隠れダイバージェンス - ページ 56 1...495051525354555657585960616263...66 新しいコメント Андрей 2008.08.12 19:27 #551 ありがとうございます...(と考え込んで口ごもる）。 locol91 2008.08.13 01:27 #552 皆さん、インデュークをお願いします。D3_H "はどこで手に入るのでしょうか？お願いします -))) 誰かソースコードを持っていたら、ここに入れてください。または郵送でお送りください。 削除済み 2008.08.13 09:15 #553 Korey писал (а)>> あなたのスクリプトにメッセージを書きました。もしかしたら、https://www.mql5.com/ru/forum/110344/page4?とラインをドラッグするのはとても便利です。 と前の投稿にこれ トレンドは以下のフォーメーションで構成されています： - 動きのあるフォーメーション。 High[i+1]>High[i+2]&&Low[i+1]>Low[i+2] - 強気なフォーメーション、および 高値[i+1]<高値[i+2]&&安値[i+1]<安値[i+2] - 弱気なフォーメーション 。 - さらにポーズ形成。 High[i+1]<High[i+2]&&Low[i+1]>Low[i+2] ・・・圧縮形成 。 High[i+1]>High[i+2]&&Low[i+1]<Low[i+2] - エクステンションフォーメーション、 。 - その後、CorrectionまたはU-turnフォーメーション。 High[i+1]<High[i+2]&&High[i+2]>High[i+3] または Low[i+1]>Low[i+2]&&Low[i+3] - Extremum Formation. Closeと Openの座標は関係ありません。 。 次の分析： それぞれの完全なバーを前のバーと合わせて考え、フォーメーションが決定される。 ポジションをエントリーするには、Movement Formationの方向に開く必要があります。 ポジションを一時停止または決済するためには、エクスパンション・フォーメーションのバーが必要です。 前作のフォーメーションから進化している Low[i+2]<Low[i+3] for Bull Formation or High[i+2]>High[i+3] for Bearish Formation or。 Extremus Formationによる反転フォーメーション High[i+1]<High[i+2]&&High[i+2]<High[i+3]&&High[i+3]>High[i+4] または Low[i+1]>Low[i+2]&&Low[i+2]>Low[i+3]<Low[i+4]。 このように、簡単な視覚的分析を使えば、インジケータを使わなくても、長い間、トレンドに乗ることができます。 - 私は Geronimoと同意見 で、同様の方法（彼はすでにそのリンクを与えている）はM1-10とH6-W1でうまく機能 します。 コンペティション無料で専門家を書きます。 Rider 2008.08.14 08:15 #554 ANG3110 писал (а)>> 価格からトレンドを汲み取っていることは確かです。平均や回帰はもちろん、すべて正規化で取り出そうとしましたが、彼らの持っている値を出すことはできませんでした。また、一般的には相関係数ではなく、決定係数R^2で計算しているのではないかという疑念があります。相関や乖離をそのまま計算して、テスターで調整することなく最適な期間を設定できるとかっこいいですね。でも、最適な時期があまりにもバラバラで・・・。テスターで1日から1週間まで、1日単位で期間を最適化してみました。しかし、その結果はとても魅力的なものではありませんでした。そしてもちろん、2月から2週間ほど前までのあの相場では、ダイバージェンスが最高の結果を出していたのですが、残念ながらテスターの調整です。市場の変動は常に変化しているので、この野郎を捕まえるのは無理だと言いたい。 コリーは（a）→を書きました。 をANG3110に変更 ありがとうございます！とても貴重な経験です！-この方向で保存します。 -その場その場で最適化を試みても、結果は悪化するばかり（確かにその試み自体は十分ではなかったのですが）。 発見的な方法、つまりプログラム的なアプローチは単に役に立たないようで、幕の内ではある種の理論が使われているのです。 お前らは怪物だ！よく考えてから返信しろ！ :) 別のヒントがあるかも？例えば、 過去1000本のバーを例にとると、バーの平均出来高Avを求め、S=P*Avを計算し、出来高の合計を始めて、合計≧Sのバー番号が計算の指標期間 となる...おわかりいただけたでしょうか。:) 分単位で移動回数が＋-されるオプションもある......。