複雑な仲裁 - ページ 3

新しいコメント
 
Mak:
1.取引における相関関係そのものは、まったく意味がない。
相関関係とは、常に既成事実の表明である。
相関は将来の価値については何も語れず、起こったことだけが語られる。
取引するためには、少なくとも1小節前に50％以上の確率で価格値を予測する必要があります。
この点については、私もまったく同感です。
もし、相関関係だけを利用したシステムであれば、すぐに利益を失い始めるでしょう。
テスターでシステムをテストした経験はありませんが、実際の市場でシステムをテストした経験から言えることです。
実際の取引でシステムを使いたいなら、最低でも半年はデモ口座でテストする必要があります
 

そうですね、たぶんそうなんでしょうけど...。

1.例えばAUD/USDとNZD/USDの相関係数の差の 増分を分析すると、1999年から存在する（それ以前の分は持っていない）いくつかのパターンがあり、今なら容易に発見できる。確かに、いつか、もしかしたら明日にでも止まるかもしれないが、このリスクはすでにどんなビジネスにもつきもののリスクのひとつである。

2.1999年以降、リクオートと スリッページをシミュレートして紙面で検証したところ、最悪の（客観性を高めるために意図的に控えめにした）平均リターンは、再投資なしで月8.3%!!!!そのような結果が、歴史に適合していると言えるのか疑問です。そして、合わせるものがない。

3.リスクは私のものではありません。

P.S. - アドバイザーユーリReshetovに、同様に裁定取引の本質の彼の理解も、私のTS、また顧問は何もしていません。そして、私が話していることと、彼の支店で議論されたことは、別のことです。

 
DrawDown:

