顧問の素顔 - ページ 2 123456789 新しいコメント Oleg Tertychnikov 2007.07.27 11:27 #11 delyus:センターのHitoryからダウンロードした相場で、Strategy Testerで唯一利益を示したExpert Advisorは、すぐに預金を床に突っ込みました。 私は逆の状況でした。ブローカーの気配値で許容できる結果を示すかなり良いEAは、ヒストグラムでほぼ滑らかな結果を得ました：3年、1700トレード、曲線というか、40度の角度でほぼ直線です。そしてそれは、あなたのネガティブな結果と同じように、何も教えてくれないのです。chistoricenterの見積もりは、根本的にではないが、彼らはあなたのブローカーの見積もりとは異なり、これはしばしば結果の深刻な違いのために十分である。Expert Advisorは、使用するブローカーの相場上でテストし、最適化することをお勧めします。モデリングの質は、専門家の結果を評価する上で大きな役割を果たすものではありません。 なぜなら、90％であっても、それは価格行動の可能な選択肢の一つに過ぎず、他よりも悪いわけでも、良いわけでもないからです。 しかし、もしこの質がテストの 結果に著しく影響するなら、それは取引システムの安定性と実際の取引での安全性について考えるべき理由であると思います。 Oleg Tertychnikov 2007.07.27 17:35 #12 DrawDown: 瞬間的な価格変動に依存しないExpert Advisorをテストし、最適化する必要があります。つまり、少なくとも50ポイントで停止し、少なくとも150ポイントを取得します。そして、バックテストで7年以内に利益を出していれば、フォワードテストでも、リアル口座で行っても、ほぼ同じ結果になる可能性があります（ただし、低いです）。そうでなければ、間抜けな損切りEAが1年の間に250～300％稼いで、1ヶ月ですべてを失うことになりかねません。同じビアックの2～3千人のテスターの中には、最初の1年間はすごく儲かったのに、その次の月、3ヶ月目は預かり金を維持できなかった人もいるんですよ。第2回大会でもそうだろう...第1回大会もそうだったが、証券会社のコンテストでは、1ペアの片方を全預金で開いて正鵠を射るクレイジートレーダーしかいない。しかも、数千人の中にたくさんいるわけですから、チャンスは多いわけです。もちろん、大げさですが、言いたいことは伝わりますよね。 バー内（分足とは限らない）の動きについて - 同感です。OHLCに基づくものでなければならない。しかし、異なるブローカーの見積もりでテストした場合の結果の一致については、疑問が残ります。例えば、フラクタル信号の有無は1ポイント程度の差で十分です。 削除済み 2007.07.28 08:50 #13 Analitik:DrawDown: 瞬間的な価格変動に依存しないExpert Advisorのテストと最適化が必要である。すなわち、少なくとも50ポイント停止し、少なくとも150ポイント取る。そして、証券会社の相場でも、5～10社の相場でも、同じ証券会社の実勢価格でも、結果は同じになるのです。また、バックテストで7年以内に利益が出た場合、フォワードテストを本番口座で行っても、ほぼ同じ結果になる可能性があります（ただし、非常に低いです）。そうでなければ、間抜けな損切りEAが1年の間に250～300％稼いで、1ヶ月ですべてを失うことになりかねません。同じビアックの2〜3千人のテスターの中には、最初の1年間はすごく儲かったけど、その次の月、3ヶ月目は預かり金を維持できなかったという人もいる。第2回大会でもそうだろう...第1回大会もそうだったが、証券会社のコンテストでは、1ペアの片方を全預金で開いて正鵠を射るクレイジートレーダーしかいないのだ。しかも、数千人の中にたくさんいるわけですから、チャンスは多いわけです。もちろん、大げさですが、言いたいことはわかりますよね。 バー内（分足とは限らない）の動きについて - 同感です。OHLCに基づくものであること。しかし、異なるブローカーの見積もりでテストした場合の結果の一致については、疑問が残る。戦略の根底にあるシグナルに依存する。例えば、フラクタル信号の有無は1ポイント程度の差で十分です。 1ポイントで天候が決まるのであれば、Expert Advisorのバー内変動からの独立性は語れません。 