ただ、せっかく試したのなら、少しでも節約したいとも思いますよね :) Aleksandr Pak 2008.08.14 09:49 #555 ライダーへ なるほど。昔、試したけどあきらめました。結果は、特にキャンドルが厄介です。） さて、この燭台は誰のためのものなのでしょうか？ しかし、等容MAを作るのはもう少し面白かったです。 市場の自然な周期への接続を失う！！そして、MAの解釈が難しくなる。 - まあクロスオーバーはあるんだけど、時間的制約がない(( ライブボリュームでトポマップをプロットしても 同じようなものです。。 ANG3110 2008.08.14 09:54 #556 rider писал (а)>> まあ、モンスターたち、考えるやいなや、もう答えてくれて、時間を節約してくれていますね :) 他に何かご提案いただけますか？誰もがボリュームに基づいて期間を作成しようとしました：アイデアは次のとおりです -パラメータ内の指標の期間 - Pは、例えば、最後の1000バーを取る平均バーボリュームを見つける - Avは、計算S = P * AVは、ボリュームの逆総合を開始、合計>= Sは計算のための指標の期間に なるバーの数...私は理解しているのだろうか。:) 分単位で＋-の動作回数のバリエーションもある......。ただ、試したことがある人は、節約したいとも思っています :) 出来高による指標期間の適応は試したことがない。標準偏差と線形回帰角で適応してみた。以下は、OsMa 9/21/5 - 時間、上側はEMAの通常のもの、下側は同じ期間ですが、Std.によって適応されたものです。 - - そして、これらはMACDです。上はMT4パッケージの標準的なもの、下は線形回帰によって適応されたものです。 - 純粋に技術的な面では、よりスムーズで曖昧さがないという改善点があるものの、共振に陥らないという問題は、これによって解決されたわけではありません。 Rider 2008.08.14 10:15 #557 Korey писал (а)>> ANG3110は、(a) >>を書きました。 ありがとうございます。 >> MACD、なんだか素敵に見えますね...。 Rider 2008.08.14 10:20 #558 ANG3110 писал (а)>> OsMa 9/21/5 - 時間、EMAの上の正常な、同じ期間と底にあるが、Std.によって適応される。 とか、OsMAのホリゾンタルも何らかの形で計算されているのでしょうか？ ANG3110 2008.08.14 10:34 #559 rider писал (а)>> OsMAのホリゾンタルも計算されているのでしょうか？ 単純に-1/+1の配給で、インジケーターの読みは-1～+1の相対単位です。しかし、当然ながら正常化の撤回規定があります。あるタイムフレームから別のタイムフレームに切り替えたときに読みが変わらないように、期間は時間に固定されています：p = hrma * 60 / Period(); hrmaは時間単位の期間です。 Rider 2008.08.14 10:43 #560 ANG3110 писал (а)>> 単純に-1/+1の正規化範囲を適用し、インジケーターの読みは-1～+1の相対単位になります。しかし、もちろん正規化を解除する規定もあります。ある時間枠から別の時間枠に切り替えても読みが変わらないように、期間は時間に束縛されています：p = hrma * 60 / Period(); hrmaは期間（時間）です。 算数が苦手になってしまいました））・・・この相対的な単位を計算する公式を教えてください。 1...495051525354555657585960616263...66 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたのスクリプトにメッセージを書きました。もしかしたら、https://www.mql5.com/ru/forum/110344/page4?とラインをドラッグするのはとても便利です。
と前の投稿にこれ
トレンドは以下のフォーメーションで構成されています：
- 動きのあるフォーメーション。
High[i+1]>High[i+2]&&Low[i+1]>Low[i+2] - 強気なフォーメーション、および
高値[i+1]<高値[i+2]&&安値[i+1]<安値[i+2] - 弱気なフォーメーション 。
- さらにポーズ形成。
High[i+1]<High[i+2]&&Low[i+1]>Low[i+2] ・・・圧縮形成 。
High[i+1]>High[i+2]&&Low[i+1]<Low[i+2] - エクステンションフォーメーション、
。
- その後、CorrectionまたはU-turnフォーメーション。
High[i+1]<High[i+2]&&High[i+2]>High[i+3] または Low[i+1]>Low[i+2]&&Low[i+3] - Extremum Formation.