1.例えば、AUD/USDとNZD/USDの相関係数の漸進的な違いを 分析すると、いくつかのパターンが見えてきます。

どのタイムフレームで相関があるかということですが、1分足や5分足で考えても意味がないと思うのですが。
 
VBAG:
DrawDown。

1.例えば、AUD/USDとNZD/USDの相関係数の漸進的な違いを 分析すると、いくつかのパターンが見えてきます。

相関関係については、どのような時間軸で話しているのでしょうか？結局、分とか5分とかを考えても意味がないような気がします。

どのタイムフレームでも。しかし、トレーディングでどのように使えるかを理解しやすくするために、30Mや60Mを考えてみましょう。
 
どの価値観に相関があるのか？
AUD/USDとNZD/USDの間、またはAUD/USDとTの間、そしてNZD/USDとTの間？
 
Mak:
どの価値観に相関があるのか？
AUD/USDとNZD/USDの間、またはAUD/USDとTの間、そしてNZD/USDとTの間？


AUD/USDとNZD/USDの間。比率の現在と過去の値の差を分析すればよい。
 
頑張ってください。放送を楽しみにしています。
 

同アカウントの最新レポートをお届けします。

口座番号：472823 名称：DrawDown 通貨：USD 2007年6月12日 05:53
クローズド・トランザクション
チケット オープンタイム タイプ たくさん 項目 価格 S / L T / P クローズタイム 価格 委員会 税金 スワップ 利益
12838686 2007.05.09 21:07 バランス デポジット 10 000.00
12839092 2007.05.09 21:18 買う 1.00 ポンドポンド 1.9935 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.9936 0.00 0.00 0.00 7.00
12839094 2007.05.09 21:18 捌く 1.00 ユーラスド 1.3527 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.3526 0.00 0.00 0.00 10.00
12839851 2007.05.09 21:42 買う 1.00 ナズダスド 0.7340 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:42 0.7342 0.00 0.00 0.00 40.00
12839853 2007.05.09 21:42 捌く 1.00 オーダスッド 0.8278 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:44 0.8279 0.00 0.00 0.00 -20.00
12840181 2007.05.09 21:52 買う 1.00 ユーロ円 162.41 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 162.47 0.00 0.00 0.00 49.95
12840185 2007.05.09 21:52 捌く 1.00 チャフティー 98.54 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 98.60 0.00 0.00 0.00 -49.94
12842125 2007.05.10 00:55 買う 1.00 ナズダスド 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:07 0.7336 0.00 0.00 0.00 120.00
12842126 2007.05.10 00:55 捌く 1.00 オーダスッド 0.8277 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:24 0.8279 0.00 0.00 0.00 -40.00
12843214 2007.05.10 03:32 買う 1.00 ナズダスド 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.7342 0.00 0.00 0.00 240.00
12843216 2007.05.10 03:32 捌く 1.00 オーダスッド 0.8309 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.8320 0.00 0.00 0.00 -220.00
12844768 2007.05.10 06:22 買う 1.00 ナズダスド 0.7341 0.0000 0.0000 2007.05.10 10:10 0.7344 0.00 0.00 0.00 60.00
12844769 2007.05.10 06:22 捌く 1.00 オーダスッド 0.8322 0.0000 0.0000 2007.05.10 10:10 0.8322 0.00 0.00 0.00 0.00
12848518 2007.05.10 09:17 買う 1.00 ポンドポンド 1.9953 0.0000 0.0000 2007.05.24 09:35 1.9871 0.00 0.00 -15.47 -574.00
12848521 2007.05.10 09:17 捌く 1.00 ユーラスド 1.3558 0.0000 0.0000 2007.05.24 09:35 1.3452 0.00 0.00 41.90 1 060.00
12856244 2007.05.10 13:22 買う 1.00 ユーロ円 162.92 0.00 0.00 2007.05.10 14:48 162.90 0.00 0.00 0.00 -16.61
12856247 2007.05.10 13:22 捌く 1.00 チャフティー 98.87 0.00 0.00 2007.05.10 14:49 98.82 0.00 0.00 0.00 41.53
12865033 2007.05.10 17:59 買う 1.00 ユーロ円 162.66 0.00 0.00 2007.05.14 12:09 162.96 0.00 0.00 19.49 249.42
12865044 2007.05.10 17:59 買う 1.00 ユーロ円 162.67 0.00 0.00 2007.05.14 12:08 162.96 0.00 0.00 19.49 241.10
12865045 2007.05.10 17:59 捌く 1.00 チャフティー 98.72 0.00 0.00 2007.05.14 12:08 98.68 0.00 0.00 -9.16 33.25
12912035 2007.05.14 12:10 捌く 1.00 ユーラスド 1.3544 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.3488 0.00 0.00 14.90 560.00
12912036 2007.05.14 12:10 買う 1.00 ポンドポンド 1.9817 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.9746 0.00 0.00 -5.25 -497.00
12926341 2007.05.15 08:58 捌く 1.00 ユーラスド 1.3552 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.3488 0.00 0.00 11.90 640.00
12926349 2007.05.15 08:58 買う 1.00 ポンドポンド 1.9816 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.9745 0.00 0.00 -4.27 -497.00
12986519 2007.05.17 15:26 買う 1.00 チャフティー 98.84 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 98.90 0.00 0.00 18.03 49.42
12986520 2007.05.17 15:26 捌く 1.00 ユーロ円 163.46 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 163.36 0.00 0.00 -99.75 82.34
13013986 2007.05.18 19:48 買う 1.00 チャフティー 98.75 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 98.90 0.00 0.00 15.31 123.54
13013987 2007.05.18 19:48 捌く 1.00 ユーロ円 163.63 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 163.36 0.00 0.00 -85.48 222.31
13288079 2007.06.06 12:21 買う 1.00 ナズダスド 0.7498 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 0.7495 0.00 0.00 0.00 -60.00
13288080 2007.06.06 12:21 捌く 1.00 オーダスッド 0.8414 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 0.8408 0.00 0.00 0.00 120.00
13288525 2007.06.06 12:40 買う 1.00 ポンドポンド 1.9916 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 1.9922 0.00 0.00 0.00 42.00
13288527 2007.06.06 12:40 捌く 1.00 ユーラスド 1.3517 0.0000 0.0000 2007.06.06 12:55 1.3519 0.00 0.00 0.00 -20.00
13289278 2007.06.06 13:18 買う 1.00 ナズダスド 0.7503 0.7480 0.7508 2007.06.06 15:05 0.7508 0.00 0.00 0.00 100.00
13289928 2007.06.06 13:46 買う 1.00 ポンドポンド 1.9928 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:14 1.9927 0.00 0.00 0.00 -7.00
13289933 2007.06.06 13:46 捌く 1.00 ユーラスド 1.3519 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:14 1.3515 0.00 0.00 0.00 40.00
