ランダムな価格帯から利益を得る
usdjpy:
ある記事で面白いアイデアを見つけました。
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "The Profitability of the Random Price Sequence" （ランダムな価格列の収益性）。
これは、大きな幅を持つバーをヒットするTSを作成することを示唆している。また、幅の小さいバーは拒否する。
面白いテーマなのですが、残念ながらサイト登録しても読むことができません。代替リンクの可能性： http://robot.zerich.ru/book/1x.pdf
ある記事で面白いアイデアを見つけました。
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "The Profitability of the Random Price Sequence" （ランダムな価格列の収益性）。
これは、大きな幅を持つバーをヒットするTSを作成することを示唆している。また、幅の小さいバーは拒否する。
olexij:
登録なしですぐにダウンロードし、普通に読んでから保存しました。SeaMonkeyブラウザです。usdjpy:
この記事で面白いアイデアを発見しました。
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "The Profitability of the Random Price Sequence" （ランダムな価格列の収益性）。
これは、大きな幅を持つバーをヒットするTSを作成することを示唆している。そして、小さなものを持つバーを拒否する。
面白いテーマですが、残念ながらサイト登録しても読めません。 この記事で面白いアイデアを発見しました。
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "The Profitability of the Random Price Sequence" （ランダムな価格列の収益性）。
これは、大きな幅を持つバーをヒットするTSを作成することを示唆している。そして、小さなものを持つバーを拒否する。
著者は、Dmitry Tolstonogov "Fundamentals of Money Management "の記事を参照しています。
もしかしたら、ロシア以外のIPをフィルタリングしているかもしれませんよ？2枚目も読み込まない...。しかし、再び名前で見つけました。ありがとうございます。http://www.may.nnov.ru/mak/MT/4_36_41.pdf。
もしストラテジーがランダムな配列でリターンを示すなら、それはその配列に適合したストラテジーであること以外にはない。それとも、ダブとの論争を続けるか？
ダブとは？
ドゥベは、ランダムなデータ系列に対して、システマティックな勝利が不可能であることを証明した。彼は数学者なんです。簡単に言えば、コンスタントベットで勝つためのシステムは存在しないのです。
私は間違っていたようだ。そう、マーチンゲールとマルチンゲールは全く別のもの（前者はゲームシステム、後者は特殊なランダム過程）ですが、奇しくも共通の起源を持っています：https://en.wikipedia.org/wiki/Martingale_%28probability_theory%29
分かりやすい説明ありがとうございます :-)
取引の機会を逃しています。
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "The Profitability of the Random Price Sequence" （ランダムな価格列の収益性）。
これは、大きな幅を持つバーをヒットするTSを作成することを示唆している。また、幅の小さいバーは拒否する。