また、フラクタルシグナルの有無はポイントごとに判断するのではなく、3～7ポイントの範囲で、トレード方向によって、実際のフラクタル値と相対的にずらすべきだと考えています。そして、この3～7ポイントを失いたくないという気持ちがなければ、Expert Advisorはバー内変動に依存しているということになります。 Roman Kramar 2007.07.28 09:06 #14 DrawDown: 1点が天候を左右するのであれば、Expert Advisorがバー内の動きから独立しているとは言えません。そして、フラクタル信号の有無は点ごとに判断するのではなく、3～7点の範囲を設定し、取引の方向性によって実際の値と相対的にずらすべきだと考えています。そうすると、異なる証券会社のテスト結果も同じになります。そして、この3〜7ポイントを失いたくないという気持ちがなければ、Expert Advisorはバー内変動に依存しているということになります。 しかし、これは妄想である。フラクタルレベルから1証券会社で7ポイント通過するとシグナルが機能する。別の証券会社では、価格が8ポイントを通過してしまい、シグナルが機能しない。その結果、証券会社によってテスト結果が 異なることになります。つまり、1ポイントの悪評が消えることはありません。 削除済み 2007.07.28 10:21 #15 私がEAでどれだけ苦労しているかは、多くの人が知っています。繰り返しになりますが、私は2000以上のEAをすべてのティックでテストしています。私は1つの有益なものを見つけました - TSDグループ（アルパリ、7年、5千、3ロット、70 000）。彼の動機で、私はValmars（7年、5千、3ロット、250 000）で新しいEAを作りました。同じEAがVhcでも表示されている（7年、5千、3ロット、65万）。NСから相場をダウンロードした時点で、どんなに大雑把に設定しても、証券は失われてしまったのです。5万デポのTSDだけがどうにか7年間で1ロット生き残り、わずか7万-2万の利益と大きなドローダウンを示しています。 2000年から現在に至るまで、すべてのティックで、あるいはNSの相場に従って始値で、収益性の高いExpert Advisorをテストした人はいるのでしょうか？原理的に可能なのか？あれば、その期間の明細を掲載してください。 削除済み 2007.07.28 10:22 #16 bstone: DrawDown。 1点が天候を左右するのであれば、もはやEAがバー内変動から独立した存在であることは語れない。そして、フラクタルシグナルの有無はポイントごとに判断するのではなく、3～7ポイントの範囲を設定し、トレードの方向によって実際のフラクタル値と相対的にシフトさせるべきだと考えています。そうすると、異なる証券会社のテスト結果も同じになります。そして、この3～7ポイントを失いたくないという気持ちがなければ、Expert Advisorは再びバー内移動に依存することになります。 しかし、これは妄想である。フラクタルレベルから1証券会社で7ポイント通過するとシグナルが機能する。別の証券会社では、価格が8ポイントを通過してしまい、シグナルが機能しない。その結果、証券会社によってテスト結果が異なることになります。つまり、1pip目の悪評が消えることはないのです。 これは大まかではありますが一例で、エッセンスは明確です。証券会社の違いによる1ピップの差が最終的な結果に影響するのであれば、これは実際の取引で使用するExpert Advisorとは言えません。 Oleg Tertychnikov 2007.07.30 16:12 #17 DrawDown: これはあくまで大まかな例ですが、ポイントははっきりしていると思います。証券会社の違いによる1ポイントの差が最終的な結果に影響するのであれば、実際の取引で使えるEAとは言えません。 私もそう思っていました。しかし、少し前に、私の友人の一人がIGMを通じてリアル口座で 3年間取引に成功している戦略を実装したEAを作りました。 このEAを指定した設定でリアル取引の期間中、リストンキャピタルの相場を使って実行しました-預金は6ヶ月間失われています。 それぞれの取引を分析したところ、以下のようになりました。Expert Advisorは全く正常に動作しました。その理由は、その数少ない（時には数少ないとは言えない）引用符の違いにあった。 