13290249 2007.06.06 13:54 買う 1.00 ユーロ円 163.66 0.00 0.00 2007.06.07 08:05 163.91 0.00 0.00 28.99 206.08
13290251 2007.06.06 13:54 捌く 1.00 チャフティー 99.47 0.00 0.00 2007.06.07 08:05 99.71 0.00 0.00 -13.13 -197.79
13292373 2007.06.06 14:36 買う 1.00 ポンドポンド 1.9934 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:40 1.9915 0.00 0.00 0.00 -133.00
13292386 2007.06.06 14:36 捌く 1.00 ユーラスド 1.3523 0.0000 0.0000 2007.06.06 14:40 1.3503 0.00 0.00 0.00 200.00
13292729 2007.06.06 14:41 買う 1.00 ポンドポンド 1.9921 0.0000 0.0000 2007.06.06 18:42 1.9929 0.00 0.00 0.00 56.00
13292736 2007.06.06 14:41 捌く 1.00 ユーラスド 1.3501 0.0000 0.0000 2007.06.06 18:42 1.3502 0.00 0.00 0.00 -10.00
13299137 2007.06.06 18:46 買う 1.00 ポンドポンド 1.9926 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:13 1.9932 0.00 0.00 -5.46 42.00
13299138 2007.06.06 18:46 捌く 1.00 ユーラスド 1.3497 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:13 1.3498 0.00 0.00 9.60 -10.00
13299153 2007.06.06 18:47 買う 1.00 オーダスッド 0.8413 0.8396 0.8418 2007.06.06 23:14 0.8418 0.00 0.00 0.00 100.00
13300514 2007.06.06 20:43 買う 1.00 ユーロ円 163.47 0.00 0.00 2007.06.07 05:08 163.60 0.00 0.00 28.99 107.32
13300516 2007.06.06 20:43 捌く 1.00 チャフティー 99.47 0.00 0.00 2007.06.07 05:08 99.57 0.00 0.00 -13.13 -82.53
13305011 2007.06.07 05:22 捌く 1.00 ユーロ円 163.55 0.00 163.64 2007.06.07 11:20 163.64 0.00 0.00 0.00 -74.19
13307518 2007.06.07 08:21 買う 1.00 ナズダスド 0.7557 0.0000 0.0000 2007.06.07 08:46 0.7553 0.00 0.00 0.00 -80.00
13307519 2007.06.07 08:21 捌く 1.00 オーダスッド 0.8473 0.0000 0.0000 2007.06.07 08:46 0.8466 0.00 0.00 0.00 140.00
13308515 2007.06.07 09:04 捌く 1.00 ユーロ円 163.74 0.00 163.64 2007.06.07 11:20 163.64 0.00 0.00 0.00 82.44
13308951 2007.06.07 09:15 買う 1.00 ポンドポンド 1.9925 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:25 1.9933 0.00 0.00 0.00 56.00
13308954 2007.06.07 09:15 捌く 1.00 ユーラスド 1.3495 0.0000 0.0000 2007.06.07 09:25 1.3496 0.00 0.00 0.00 -10.00
13309346 2007.06.07 09:29 買う 1.00 ナズダスド 0.7562 0.0000 0.0000 2007.06.07 15:07 0.7553 0.00 0.00 0.00 -180.00
13309348 2007.06.07 09:29 捌く 1.00 オーダスッド 0.8462 0.0000 0.0000 2007.06.07 15:07 0.8448 0.00 0.00 0.00 280.00
13310297 2007.06.07 10:22 買う 1.00 ポンドポンド 1.9923 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:03 1.9922 0.00 0.00 0.00 -7.00
13310298 2007.06.07 10:22 捌く 1.00 ユーラスド 1.3501 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:03 1.3498 0.00 0.00 0.00 30.00
13311698 2007.06.07 11:46 買う 1.00 ポンドポンド 1.9919 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:53 1.9922 0.00 0.00 0.00 21.00
13311700 2007.06.07 11:46 捌く 1.00 ユーラスド 1.3495 0.0000 0.0000 2007.06.07 11:54 1.3494 0.00 0.00 0.00 10.00
13312009 2007.06.07 11:59 買う 1.00 ポンドポンド 1.9918 0.0000 0.0000 2007.06.07 12:57 1.9894 0.00 0.00 0.00 -168.00
13312011 2007.06.07 11:59 捌く 1.00 ユーラスド 1.3491 0.0000 0.0000 2007.06.07 12:59 1.3472 0.00 0.00 0.00 190.00
13313149 2007.06.07 12:26 買う 1.00 ユーロ円 163.58 0.00 0.00 2007.06.07 13:24 163.66 0.00 0.00 0.00 65.89
13313156 2007.06.07 12:26 捌く 1.00 チャフティー 99.24 0.00 0.00 2007.06.07 13:25 99.28 0.00 0.00 0.00 -32.94
13315619 2007.06.07 13:12 買う 1.00 ポンドポンド 1.9864 0.0000 0.0000 2007.06.12 05:49 1.9721 0.00 0.00 -4.62 -1 001.00
13315628 2007.06.07 13:12 捌く 1.00 ユーラスド 1.3474 0.0000 0.0000 2007.06.12 05:49 1.3363 0.00 0.00 8.90 1 110.00
13320929 2007.06.07 15:53 買う 1.00 ナズダスド 0.7571 0.0000 0.0000 2007.06.07 18:24 0.7558 0.00 0.00 0.00 -260.00
13320931 2007.06.07 15:53 捌く 1.00 オーダスッド 0.8461 0.0000 0.0000 2007.06.07 18:24 0.8443 0.00 0.00 0.00 360.00
13354374 2007.06.08 15:47 捌く 1.00 ナズダスド 0.7526 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.7505 0.00 0.00 -13.40 420.00
13354377 2007.06.08 15:47 買う 1.00 オーダスッド 0.8423 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.8427 0.00 0.00 1.80 80.00
13360167 2007.06.08 22:09 買う 1.00 オーダスッド 0.8446 0.0000 0.0000 2007.06.11 13:35 0.8427 0.00 0.00 1.80 -380.00
0.00 0.00 -48.02 3 060.59
クローズドP/L: 3 012.57
オープントレード
チケット オープンタイム タイプ たくさん 項目 価格 S / L T / P 価格 委員会 税金 スワップ 利益
13316389 2007.06.07 13:29 捌く 1.00 チャフティー 99.23 0.00 0.00 98.33 0.00 0.00 -13.92 739.47
13316388 2007.06.07 13:29 買う 1.00 ユーロ円 163.65 0.00 0.00 162.62 0.00 0.00 29.30 -846.48
0.00 0.00 15.38 -107.01
フローティングP/L。 -91.63
ワーキングオーダー。
チケット オープンタイム タイプ たくさん 項目 価格 S / L T / P 市場価格
取引なし
概要
入金/出金 10 000.00 クレジット・ファシリティ 0.00
クローズド・トレード P/L: 3 012.57 フローティングP/L。 -91.63 マージン。 2 165.56
バランスをとる。 13 012.57 エクイティ。 12 920.94 自由なマージン。 10 755.38
詳細
売上総利益。 7 702.45 グロスロス。 4 689.88 当期純利益の合計 3 012.57
プロフィットファクター 1.64 期待されるペイオフ 44.30
アブソリュート・ドローダウン 0.00 最大ドローダウン(%)。 1 383.82 (10.42%)
総トレード数 68 ショートポジション（ウォン建て％）。 33 (60.61%) ロングポジション(獲得率)。 35 (60.00%)
プロフィットトレード（全体に対する割合）。 41 (60.29%) 損失取引（全体に対する割合）。 27 (39.71%)
最大 利益トレード 1 118.90 ロストレード -1 005.62
平均値 利益トレード 187.86 ロストレード -173.70
最大 ($): 4 (595.12) 連続損失（ドル）。 2 (-1 383.82)
最大 連続した利益（カウント）。 1 118.90 (1) 連敗（カウント）。 -1 383.82 (2)
平均値 連勝を達成しました。 2 連敗。 1

