価格変動率 - ページ 3

[Vasiliy Smirnov]

Prival-2:

しかし、もう一つ方法があります。このグラフを別の角度から見てみてください。そして、レンコチャートとして提示すると、速度＝1時間あたりのレンガの数、レンガは刻みの移動距離に他ならないので、レンガの大きさを調整することで、cm、km、マイル・・・というアナログが得られるのです。というようなものです。

これはスピードというより密度です。

[Prival-2]

zfs:

1.関連性がわからない。では、選手権のリーダーは優秀なプログラマーなのですか？

2.私は自分のタスクを持っていた、私はティックで取引しない、あまりにも多くの情報があります。

3.信じること。

自分の戦略に合わせたテスターを書くことができます。そして興味深いのは、テスターには刻みがあり、つまりすべての情報を持っていて、出力には結果が出るかもしれないということです。すべてがテストされるプログラムに依存します。

4.テスターにかけると、取引にかかるコストを考慮すると、きっとこのようなストラテジーでは話にならないほどの利益が出るのでしょう。

1.必ずしも一番というわけではありませんが、ただプログラミングができ、MQLを知っている、それ以外にチャンピオンシップに参加する方法はないでしょう。彼らはやり方を知っているだけ、ただそれだけです。リンクはこの目的のためだけです...私ができることを、長くお見せしたいのです。

ティックで取引してもいいが、誰もそれをやれとは言っていない。Renkoという狡猾なバーで取引してもいいが、「正しく」やってくれ。

3) 信じてください、このコードは9年近くも前からパブリックドメインなのです。

4.それが、自分でテスターを書いたことです。それがどれほどの仕事か、どれほどの労力と時間を費やしたか、説明する必要はないだろう．どれだけの労力と時間を費やしたか、説明するまでもないでしょうが、ToRはたった2本の文字列でできています。

5.確かに、テストしなくても、確信が持てるということですね。素晴らしい。確かにninzi testerでコストを入力することはできませんが・・・。

その後、もう一度リンクに行く...あなたは$ 5の手数料を取れば、取引18850の数を持つテスト結果純利益$ 144100を見て（これはダブル手数料、そして強権的である）。そして、一流の数学を使って、144100 - (18850 * 5)=144100-94250 = 49850 $を乾燥残渣で得る ...

緑の50トン、任意の平均化、peresidokとmatrigalovなどなどせずに、無指標、無最適化、1ロット、...

これが完璧なトレーディングシステムだと言っているわけではなく、もっと良いものがあります（下のスクリーンショット）。
似たようなものを投稿する＋アイデアを投稿する＋そのようなアドバイザーのコードを書いてテストする方法を動画で紹介する...ということはできませんか？

せめて似たような特性で？

これらのスクリーンショットと思考のためのロボット、そこにアイデアがある。戦うロボットとして仕上げる必要がある。以下、バトルロボットのスクリーンショット。

結果 1ロット、様々な楽器の先物CME（EUR / USD、石油、ミニS＆P500、ダックス、金、債券...）パーセントの百分の一の最大ドローダウン、4以上の利益要因。純利益の合計が300万円以上（手数料を含む）。

Z.U. 時間で割る道は、スピードです。密度ではない。物理の教科書 何年生かは覚えていません。でも、速度は正確に覚えています :-) km/hです。

[Atomar]

Prival-2:

Z.U.経路を時間で割ったものが速度です。密度ではありません。物理の教科書 どの学年かは覚えていません。でも、速度は正確に覚えています :-) km/hour

速度は一定時間内の経路ではなく、速度は一定時間内の距離である。)

セルゲイさん、レンガの下面と上面の距離は、どのような基準で決めればいいのでしょうか？

その結果は、印象的なものでした...。

[Prival-2]

Atomar:

速度は一定時間内の経路ではなく、速度は一定時間内の距離である。)

セルゲイさん、レンガの下辺と上辺の距離は、どのような基準で決めればいいのでしょうか？

その結果は、印象的なものでした...。

レンガは、まさに一定の距離を保っています。レンガの大きさは決まっています。そのサイズ選びについては...。

ローソク足で例えるなら、5分足を好む人もいれば、時間足でしか取引しない人もいるわけです（笑)。

Brickは、より細かい調整が可能で、好きなものを選ぶことができます ...