削除済み 2007.07.31 03:07 #18 delyus: 私がEAでどれだけ苦労しているかは、多くの人が知っています。繰り返しになりますが、私は2000以上のEAをすべてのティックでテストしています。私は1つの収益性の高いものを見つけました - TSDグループ（アルパリ、7年、5千、3ロット、70 000）。 彼の動機に私はValmars（7年、5千、3ロット、250 000）で新しいEAを作りました。同じEAがVhcでも表示されている（7年、5千、3ロット、65万）。CSから見積もりをダウンロードした途端、どんなに大雑把に調整してもすぐに入金されなくなった。5万デポのTSDだけがどうにか7年間で1ロット生き残り、わずか7万-2万の利益と大きなドローダウンを示しています。 2000年から現在に至るまで、すべてのティックまたはNSからの引用による始値で、収益性の高いExpert Advisorをテストしたことのある人はいるのでしょうか？原理的に可能なのか？あれば、その期間の明細を掲載してください。 これでいいか？ 削除済み 2007.07.31 03:31 #19 Analitik: DrawDown。 これはあくまで大まかな例ですが、ポイントははっきりしていると思います。DCの違いによる1ポイントの差が最終的な結果に影響するようでは、リアルタイムで使えるEAとは言えません。 私もそう思っていました。しかし、少し前に、私の友人の一人がIGMを通じてリアル口座で3年間取引に成功している戦略を実装したEAを作りました。このExpert Advisorをその設定のままリアルトレードの期間で動かしてみたが、Riston Capitalの相場を使うと、6ヶ月で保証金が無くなってしまった。怠けることなく、すべてのトレードをバラバラにしました。その理由は、その数点（時には数点でないこともある）の引用の違いにあった。 したがって、IGMは、あなたの友人のExpert Advisor（彼だけでなく）がRiston Capitalのものよりも悪い取引（両者の差はほとんど目立たないが）をするような状態に、その相場を持ち込むことを妨げるものは何もないのです。Expert Advisor が相場に敏感であれば、相場のわずかな変化もそのバランスに影響を与えることになります。お友達は、Expert Advisorが負け始めたときに初めて気がつくでしょう。 削除済み 2007.07.31 05:50 #20 コニス 本当にそんなことがあるのだろうか？ そんなはずはない！ 彼は議事録で利益を上げているのだ。彼は現実世界のどこかで取引をしているのですか？ 彼は非常に大雑把な設定で、同時にピップスマンでもあるようです。 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
センターのHitoryからダウンロードした相場で、Strategy Testerで唯一利益を示したExpert Advisorは、すぐに預金を床に突っ込みました。
私は逆の状況でした。ブローカーの気配値で許容できる結果を示すかなり良いEAは、ヒストグラムでほぼ滑らかな結果を得ました：3年、1700トレード、曲線というか、40度の角度でほぼ直線です。そしてそれは、あなたのネガティブな結果と同じように、何も教えてくれないのです。chistoricenterの見積もりは、根本的にではないが、彼らはあなたのブローカーの見積もりとは異なり、これはしばしば結果の深刻な違いのために十分である。Expert Advisorは、使用するブローカーの相場上でテストし、最適化することをお勧めします。モデリングの質は、専門家の結果を評価する上で大きな役割を果たすものではありません。 なぜなら、90％であっても、それは価格行動の可能な選択肢の一つに過ぎず、他よりも悪いわけでも、良いわけでもないからです。 しかし、もしこの質がテストの 結果に著しく影響するなら、それは取引システムの安定性と実際の取引での安全性について考えるべき理由であると思います。
