複雑な仲裁

削除済み 2007.06.15 21:01 #31

MForex、相関は複数の方法で計算できるのですか？

SK. 繰り返しになりますが、問題の通貨トリプル、すなわちAUD/USDとNZD/USD、EUR/JPYとCHF/JPY、EUR/USDとGBP/USDの絶対値の相関性です。

なぜなら、売買の判断は、相関係数（CC）の絶対値ではなく、先に述べたように、その増分のダイナミックスによってなされるからです。説明しますと、現在のACとX期間のACの差（D）がマイナスで、相関が低下している場合、しばらくするとDがゼロになり、その後プラス（相関が上昇）、そしてまたマイナスに なるので、その瞬間に当該ペアで開いたヘッジは利益をもたらす可能性が非常に高いということです。Dの振動の平均的な範囲から外れた異常値はもちろん発生しますが、非常に稀であり、これまでのところ、そのような極値の瞬間が損失につながることはありませんが、それら（Dの極値）が考慮されたペアの絶対値の変化を引き起こす可能性は否定できません。このシフトのため、相関関係（ちなみに低くなる）を短時間で客観的に見積もることは不可能であり、したがって、このようなシフトを生き延びたヘッジは損失で決済される可能性が高くなります。私の発言には数日間続いた取引があり、価格差があったために相関関係が急激に低下しシフトが生じていましたが、それでもこれらのヘッジは利益で決済されました。一般的には、このTSの中で最も複雑な瞬間と言われています。

もちろん雑に作ったが、それが精一杯だった。

簡単に言うと、AUDが上昇し、NZDが下落したときに、AUDを売ってNZDを買えばいいのです。もちろん、これはペアの移動距離の話であり、絶対値の話ではない。その方がわかりやすいかな;)

なんとか一週間分転送しました。さて、来週はどうなるのでしょうか。

削除済み 2007.06.15 21:07 #32

以下は文の続きで、全部はもう収まらないので、過去1週間分だけを載せて、残りは上です。ちなみに、フォワードテストでは、デモでも、このような結果を示したピプシパーはありません。

