ペアトレードを行う。利益を最大にするためにどのように注文を閉じるか？ - ページ 4

[Yury Reshetov]

edutak:
利益が出ている状態で注文を閉じるには、どのような原則、規則があるのか、どなたかご存知ですか？簡単のため、EURUSD/USDCHFとします。

数学に問題がなければ、albert-shiryaev.pdfを ご覧ください。

[削除済み]

Youri Tarshecki:
各クロージングオプションのフォワードサムを比較すれば、一目瞭然です。

例を挙げてください。

私の理解が正しければ、比較は常に行わなければならない。それでも、どうすれば一番いいポイントがつかめるのかがわからない。

[削除済み]

Yury Reshetov:
数学が苦手な方はこちら：Albert-Shiryaev.pdf

リンクありがとうございます。

私は数学が苦手なのですが、質問です。シリヤエフとその戦友たちは億万長者になったのでしょうか？)

[Youri Tarshecki]

edutak:

例を挙げてください。

私の理解が正しければ、比較は常に行わなければならない。それにしても、どうすれば一番いいポイントがつかめるのか、よくわからない。

オシレーターでクローズした場合-フォワード量を計算、オシレーターとストップでクローズした場合-フォワード量を計算、リスコリレーションとオシレーターでクローズした場合-フォワード量を計算...です。などなど。すべてのバリエーションに目を通し、どれが良いかを確認する。いずれにせよ、自分で確認するまでは、人それぞれシステムが違うので、誰も実用的なアドバイスはしてくれません。

[Дмитрий]

edutak:

リンクありがとうございます。

数学は苦手なのですが、質問です。シリヤエフとその仲間は億万長者になったのでしょうか？)

EUR-CHF相関係数、日次データ、2009-2015年、400観測値のフローティングウィンドウ。

[Дмитрий]

FXのペア取引は不可能です。すべての商品で相関が-1から+1まで「変動」しており、マーケットニュートラルなポートフォリオを構築することは不可能です。

しかし、構築、開閉の方法論はこちらで読むことができます - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3

[СанСаныч Фоменко]

数年前に「COINTEGRATION」をベースにしたモデルを作りました。Foursのフォーラムで議論したこともあります。

モデルはとてもまともだった。特に魅力的だったのは、定常的な（あるいはそれに近い）時系列で売買の判断がなされることだ。

私のブローカーでは、通常2ピップ、非常に頻繁に6ピップ、時には20ピップであるのに対し、利益の主要 部分は最大5ピップ4桁であったため、このモデルは機能しませんでした...。

現在では、EUNのアカウントで応募することも十分可能です。ぜひともパイパーにとって宝の山である。

でも、興味が変わったので、今はもうコインテグレーションはやっていません。

PS.

モデル自体は、Rに数十本の線が入っています。

[Bicus]

edutak:

プラスアルファで閉じるのは問題ない。

かっこいい。心からうらやましい。

)))

[削除済み]

FXのペア取引は不可能です。すべての商品で相関が-1から+1まで「変動」しており、マーケットニュートラルなポートフォリオを構築することは不可能です。

相関が浮くこと、それは私たちが稼いでいる部分でもあります。

USDCHFについては、2015.04.23から1時間の履歴のみ利用可能です。ユーロと比較すると、ピリオド区切りでカウントされ、（ベストプライスではない）すべてが機能します。

EURUSDでは、偏向していないトレンドで、また動作しますが、そこではアルゴリズムが異なっています。H4のピリオドセパレーターから算出

[Дмитрий]

edutak:

FXのペア取引は不可能です。すべての商品で相関が-1から+1まで「変動」しており、マーケットニュートラルなポートフォリオを構築することは不可能です。

相関が浮くこと、それは私たちが稼いでいる部分でもあります。

USDCHFについては、2015.04.23から1時間の履歴のみ利用可能です。ユーロと比較すると、ピリオド区切りでカウントされ、（ベストプライスではない）すべてが機能します。

EURUSDでは、偏向していないトレンドで、また動作しますが、そこではアルゴリズムが異なっています。H4でピリオド区切りで計算しました。

相関関係が浮いていてはいけない。

確認方法はとても簡単でシンプルです - EURUSD*USD=EURCHF.もし、この2つのシンボルが係数-1で高度に相関しているならば、メジャーは狭い水平チャネルで動くはずです。取引は簡単で、価格がチャネルの境界線に到達したらポジションを建て、反対側の境界線に到達したら決済します。

チャートで見ることはできません。チャンクではそうですが、そのようなセグメントを事前に決めることはできません。