瞬間的な価格変動に依存しないExpert Advisorをテストし、最適化する必要があります。つまり、少なくとも50ポイントで停止し、少なくとも150ポイントを取得します。そして、バックテストで7年以内に利益を出していれば、フォワードテストでも、リアル口座で行っても、ほぼ同じ結果になる可能性があります（ただし、低いです）。そうでなければ、間抜けな損切りEAが1年の間に250～300％稼いで、1ヶ月ですべてを失うことになりかねません。同じビアックの2～3千人のテスターの中には、最初の1年間はすごく儲かったのに、その次の月、3ヶ月目は預かり金を維持できなかった人もいるんですよ。第2回大会でもそうだろう...第1回大会もそうだったが、証券会社のコンテストでは、1ペアの片方を全預金で開いて正鵠を射るクレイジートレーダーしかいない。しかも、数千人の中にたくさんいるわけですから、チャンスは多いわけです。もちろん、大げさですが、言いたいことは伝わりますよね。
バー内（分足とは限らない）の動きについて - 同感です。OHLCに基づくものでなければならない。しかし、異なるブローカーの見積もりでテストした場合の結果の一致については、疑問が残ります。例えば、フラクタル信号の有無は1ポイント程度の差で十分です。
瞬間的な価格変動に依存しないExpert Advisorのテストと最適化が必要である。すなわち、少なくとも50ポイント停止し、少なくとも150ポイント取る。そして、証券会社の相場でも、5～10社の相場でも、同じ証券会社の実勢価格でも、結果は同じになるのです。また、バックテストで7年以内に利益が出た場合、フォワードテストを本番口座で行っても、ほぼ同じ結果になる可能性があります（ただし、非常に低いです）。そうでなければ、間抜けな損切りEAが1年の間に250～300％稼いで、1ヶ月ですべてを失うことになりかねません。同じビアックの2〜3千人のテスターの中には、最初の1年間はすごく儲かったけど、その次の月、3ヶ月目は預かり金を維持できなかったという人もいる。第2回大会でもそうだろう...第1回大会もそうだったが、証券会社のコンテストでは、1ペアの片方を全預金で開いて正鵠を射るクレイジートレーダーしかいないのだ。しかも、数千人の中にたくさんいるわけですから、チャンスは多いわけです。もちろん、大げさですが、言いたいことはわかりますよね。
バー内（分足とは限らない）の動きについて - 同感です。OHLCに基づくものであること。しかし、異なるブローカーの見積もりでテストした場合の結果の一致については、疑問が残る。戦略の根底にあるシグナルに依存する。例えば、フラクタル信号の有無は1ポイント程度の差で十分です。
1ポイントで天候が決まるのであれば、Expert Advisorのバー内変動からの独立性は語れません。 また、フラクタルシグナルの有無はポイントごとに判断するのではなく、3～7ポイントの範囲で、トレード方向によって、実際のフラクタル値と相対的にずらすべきだと考えています。そして、この3～7ポイントを失いたくないという気持ちがなければ、Expert Advisorはバー内変動に依存しているということになります。
1点が天候を左右するのであれば、Expert Advisorがバー内の動きから独立しているとは言えません。そして、フラクタル信号の有無は点ごとに判断するのではなく、3～7点の範囲を設定し、取引の方向性によって実際の値と相対的にずらすべきだと考えています。そうすると、異なる証券会社のテスト結果も同じになります。そして、この3〜7ポイントを失いたくないという気持ちがなければ、Expert Advisorはバー内変動に依存しているということになります。
しかし、これは妄想である。フラクタルレベルから1証券会社で7ポイント通過するとシグナルが機能する。別の証券会社では、価格が8ポイントを通過してしまい、シグナルが機能しない。その結果、証券会社によってテスト結果が 異なることになります。つまり、1ポイントの悪評が消えることはありません。
私がEAでどれだけ苦労しているかは、多くの人が知っています。繰り返しになりますが、私は2000以上のEAをすべてのティックでテストしています。私は1つの有益なものを見つけました - TSDグループ（アルパリ、7年、5千、3ロット、70 000）。彼の動機で、私はValmars（7年、5千、3ロット、250 000）で新しいEAを作りました。同じEAがVhcでも表示されている（7年、5千、3ロット、65万）。NСから相場をダウンロードした時点で、どんなに大雑把に設定しても、証券は失われてしまったのです。5万デポのTSDだけがどうにか7年間で1ロット生き残り、わずか7万-2万の利益と大きなドローダウンを示しています。
