不思議な観察力

[Rid]

皆さん、こんにちは。

EURJPY Expert Advisorを時間枠=H4でテストし最適化する際に、いくつかの混乱に遭遇しました。(が！（控えめに言って）。

フォワード/バックワード・テストの最適化期間外では、Expert Advisorは非常に良い結果を示しています。グラフをご覧ください。

しかし、サンプルの「裏側」（最適化期間外）でのランは、思うようにいかなかった。

Expert Advisorが最初に預金の増加を示し、次に損失を示したからである。しかし、この敗戦は「ROBOT CHAMPIONSHIP 2007」の開催時に起きたものです

[Rid]

n4やD1での履歴を誠実にスクロールしてみましたが、2007年末の履歴と他のプロットでの履歴がどう違うのかがわかりません。

私のExpert Advisorはフラクタルで動作します。ストッパーがないのです。エントリーやエグジットは、出現するフラクタルに基づいて行われます。

そして、Expert Advisorを「沈む」サイトで最適化しました。しかし、今は、ここでは利益が出るが、もう一方では失敗するのです

ぜひ、この問題に対するあなたの考えを聞かせてください。

[Павел]

rid писал (а)>>

その後、「梅」の話でEAを最適化しました。しかし、今はここで利益を出しているが、全く別の話で消耗しているのだ

ぜひ、この問題に対するあなたの考えを聞かせてください。

市場は常に変化しています。そうでなければ、誰かがMTSを経営して、他のFX参加者をすべて倒産させることができるだろう。誰もFXを「殺さない」ように（FXは単純な市場であり、お金の流通がなければ存在できない）、できるだけ再現性がないようにしなければならない。

MTSはある時は利益を出し、ある時は水を差す。すべて、デポはスプレッドに費やされる。

もちろん面白いのですが。市場の変化が何であったかが分かると良いですね。すなわち、変化したパラメータとその量的特性：沈下期間前、期間中、期間後。

[Rid]

2007年10月～12月のn4のEURJPYのローソク足が、他の履歴の部分より少し大きく（広く）なっているように感じました。2007年は、他の部分より少し大きい（幅が広い）のが特徴でした。でも、そう見えただけかもしれない......。

[Павел]

rid писал (а)>>
10-12月のEURJPYのローソク足がН4になっているようです。2007年は、歴史の他の部分に比べて少し大きかったですね。でも、気のせいかもしれませんが......。

というようにしか見えません。実は、すべてのキャンドルの幅が同じなんです。:)

しかし、ボラティリティが高いため、その長さは長くなる可能性があります。その上で、ATRインジケータにフィルタを作るといいと思います。X パラメータが一定以上の数値の場合は、取引しないでください。そして、このフィルターが、チャンピオンシップ2007の時だけでなく、より大きな履歴での取引結果をどのように変化させるかを確認します。

もし、これがボラティリティの向上に関するものであれば、このフィルターによってシステムが改善されるはずです。

[Сергей Ковалев]

rid писал (а)>>
10-12月のEURJPYのローソク足がН4になっているようです。2007年は、歴史の中で他の部分より少し大きい（幅が広い）でした。でも、そう見えただけかもしれない......。

もし、選手権の主催者が、選手権の開催期間中に世界の金融市場の相場を左右する能力を持っているとしたらどうでしょう:)

[削除済み]

SK. писал (а)>>

チャンピオンシップの主催者が、チャンピオンシップ開催中に世界の金融市場の相場に影響を与える機会があるとしたらどうだろう)

チャンピオンシップは「世界の金融市場価格」ではなく、彼らが影響を与えることのできるメタクォートの価格で開催されます。そして、そうしている。その価格は市場価格と非常に似ているが、あくまで似ているだけだ...。

[Леонид]

timbo писал (а)>>

チャンピオンシップは「世界の金融市場価格」ではなく、彼らが影響力を行使できる「メタクォーター価格」で行われます。そして、そうしている。その価格は市場価格と非常に似ているが、あくまで似ているだけだ...。

というデータもあります。

ところで、参加者からのクレームを避けるために、ベンチマークへの参照を示すと良いだろう。

と、「指示語」という言葉がどこにも出てこないこと。

[Sceptic Philozoff]

Geronimo писал (а)>> そして、「指示語」という言葉はどこにも出てこないということです。

非現実的。各証券会社には、独自の相場情報源と独自のフィルターがあります。各証券会社は、独自のルールを設定する個人商店です。そう、このルールで「正しい」見積もりとあまりに違う見積もりをしてしまうと、証券会社は逃げてしまうのです。

[Prival]

Geronimo писал (а)>>

ちなみに、参加者からのクレームを避けるために、ベンチマークの参考文献を示すとよいだろう

ベンチマークを知ることで、DCはそこから見積もりを得ることができるのです。アンバンドルするのはとても良い方法だと思います。

[Валерий]

Prival писал (а)>>

ベンチマークを知ることで、DCはそこから見積もりを得ることができるのです。とても良い取り出し方だと思います。

どうやるんですか？

Meta Quotes Demoについては、アルパリ社自身が述べているように、アルパリ社から引用しています。