1ヶ月が経ちましたが、Expert Advisorがポジションをオープンしてからクローズするまで正常に動作する可能性がその空き時間にしか現れないため、時間がなくて多くの取引日を逃しています。これで、相関係数差のダイナミクスは安定しており、わずかな差ではあるが、必ず同じ結果を繰り返すと断言できるようになった。どの通貨が優位に立ち、他の通貨を引っ張るかは問題ではありません。例えば、最近の豪ドルとNZDの取引では、このことが非常に明確に示されている。先週末、NZDは大幅に上昇し、豪ドルはほぼ金曜日の範囲内で取引を終えた。その時の3つのヘッジ（6ポジション）の損失は2000ドルと少しで、その主な部分はAUDとNZDのヘッジでした。しかし、いつものようにNZDがAUDを取りに行かなければ、今週半ばには間違いなくAUDがNZDに追いつくと確信していた（1999年以降の履歴で確認した）。ご覧のように、月曜日の早い時間帯にすでにNZDは振り出しに戻り、下落幅でAUDを大きく上回りました。その結果：NZDに420ドル、AUDに80ドル。EURUSDとGBPUSDでも同じ状況です。EURJPYとCHFJPYはまだオープンですが、1日か2日で、相関の差が最初の値とは逆になり、その後、このヘッジが利益確定に使われるかもしれないと自信を持って言えます。ちなみに、スワップ額がプラスなのでいくらでも待てますが、それでも長くは待てません。

放送に出ることについては。リアルアカウントでの放送については、何とも言えませんが、やってみようと思います。現在は、ブローカーに口座を開設し、端末やEAを安定稼働させるために必要な条件を整えることに追われています。 月末までには、すべてが計画通りに進めば、リアル口座での作業を開始する予定です。

 
どのように相関を考えているのか、教えてください。
 
DrawDown:

...相関係数の差のダイナミクスは安定しており、常に再現可能である...

...相関の差は初期値とは逆になる

何に対しての相関関係なのか、お聞かせください。

また、秘密でなければ、トレードの判断材料となる相関係数の絶対値も教えてください。

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