2000年から現在に至るまで、すべてのティックで、あるいはNSの相場に従って始値で、収益性の高いExpert Advisorをテストした人はいるのでしょうか？原理的に可能なのか？あれば、その期間の明細を掲載してください。
1点が天候を左右するのであれば、もはやEAがバー内変動から独立した存在であることは語れない。そして、フラクタルシグナルの有無はポイントごとに判断するのではなく、3～7ポイントの範囲を設定し、トレードの方向によって実際のフラクタル値と相対的にシフトさせるべきだと考えています。そうすると、異なる証券会社のテスト結果も同じになります。そして、この3～7ポイントを失いたくないという気持ちがなければ、Expert Advisorは再びバー内移動に依存することになります。
しかし、これは妄想である。フラクタルレベルから1証券会社で7ポイント通過するとシグナルが機能する。別の証券会社では、価格が8ポイントを通過してしまい、シグナルが機能しない。その結果、証券会社によってテスト結果が異なることになります。つまり、1pip目の悪評が消えることはないのです。
これは大まかではありますが一例で、エッセンスは明確です。証券会社の違いによる1ピップの差が最終的な結果に影響するのであれば、これは実際の取引で使用するExpert Advisorとは言えません。
これはあくまで大まかな例ですが、ポイントははっきりしていると思います。証券会社の違いによる1ポイントの差が最終的な結果に影響するのであれば、実際の取引で使えるEAとは言えません。
私もそう思っていました。しかし、少し前に、私の友人の一人がIGMを通じてリアル口座で 3年間取引に成功している戦略を実装したEAを作りました。 このEAを指定した設定でリアル取引の期間中、リストンキャピタルの相場を使って実行しました-預金は6ヶ月間失われています。 それぞれの取引を分析したところ、以下のようになりました。Expert Advisorは全く正常に動作しました。その理由は、その数少ない（時には数少ないとは言えない）引用符の違いにあった。
私がEAでどれだけ苦労しているかは、多くの人が知っています。繰り返しになりますが、私は2000以上のEAをすべてのティックでテストしています。私は1つの収益性の高いものを見つけました - TSDグループ（アルパリ、7年、5千、3ロット、70 000）。 彼の動機に私はValmars（7年、5千、3ロット、250 000）で新しいEAを作りました。同じEAがVhcでも表示されている（7年、5千、3ロット、65万）。CSから見積もりをダウンロードした途端、どんなに大雑把に調整してもすぐに入金されなくなった。5万デポのTSDだけがどうにか7年間で1ロット生き残り、わずか7万-2万の利益と大きなドローダウンを示しています。
2000年から現在に至るまで、すべてのティックまたはNSからの引用による始値で、収益性の高いExpert Advisorをテストしたことのある人はいるのでしょうか？原理的に可能なのか？あれば、その期間の明細を掲載してください。
これでいいか？
これはあくまで大まかな例ですが、ポイントははっきりしていると思います。DCの違いによる1ポイントの差が最終的な結果に影響するようでは、リアルタイムで使えるEAとは言えません。
私もそう思っていました。しかし、少し前に、私の友人の一人がIGMを通じてリアル口座で3年間取引に成功している戦略を実装したEAを作りました。このExpert Advisorをその設定のままリアルトレードの期間で動かしてみたが、Riston Capitalの相場を使うと、6ヶ月で保証金が無くなってしまった。怠けることなく、すべてのトレードをバラバラにしました。その理由は、その数点（時には数点でないこともある）の引用の違いにあった。
したがって、IGMは、あなたの友人のExpert Advisor（彼だけでなく）がRiston Capitalのものよりも悪い取引（両者の差はほとんど目立たないが）をするような状態に、その相場を持ち込むことを妨げるものは何もないのです。Expert Advisor が相場に敏感であれば、相場のわずかな変化もそのバランスに影響を与えることになります。お友達は、Expert Advisorが負け始めたときに初めて気がつくでしょう。
コニス
本当にそんなことがあるのだろうか？ そんなはずはない！ 彼は議事録で利益を上げているのだ。彼は現実世界のどこかで取引をしているのですか？ 彼は非常に大雑把な設定で、同時にピップスマンでもあるようです。