口座番号：472823		名称：DrawDown						通貨：USD		2007年6月15日 22:59
クローズド・トランザクション
チケット	オープンタイム	タイプ	たくさん	項目	価格	S / L	T / P	クローズタイム	価格	委員会	税金	スワップ	利益
13315619	2007.06.07 13:12	買う	1.00	ポンドポンド	1.9864	0.0000	0.0000	2007.06.12 05:49	1.9721	0.00	0.00	-4.62	-1 001.00
13315628	2007.06.07 13:12	捌く	1.00	ユーラスド	1.3474	0.0000	0.0000	2007.06.12 05:49	1.3363	0.00	0.00	8.90	1 110.00
13316388	2007.06.07 13:29	買う	1.00	ユーロ円	163.65	0.00	0.00	2007.06.13 18:33	162.74	0.00	0.00	39.74	-743.46
13316389	2007.06.07 13:29	捌く	1.00	チャフティー	99.23	0.00	0.00	2007.06.13 18:33	98.31	0.00	0.00	-18.36	751.45
13354374	2007.06.08 15:47	捌く	1.00	ナズダスド	0.7526	0.0000	0.0000	2007.06.11 13:35	0.7505	0.00	0.00	-13.40	420.00
13354377	2007.06.08 15:47	買う	1.00	オーダスッド	0.8423	0.0000	0.0000	2007.06.11 13:35	0.8427	0.00	0.00	1.80	80.00
13360167	2007.06.08 22:09	買う	1.00	オーダスッド	0.8446	0.0000	0.0000	2007.06.11 13:35	0.8427	0.00	0.00	1.80	-380.00
13395762	2007.06.12 19:10	買う	1.00	ポンドポンド	1.9745	0.0000	0.0000	2007.06.12 19:32	1.9753	0.00	0.00	0.00	56.00
13395764	2007.06.12 19:10	捌く	1.00	ユーラスド	1.3322	0.0000	0.0000	2007.06.12 19:32	1.3325	0.00	0.00	0.00	-30.00
13397532	2007.06.12 20:51	買う	1.00	ポンドポンド	1.9765	0.0000	0.0000	2007.06.12 21:07	1.9762	0.00	0.00	0.00	-21.00
13397533	2007.06.12 20:51	捌く	1.00	ユーラスド	1.3320	0.0000	0.0000	2007.06.12 21:07	1.3314	0.00	0.00	0.00	60.00
13399587	2007.06.12 23:47	買う	1.00	ナズダスド	0.7486	0.0000	0.0000	2007.06.13 00:25	0.7487	0.00	0.00	9.20	20.00
13399589	2007.06.12 23:47	捌く	1.00	オーダスッド	0.8400	0.0000	0.0000	2007.06.13 00:25	0.8397	0.00	0.00	-7.00	60.00
13401338	2007.06.13 03:15	買う	1.00	ポンドポンド	1.9747	0.0000	0.0000	2007.06.13 03:26	1.9753	0.00	0.00	0.00	42.00
13401340	2007.06.13 03:15	捌く	1.00	ユーラスド	1.3295	0.0000	0.0000	2007.06.13 03:26	1.3297	0.00	0.00	0.00	-20.00
13407070	2007.06.13 09:21	買う	1.00	ナズダスド	0.7489	0.0000	0.0000	2007.06.13 09:51	0.7493	0.00	0.00	0.00	80.00
13407071	2007.06.13 09:21	捌く	1.00	オーダスッド	0.8400	0.0000	0.0000	2007.06.13 09:51	0.8400	0.00	0.00	0.00	0.00
13411895	2007.06.13 12:14	買う	1.00	ナズダスド	0.7464	0.0000	0.0000	2007.06.13 12:57	0.7476	0.00	0.00	0.00	240.00
13411897	2007.06.13 12:14	捌く	1.00	オーダスッド	0.8364	0.0000	0.0000	2007.06.13 12:57	0.8373	0.00	0.00	0.00	-180.00
13414994	2007.06.13 14:37	買う	1.00	ナズダスド	0.7491	0.0000	0.0000	2007.06.14 05:11	0.7503	0.00	0.00	28.20	240.00
13414995	2007.06.13 14:37	捌く	1.00	オーダスッド	0.8377	0.0000	0.0000	2007.06.14 05:11	0.8385	0.00	0.00	-19.80	-160.00
13421461	2007.06.13 19:57	買う	1.00	ユーロ円	162.67	0.00	0.00	2007.06.13 20:15	162.82	0.00	0.00	0.00	122.50
13421462	2007.06.13 19:57	捌く	1.00	チャフティー	98.26	0.00	0.00	2007.06.13 20:15	98.37	0.00	0.00	0.00	-89.81
13429309	2007.06.14 08:50	買う	1.00	ユーロ円	163.39	0.00	0.00	2007.06.14 12:53	163.61	0.00	0.00	0.00	178.96
13429310	2007.06.14 08:50	捌く	1.00	チャフティー	98.72	0.00	0.00	2007.06.14 12:51	98.84	0.00	0.00	0.00	-97.59
13435741	2007.06.14 14:27	買う	1.00	ナズダスド	0.7499	0.0000	0.0000	2007.06.15 14:15	0.7522	0.00	0.00	9.60	460.00
13435743	2007.06.14 14:27	捌く	1.00	オーダスッド	0.8345	0.0000	0.0000	2007.06.15 14:14	0.8364	0.00	0.00	-7.00	-380.00
13436908	2007.06.14 14:45	買う	1.00	ユーロ円	163.60	0.00	0.00	2007.06.14 15:34	163.68	0.00	0.00	0.00	65.02
13436910	2007.06.14 14:45	捌く	1.00	チャフティー	98.79	0.00	0.00	2007.06.14 15:34	98.81	0.00	0.00	0.00	-16.25
13455467	2007.06.15 14:49	買う	1.00	ユーロ円	164.64	0.00	0.00	2007.06.15 15:16	164.80	0.00	0.00	0.00	129.60
13455470	2007.06.15 14:49	捌く	1.00	チャフティー	99.22	0.00	0.00	2007.06.15 15:16	99.34	0.00	0.00	0.00	-97.17
										0.00	0.00	29.06	899.25
クローズドP/L:												928.31
オープントレード
チケット	オープンタイム	タイプ	たくさん	項目	価格	S / L	T / P		価格	委員会	税金	スワップ	利益
13401530	2007.06.13 03:36	捌く	1.00	ユーラスド	1.3300	0.0000	0.0000		1.3390	0.00	0.00	8.90	-900.00
13401529	2007.06.13 03:36	買う	1.00	ポンドポンド	1.9759	0.0000	0.0000		1.9761	0.00	0.00	-3.71	14.00
13454187	2007.06.15 14:30	買う	1.00	ナズダスド	0.7525	0.0000	0.0000		0.7549	0.00	0.00	0.00	480.00
13454215	2007.06.15 14:31	捌く	1.00	オーダスッド	0.8374	0.0000	0.0000		0.8423	0.00	0.00	0.00	-980.00
										0.00	0.00	5.19	-1 386.00
										フローティングP/L。		-1 380.81
ワーキングオーダー。
チケット	オープンタイム	タイプ	たくさん	項目	価格	S / L	T / P	市場価格
取引なし

