが次の計算サイクルのためにそれらを更新する次のティックまで、それらは変更されず、実際のものです。
現在のすべての計算が終了する前に 新しいティックが来る確率はどのくらいでしょうか?この場合のみ、データが古くなり、無関係になるような気がします。