トレーディングセッション、あるいは時間がいかに重要であるか - ページ 2

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YuraZ さん、よくわからないです。あなたは、この時点でH1 EURUSDとUSDCHFを比較する必要があり、それらの動向はミラー？
 
olltrad писал (а)>>

ところで、ローソクをセッションごとに色分けするインジケータがあれば、もっと見やすくなると思うのですが、どなたか教えてください。

このようなインジケータは、Igorのサイトにあります -http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=40

 

GBPUSDは通常、9ターミナルで現在の日の方向を選択します。

そのためにExpert Advisorを書いていたんです。

年間1500pipsを4年間、最大600pipsのドローダウンを記録した。

2007年7月に書いたが、その後、収益性が「低い」（年率250％程度）ので、脇に置いていた。

しかし、2007年12月にパラメータを変更せずに テストしたところ 、利益が出た。つまり、最適化から半年 後に「機能」したことになる

1月末にリアル口座(マイクロ)に入れたら概ね利益が出ていたが、今年2月は履歴より大きなドローダウンがあった

で、13件連続の赤字

その後、彼は何とかCUEにデポジットを返したが、私はそれを撤回した・・・。

良い営業日を得たが、市場が横ばいになる日をどのようにフィルタリングすればよいのかわからない。

離れた隅に置くことになった（沈没しないように :)

 
olyakish さん、この「パターン」は、経験的に導き出されたものなのでしょうか、それとも理論的に導き出されたものなのでしょうか？その背景には、どのような配慮があったのでしょうか。
 
olyakish писал (а)>>

GBPUSDは通常、9ターミナルで現在の日の方向を選択します。

そのためにExpert Advisorを書いていたんです。

年間1500pipsを4年間、最大600pipsのドローダウンを記録した。

2007年7月に書いたが、その後、収益性が「低い」（年率250％程度）ので、脇に置いていた。

しかし、2007年12月にパラメータを変更せずに テストしたところ 、利益が出た。つまり、最適化から半年 後に「機能」したことになる

1月末にリアル口座(マイクロ)に入れたら概ね利益が出ていたが、今年2月は履歴より大きなドローダウンがあった

で、13件連続の赤字

その後、彼は何とかCUEにデポジットを返したが、私はそれを撤回した・・・。

良い営業日を得たが、市場が横ばいになる日をどのようにフィルタリングすればよいのかわからない。

裏側に移動させました（裏側に移動させたわけではありません :)

ごきげんよう。

パウンドのパターンを工夫しています。

 
Mark33 писал (а)>> この「パターン」は、経験的に描いたものなのか、それとも理論的に導き出されたものなのでしょうか？その背景には、どのような配慮があったのでしょうか。

というのをどこかで読んだような気がします。

ヨーロッパが開幕

人々はどちらに行くかを決めているのです :)

 
azfaraon писал (а)>>

こんにちは。

一緒に見て、このEAについて考えましょう。私は現在、ポンドのパターンに取り組んでいます。

EAが書けるのであれば、とても興味があります。）

 
olyakish писал (а)>>

というのをどこかで読んだような気がします。

ヨーロッパが始まる

人はペアの行き先を決めているのです :)

でも、同時に決まるとは限らないし、何かのイベントの後に決まるかもしれないし......。

 
Mark33 писал (а)>>

このようなインジケーターがIgorのウェブサイトにあります -http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=40

以下は私のインジケーターです。ご自由にお使いください。イゴールさんのインジケータをベースに使っています。初めて書いたインジケーターなので、注意して使ってください :)

夏と冬の時間変化がある。

ファイル:
allsession2.mq4  16 kb
 

これは、Expert Advisorがマイクロリアルになる前の動作です。

最後の「美しい」テンプの下降動作は、パラメーターの再調整をしなくても、まさにフォームテストです。




"私は
(ビルド216)
シンボルマークGBPUSD（イギリスポンド対アメリカドル）
期間5分（M5） 2004.06.16 17:30 ～ 2008.01.29 01:45
モデルすべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法）
歴史に残るバー263157モデル化されたダニ6199827モデリング品質89.97%
プロットミスマッチエラー0
初回入金額1000.00
当期純利益6440.36利益合計24038.09全損-17597.73
収益性1.37期待されるペイオフ7.25
アブソリュートドローダウン47.00最大ドローダウン786.00 (13.25%)相対的ドローダウン17.94% (235.00)
総取引高888ショートポジション(勝率)447 (47.87%)ロングポジション(勝率)441 (47.62%)
利益を得た取引(全体の割合)424 (47.75%)損失取引(全体に占める割合)464 (52.25%)
最大儲け話215.00負の取引-70.00
平均値得な話56.69ディールロス-37.93
最大れんしょう6 (388.00)継続的損失（ロス）7 (-328.00)
最大継続的な利益（勝利数）603.09 (5)連続損失（損失数）-328.00 (7)
平均値連勝2継続的な損失2
123456789...11
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