概要
入金/出金		0.00		クレジット・ファシリティ				0.00
クローズド・トレード P/L:		928.31		フローティングP/L。				-1 380.81	マージン。			5 892.93
バランスをとる。		13 717.40		エクイティ。				12 336.59	自由なマージン。			6 443.66

詳細

売上総利益。		4 134.47		グロスロス。				3 206.16	当期純利益の合計			928.31
プロフィットファクター		1.29		期待されるペイオフ				29.95
アブソリュート・ドローダウン		895.42		最大ドローダウン(%)。				1 383.82 (10.42%)

総トレード数		31		ショートポジション(ウォン)です。				15 (40.00%)	ロングポジション(獲得率)。			16 (75.00%)
プロフィットトレード（全体に対する割合）。								18 (58.06%)	損失取引（全体に対する割合）。			13 (41.94%)
最大		利益トレード						1 118.90	ロストレード			-1 005.62
平均値		利益トレード						229.69	ロストレード			-246.63
最大		($):						4 (184.20)	連続損失（ドル）。			2 (-1 383.82)
最大		連続した利益（カウント）。						1 174.90 (2)	連敗（カウント）。			-1 383.82 (2)
平均値		連勝を達成しました。						2	連敗。			1

Complex arbitration 村人の稼ぎ方を学ぶ【第2話】! お金を稼ぐ方法を教えてください。

Сергей Ковалев 2007.06.15 23:42 #33

DrawDown:

MForex、相関は複数の方法で計算できるのでしょうか？

計算できるのは相関関係ではなく、相関係数であり、その数は数十にも及ぶ（したがって計算方法も数十に及ぶ）。

DrawDown。

SK. 繰り返しになりますが、問題の通貨トリプル、すなわちAUD/USDとNZD/USD、EUR/JPYとCHF/JPY、EUR/USDとGBP/USDの絶対値の相関性です。

なぜなら、売買の判断は、相関係数（CC）の絶対値ではなく、先に述べたように、その増分のダイナミックスによってなされるからです。説明しますと、現在のACとX期間のACの差（D）がマイナスで、相関が低下している場合、Dはしばらくするとゼロになり、その後プラス（相関が上昇）、そして再びマイナスに なるので、その時点で当該ペアで開いたヘッジは利益をもたらす可能性が非常に高いのです。Dの振動の平均的な範囲から外れた異常値はもちろん発生しますが、非常に稀であり、これまでのところ、そのような極値の瞬間が損失につながることはありませんが、それら（Dの極値）が考慮されたペアの絶対値の変化を引き起こす可能性は否定できません。このシフトのため、相関関係（ちなみに低くなる）を短時間で客観的に見積もることは不可能であり、したがって、このようなシフトを乗り切ったヘッジは損失で決済される可能性が高いが、常にというわけではない。私の発言には数日間続いた取引-価格差があり、相関関係が急激に低下してシフトが生じた-が、それでもこれらのヘッジは利益で決済された。一般的には、このTSの中で最も複雑な瞬間と言われています。

もちろん雑に作ったが、それが精一杯だった。

簡単に言うと、AUDが上昇し、NZDが下落した場合、AUDを売ってNZDを買う必要があります。もちろん、これはペアの移動距離の話であり、絶対値の話ではない。その方がわかりやすいかな;)

なんとか一週間分転送しました。さて、来週はどうなるのでしょうか。

これは、私がより良い答えを出すために途方に暮れている、稀な機会です。

もっといい逸話がある。

- ママ、パパが階段から落ちちゃった！？

- 彼は何と言ったんだ？

- ええと...それは...ええと...