Closeと Openの座標は関係ありません。 。
次の分析：
それぞれの完全なバーを前のバーと合わせて考え、フォーメーションが決定される。
ポジションをエントリーするには、Movement Formationの方向に開く必要があります。
ポジションを一時停止または決済するためには、エクスパンション・フォーメーションのバーが必要です。
前作のフォーメーションから進化している
Low[i+2]<Low[i+3] for Bull Formation or High[i+2]>High[i+3] for Bearish Formation or
。
Extremus Formationによる反転フォーメーション
High[i+1]<High[i+2]&&High[i+2]<High[i+3]&&High[i+3]>High[i+4] または Low[i+1]>Low[i+2]&&Low[i+2]>Low[i+3]<Low[i+4]
。
このように、簡単な視覚的分析を使えば、インジケータを使わなくても、長い間、トレンドに乗ることができます。
- 私は Geronimoと同意見 で、同様の方法（彼はすでにそのリンクを与えている）はM1-10とH6-W1でうまく機能 します。
価格からトレンドを汲み取っていることは確かです。平均や回帰はもちろん、すべて正規化で取り出そうとしましたが、彼らの持っている値を出すことはできませんでした。また、一般的には相関係数ではなく、決定係数R^2で計算しているのではないかという疑念があります。相関や乖離をそのまま計算して、テスターで調整することなく最適な期間を設定できるとかっこいいですね。でも、最適な時期があまりにもバラバラで・・・。テスターで1日から1週間まで、1日単位で期間を最適化してみました。しかし、その結果はとても魅力的なものではありませんでした。そしてもちろん、2月から2週間ほど前までのあの相場では、ダイバージェンスが最高の結果を出していたのですが、残念ながらテスターの調整です。市場の変動は常に変化しているので、この野郎を捕まえるのは無理だと言いたい。
をANG3110に変更
ありがとうございます！とても貴重な経験です！-この方向で保存します。
-その場その場で最適化を試みても、結果は悪化するばかり（確かにその試み自体は十分ではなかったのですが）。
発見的な方法、つまりプログラム的なアプローチは単に役に立たないようで、幕の内ではある種の理論が使われているのです。
お前らは怪物だ！よく考えてから返信しろ！ :)
別のヒントがあるかも？例えば、 過去1000本のバーを例にとると、バーの平均出来高Avを求め、S=P*Avを計算し、出来高の合計を始めて、合計≧Sのバー番号が計算の指標期間 となる...おわかりいただけたでしょうか。:)
分単位で移動回数が＋-されるオプションもある......。ただ、せっかく試したのなら、少しでも節約したいとも思いますよね :)
ライダーへ
なるほど。昔、試したけどあきらめました。結果は、特にキャンドルが厄介です。）
さて、この燭台は誰のためのものなのでしょうか？
しかし、等容MAを作るのはもう少し面白かったです。
市場の自然な周期への接続を失う！！そして、MAの解釈が難しくなる。
- まあクロスオーバーはあるんだけど、時間的制約がない((
ライブボリュームでトポマップをプロットしても 同じようなものです。
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まあ、モンスターたち、考えるやいなや、もう答えてくれて、時間を節約してくれていますね :)
他に何かご提案いただけますか？誰もがボリュームに基づいて期間を作成しようとしました：アイデアは次のとおりです -パラメータ内の指標の期間 - Pは、例えば、最後の1000バーを取る平均バーボリュームを見つける - Avは、計算S = P * AVは、ボリュームの逆総合を開始、合計>= Sは計算のための指標の期間に なるバーの数...私は理解しているのだろうか。:)
分単位で＋-の動作回数のバリエーションもある......。ただ、試したことがある人は、節約したいとも思っています :)
出来高による指標期間の適応は試したことがない。標準偏差と線形回帰角で適応してみた。以下は、OsMa 9/21/5 - 時間、上側はEMAの通常のもの、下側は同じ期間ですが、Std.によって適応されたものです。
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そして、これらはMACDです。上はMT4パッケージの標準的なもの、下は線形回帰によって適応されたものです。
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純粋に技術的な面では、よりスムーズで曖昧さがないという改善点があるものの、共振に陥らないという問題は、これによって解決されたわけではありません。
ANG3110は、(a) >>を書きました。
ありがとうございます。>> MACD、なんだか素敵に見えますね...。
OsMa 9/21/5 - 時間、EMAの上の正常な、同じ期間と底にあるが、Std.によって適応される。
とか、OsMAのホリゾンタルも何らかの形で計算されているのでしょうか？
OsMAのホリゾンタルも計算されているのでしょうか？
単純に-1/+1の配給で、インジケーターの読みは-1～+1の相対単位です。しかし、当然ながら正常化の撤回規定があります。あるタイムフレームから別のタイムフレームに切り替えたときに読みが変わらないように、期間は時間に固定されています：p = hrma * 60 / Period(); hrmaは時間単位の期間です。
単純に-1/+1の正規化範囲を適用し、インジケーターの読みは-1～+1の相対単位になります。しかし、もちろん正規化を解除する規定もあります。ある時間枠から別の時間枠に切り替えても読みが変わらないように、期間は時間に束縛されています：p = hrma * 60 / Period(); hrmaは期間（時間）です。
算数が苦手になってしまいました））・・・この相対的な単位を計算する公式を教えてください。