MTSで安定的に稼いでいる人に質問です? - ページ 16

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Mathemat:
Prival wrote (a): やはり、見積もりフローの相関係数は1に近いですね。

まあ、使えるほど1に近いとは言いませんが、例えばスイスとユーロの間でも（そこでは-1に近いはずですが）、使えますね。比較するペアの歴史が同期していないと、相関は語れないのです。穴が1つでもあると（小さなTFでは全くなくても穴がある）、相関係数が大きく変わってしまうのです。

追伸：Prival さん、日本人が説明した水流量の測定方法を覚えていますか（ACFで）？と感心してしまいました。だから、私は疑問に思う：通貨ペア（しかし、それはACFではなく、単にQFでしょう）の間で類似の現象がないのでしょうか？


私が言いたかったのは、QCが1に近い場合、どのように分散させればいいのかが不明だということです。しかし、KKが0になった場合。そうすれば、そう、すべてがうまくいくのです。

水の流量については、Wenzel E.S. Ovcharov L.A. "Theory of random processes and its engineering applications" に書いてありました。 対相関流の解析について最も正確なアプローチは、Bolshakovによって記述されています。でも、そこの数式は怖いので手に取りません。

P/S/ 日本語の場合、リンクを教えてください。

 
プライバル 日本のは佐藤さんが送ってくれましたね、「信号処理 はじめての出会い」です。
 
Prival писал (а):

もしよろしければ（KimIVさん、VelesFX さん）、FXに関連したDiversificationについてもう少し詳しく教えてください（どのように
(このマーケットでポートフォリオ・トレーディングを適用していくわけです）。結局のところ
引用流の相関係数は1に近い。


なるほど、このシリーズには強い相関があることがわかりますね。そして、システム運用の結果とは、また別の問題なのです。2つの市場（例えば、GBPUSDとUSDCHF）で同じパラメータセットを持つ同じシステムは、かなり低い相関を示し、おそらくは負の相関さえ示すでしょう。

試しに、あるパラメータを設定したTSと、同じTSを異なるパラメータで撮影し、その結果の相関（Equity(t)相関）を比較してみてください。
つまり、入力は同じ引用文の系列で、（相関は1）、しかし結果の相関は0になることが判明したのです。6-0.9で、TSとパラメータセットの違いに依存します。

また、異なる市場で事業を展開している場合、相関が1より小さい入力系列と受信系列があることが判明した。私の考えでは、異なるマーケットで動くシステムの相関は、マーケットの相関がある値より高くない限り、漸近的にゼロになる傾向があると思います。何だかよくわからない)))
 
Prival писал (а):
 外国為替に関連した分散投資についてもう少し詳しく教えてください（この市場でどのようにポートフォリオ取引を適用していますか）。なにしろ、見積もりフローの相関係数は1に近いのだから。

1.エントリー（売買シグナルの違い）、戦術（1ポジション、複数ポジション、株式）、エグジット（利益別、時間別、シグナル別）によるアドバイザーの多様性。
2.Expert Advisorのさまざまなパラメータ。同じExpert Advisorのコピーを複数設定し、異なるパラメータを設定することができます。
3.機器の違い。商品の相関は長い間隔で±1になる傾向がありますが、私はこれで1つのトレーディングシステムを作ることが出来ませんでした。どうやら、トレードの平均的な長さに匹敵する間隔での相関が大きく変化することがあるためです。だからこそ、同じ市場で異なる商品を取引することで、分散投資が可能になると思うのです。私の実験では、異なる楽器の2つ以上のTSのトータル・エクイティがより滑らかになることが明確に示されています。私は、最大ドローダウンに対する純利益の比率に相当するリカバリーファクターによって、滑らかさを推定しています。FS>30のTSを5年以上のヒストリカルインターバルに置いています。ポートフォリオの合計FSは100を超えることが多い。

 
SK. писал (а):
 私はそうは思いません。TSが正しく行われていれば、「遅かれ早かれフラッシュが義務づけられる」といった断定的な結論を出す理由はないのです。
そんな結論を、私は眼鏡の露払いと、自信過剰と自惚れから導き出す。このように自分の将来を見通すことで、現実をよりリアルに認識できるようになりました。 20～30年をあまり波乱なくトレードできれば最高です。しかし、私が傲慢になれば、必ずショックがありますよ。
 
KimIV писал (а): 5年以上のヒストリカル間隔でFS>30でリアルトレードを行う。 ポートフォリオの合計FSは100を超えることが多い。

ああ、なんという回復要因なんだろう。リーダーを含め、どんなチャンプもそんなPVを夢見ているような気がする...。

追伸：ドローダウンは、私の理解では、エクイティで計算するのでしょうか？

 
Mathemat писал (а):
 ドローダウンはエクイティで計算されると思うのですが？
個別のExpert Advisorの場合は、テスターから「Maximum drawdown」インジケータを取り出します。ポートフォリオについては、MTSポートフォリオアナライザーを使って います。
 
Mathemat писал (а):
 ああ、なんという回復要因なんだろう。
歴史的な...オンライントレードはもっと悪い...
 
Prival:

外国為替に関連した分散投資についてもう少し詳しく教えてください（この市場でどのようにポートフォリオ取引を適用していますか）。結局、見積もりフローの相関係数は1に近い。


まず、正確には近いとは言えないのですが...。0より1に近い」と言えるでしょう。:)例えば、ある銘柄が日足チャネルの75%まで下降して巻き戻したのに対し、別の銘柄は同時に日足チャネルの25%まで下降して巻き戻したなど、一見すると互いの動きを繰り返しているように見えるだけで、実際にはかなり大きな違いがある......。これはよくあることです。また、TSによっては（例えばブレイクダウンやチャンネル境界からのバウンスに取り組む）、これは単なる量的な違いではなく、質的な違いであり、挙動を大きく変化させるものです。そして、そのような違いは、どの時間軸においても、かなりの種類がある...。

最近、あるMTSを評価したところ、異なる機器に分散することで安定性が増すことが分かりました。例えば、ある商品のドローダウンが、他の2つの商品の利益で補われている様子がよくわかります。ですから、ここで「相関が1に近い」という話をするのは、ちょっと適切ではないのですが......。:)

第二に、差別は「方法論的」なものである。すなわち、異なる原理に基づく複数のTSが使用されている場合である。そのため、TSは異なる時間帯に開き、反対方向に開くこともよくあります。:)だから、同じ楽器の上に置いても、互いの背後をうまくカバーすることができるのです。

 
ds2:
プライベートの 話。

外国為替に関連した分散投資についてもう少し詳しく教えてください（この市場でどのようにポートフォリオ取引を適用していますか）。なにしろ、見積もりフローの相関係数は1に近いのだから。


...は下降した後、日足チャンネルの75%までロールバックし、もう一方は同時に下降し、日足チャンネルのボーダーの25%上でロールバックした...。よくあることなんです ......。だから、「相関が1に近い」というのは、ここで語るにはあまり適切ではないのですが......。:)

ほぼ全てに同意しますが、理解できないので詳しく教えてください。クロスオーバーコースは効果がないのか、それとも別の意味なのか？
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