- 悪口は言わなくていいんです。

- じゃあ、何もないじゃん。:)

とにかく、静かにします。悪く思わないでほしい。

削除済み 2007.06.16 06:45 #34

まあ、恨みっこなしってところでしょうか。:)このケースは本当に珍しいですね :))そして、先ほども言ったように、まだこのようなものに出会っていないのです。

削除済み 2007.06.21 20:47 #35

複雑なアービトラージは非常に興味深い。また、同様のExpert Advisorを開発中です。GBPUSDでデモテストしてみました。


は、18.06の結果です。
チケット	オープンタイム	タイプ	たくさん	項目	価格	S / L	T / P	クローズタイム	価格	委員会	税金	スワップ	利益
3534049	2007.06.18 19:37	バランス	デポジット										1 000.00
3534216	2007.06.18 19:59	買う	0.10	ポンドポンド	1.9831	0.0000	0.0000	2007.06.19 12:27	1.9838	0.00	0.00	-0.12	7.00
3534218	2007.06.18 19:59	買う	0.20	ユーエスディーシーエフ	1.2409	0.0000	0.0000	2007.06.19 12:27	1.2420	0.00	0.00	2.00	17.71
3534221	2007.06.18 19:59	買う	0.10	ポンドポンド	1.9832	0.0000	0.0000	2007.06.19 12:00	1.9828	0.00	0.00	-0.12	-4.00
3534228	2007.06.18 20:00	捌く	0.20	ユーラスド	1.3408	0.0000	0.0000	2007.06.19 12:00	1.3395	0.00	0.00	0.94	26.00
3543142	2007.06.19 16:37	買う	0.10	ポンドポンド	1.9878	0.0000	0.0000	2007.06.20 11:33	1.9922	0.00	0.00	-0.12	44.00
3543143	2007.06.19 16:37	買う	0.20	ユーエスジェーピー	123.44	0.00	0.00	2007.06.20 11:33	123.36	0.00	0.00	1.87	-12.97
3555562	2007.06.20 19:00	買う	0.10	ポンドポンド	1.9937	0.0000	0.0000	2007.06.21 10:03	1.9927	0.00	0.00	-0.36	-10.00
3555569	2007.06.20 19:00	買う	0.20	ユーエスディーシーエフ	1.2378	0.0000	0.0000	2007.06.21 10:03	1.2402	0.00	0.00	6.01	38.70
										0.00	0.00	10.10	106.44
クローズドP/L:												116.54
売上総利益。		142.12		グロスロス。				25.58	当期純利益の合計			116.54
プロフィットファクター		5.56		期待されるペイオフ				14.57
アブソリュート・ドローダウン		4.12		最大ドローダウン。				11.10 (1.06%)	相対的なドローダウン。			1.06% (11.10)

Complex arbitration FOREX - トレンド、予測、影響 2015年今まで見たことのない、かっこいいアドバイザー!!!!

削除済み 2007.06.22 11:48 #36

先週のレポートです。太字は前回のレポートでオープンした取引です。この一週間、トータルで-1500ドル強の浮動株損失となったが、しばらくすれば必ず利益で決済されると信じていた。

そう、ひとつだけある。火曜日から今までコンピュータがオフだったので、この二つのヘッジは、24時間365日コンピュータがオンになっていれば、もっと早くクローズして、合計で100ドル程度の利益になっていたはずだからだ。しかしクローズしてからもトレードがあり、週合計で500ドルのプラスになっていたはずだ。

口座番号：472823

名称：DrawDown

通貨：USD

2007年6月22日 13:42

クローズド・トランザクション

チケット

オープンタイム

タイプ

たくさん

項目

価格

S / L

T / P

クローズタイム

価格

委員会

税金

スワップ

利益

13473561

2007.06.18 09:28

買う

1.00

ユーロ円

165.40

0.00

2007.06.18 11:37

165.50

0.00

80.99

13473562

2007.06.18 09:28

捌く

1.00

チャフティー

99.49

0.00

2007.06.18 11:37

99.55

0.00

-48.59

13454215

2007.06.15 14:31

捌く

1.00

オーダスッド

0.8374

0.0000

2007.06.22 13:37

0.8484

0.00

-47.00

-2 200.00

13401530

2007.06.13 03:36

捌く

1.00

ユーラスド

1.3300

0.0000

2007.06.22 13:37

1.3432

0.00

24.80

-1 320.00

13401529

2007.06.13 03:36

買う

1.00

ポンドポンド

1.9759

0.0000

2007.06.22 13:37

1.9962

0.00

-10.43

1 421.00

13454187

2007.06.15 14:30

買う

1.00

ナズダスド

0.7525

0.0000

2007.06.22 13:37

0.7662

0.00

72.00

2 740.00

0.00

39.37

673.40

クローズドP/L:

712.77

オープントレード

チケット

オープンタイム

タイプ

たくさん

項目

価格

S / L

T / P

価格

委員会

税金

スワップ

利益

13493730

2007.06.19 08:28

捌く

1.00

チャフティー

99.68

0.00

100.61

0.00

-26.57

-749.27

13493729

2007.06.19 08:28

買う

1.00

ユーロ円

165.99

0.00

166.70

0.00

53.92

572.16

0.00

27.35

-177.11

フローティングP/L。

-149.76

ワーキングオーダー。

チケット

オープンタイム

タイプ

たくさん

項目

価格

S / L

T / P

市場価格

取引なし

概要

入金/出金

0.00

クレジット・ファシリティ

0.00

クローズド・トレード P/L:

712.77

フローティングP/L。

-149.76

マージン。

2 150.14

バランスをとる。

14 430.17

エクイティ。

14 280.41

自由なマージン。

12 130.27

Complex arbitration CFDのDJIで1ヶ月で入金額を2倍にすることは可能でしょうか？エリオット波動のリアル口座で作業する初心者トレーダー（投資-パスワード同封）...

削除済み 2007.06.22 12:00 #37

Paramon:
複雑なアービトラージは非常に興味深い。また、同様のExpert Advisorを開発中です。GBPUSDのグループをデモテストにかけました。

ヘッジのペアの組み合わせが面白いですね。

教えてください、あなたはForex Clubフォーラムで有名なシステムを持っていたパラモンと同じですか？

削除済み 2007.06.22 12:59 #38

DrawDown:

パラモン
複雑なアービトラージは非常に興味深い。また、同様のExpert Advisorを開発中です。GBPUSDでグループをテストしています。

ヘッジのペアの組み合わせが面白いですね。

教えてください、あなたはForex Clubフォーラムで人気のあったシステムのパラモンと同じですか？

なぜ面白いのか。GBPUSD-EURUSD、GBPUSD-USDCHF、GBPUSD-USDJPYです。
ロット比はそれぞれ1：2、1：1.5、1：2です。
スワップはすべてプラスです。
計算には、ペア間の相関係数（CC）とiMA（単純移動平均線）を使っています。

相関係数とエントリーポイントの使い分けがよくわからない （つまり、私とあまり変わらない）。
が0.90より大きいか、0.90より小さい場合（ペアによる）。
QCの計算方法が違うのかもしれませんが、たくさんの定期刊行物を試しましたが、あなたのようなパターンを見つけることができません。
ロジックICQ:477-961-311に直接、御社のシステムを論じることができ、興味深かったです。

mForex 2007.07.04 07:05 #39

相関関係はどのように計算するのですか？何らかの指標によるものかもしれませんね。

削除済み 2007.07.23 16:12 #40

というわけで、私の休日は終わり。1ヶ月間ずっと監視なしで放置した4つのトレードは、300ドル以上の利益で終了しました。フォワードデモの全期間分の報告書を同封します。

一言で言えば、以下のような結果です。

労働時間1.5ヶ月の初回デポで54.84％。

売上総利益。

26 353.40

グロスロス。

20 868.62

当期純利益の合計

5 484.78

プロフィットファクター

1.26

期待されるペイオフ

42.19

アブソリュート・ドローダウン

0.00

最大ドローダウン。

3 937.60 (20.54%)

相対的なドローダウン。

27.37% (3 847.26)

総トレード数

130

ショートポジション(ウォン)です。

64 (46.88%)

ロングポジション(獲得率)。

66 (68.18%)

プロフィットトレード（全体に対する割合）。

75 (57.69%)

損失取引（全体に対する割合）。

55 (42.31%)

最大

利益トレード

3 994.90

ロストレード

-3 937.60

平均値

利益トレード

351.38

ロストレード

-379.43

最大

($):

4 (595.12)

連続損失（ドル）。

3 (-3 590.79)

最大

連続した利益（カウント）。

7 672.50 (2)

連敗（カウント）。

-3 937.60 (1)

平均値

連勝を達成しました。

2

連敗。

1

ちなみに、バランスカーブの山や谷は考慮する必要はない。エクイティは、実質的にこのバランスカーブのポイントを結ぶ線のように見えました。取引の開始時間と終了時間は、添付の明細書で確認することができます。

ファイル:

statement.zip 12 kb

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複雑な仲裁 - ページ 4