Shiryaevの論文でかなり有名なものがありますが（古い掲示板のどこかを検索してみてください）、彼はブリックサイズとH-volatilityを結びつけており、記憶では1.4倍が得られているようです。

[Vasiliy Smirnov]

Prival-2:

1.必ずしも最高というわけではありませんが、彼らはプログラミングの方法を知っていて、MQLを知っているだけで、他の方法ではチャンピオンシップに出ることはできないのです。彼らはただやり方を知っている、それだけです。リンクはこの目的のためだけです...私が何を知っていて、どれくらい前にそれをやったかを見せるためです。

ティックで取引してもいいが、誰もそれをやれとは言っていない。Renkoという狡猾なバーで取引してもいいが、「正しく」やってくれ。

3) 信じてください、このコードは9年近くも前からパブリックドメインなのです。

4.それが、自分でテスターを書いたことです。それがどれほどの仕事か、どれほどの労力と時間を費やしたか、説明する必要はないだろう．ToRは文字列2つで済むのに、どれだけ手間暇かけたか...説明する必要がないことを祈ります。

5.確かに、テストしなくても、確信が持てるということですね。素晴らしい。確かにninzi testerでコストを入力することはできませんが・・・。

その後、もう一度リンクに行く...あなたは$ 5の手数料を取れば、取引18850の数を持つテスト結果純利益$ 144100を見て（これはダブル手数料、そして強権的である）。そして、一流の数学を使って、144100 - (18850 * 5)=144100-94250 = 49850 $を乾燥残渣で得る ...

緑の50トン、任意の平均化、peresidokとmatrigalovなどなどせずに、無指標、無最適化、1ロット、...

完璧なトレーディングシステムとは言いません、もっと良いものがあります（下のスクリーンショット）。
似たようなものを投稿＋アイデアを投稿＋そのようなEAコードを書いてテストする方法を動画で紹介できないか・・・。

せめて似たような特性で？

これらのスクリーンショットと思考のためのロボット、そこにアイデアがある。戦うロボットとして仕上げる必要がある。以下、戦闘ロボットのスクリーンショット。

結果 1ロット、様々な楽器の先物CME（EUR / USD、石油、ミニS＆P500、ダックス、金、債券...）パーセントの百分の一の最大ドローダウン、4以上の利益要因。純利益の合計が300万円以上（手数料を含む）。

Z.U. 時間で割る道は、スピードです。密度ではない。物理の教科書 何年生かは覚えていません。でも、速度は正確に覚えています :-) km/hです。

2.誰がベンチマークを設定するのか？あなたは？そうやって、必要なものを必要なだけ数えていくんです。私の場合、誤差はティックなので、1分足チャートで十分です。1分足はティックで構成されています。計算誤差はスプレッド領域にあり、定量的には小さいので、それをカウントしているくらいです。

3）全く問題ありません。

5.アルゴリズムにミスがあったのかもしれないし、テスターが変なものを出してしまったのかもしれないし、戦略が違うのかもしれない。イリュージョンどのように確認すればよいですか？リアルタイムのステートメントがいい。

[Vasiliy Smirnov]

Atomar:

速度は一定時間内の経路ではなく、速度は一定時間内の距離である。)

セルゲイさん、レンガの下辺と上辺の距離は、どのような基準で決めればいいのでしょうか？

その結果は、印象的なものでした...。

しかし、私はこの問題を解決しました。そして、その結果は驚くべきものです）。でも、プライヴァルではなぜか腑に落ちない。

[Vasiliy Smirnov]

Prival-2:

レンガというのは、あくまで一定の距離のことです。レンガの大きさは決まっています。そのサイズ選びについては...。

標準的なローソク足で例えるなら、5分足のローソク足を好む人と、時間足でしかトレードしない人がいるわけです（笑)。

Brickは、より細かい調整が可能で、好きなものを選ぶことができます ...

しかし、Shiryaevの論文はかなり有名で（旧掲示板のどこかで検索してみてください）、ブリックサイズとH-volatilityを関連付けており、記憶では1.4スプレッドだったような気がします。

秘密を教えてあげると、チャートはどれも同じで、古いものほど情報が失われていて、ティック履歴が 一番正確だというだけなんだ。歴史は正確であればあるほど、原則的に短くなります。

つまり、チャートを選択することで、刻みの精度を選択することができるのです。

小さいレンガのサイズはノイズが多いが、大きいレンガは年によって非常に安定する。

それから、小さいレンガのテストは、深い（tick、あるいはminute）ものを持つことが難しいという問題があります。

そして、より高い時間枠では、誤差は単純に大きくなる。今、10万本の分足チャートを撮影してみました。最小最適ブリックは30 old pipsで、幅を広げるとトータルは大きくなります。10万本のバーのうち、ポスティックのタイミングに誤差を与えることができるのは275本だけです。

本来、これは1回のトレードで平均30pips以上取らないとユーロドルでは勝てないことを証明しています。

[Prival-2]

zfs:

秘密を教えてあげると、チャートはどれも同じで、ただ古いものは情報が失われていて、ティック履歴が 一番正確なんだそうです。歴史は正確であればあるほど、原則的に短くなります。

つまり、チャートを選択することで、刻みの精度を選択することができるのです。

小さいレンガの大きさはうるさいですが、大きいレンガは年によって非常に安定しています。

また、小さいレンガのテストは、深さ（チークや分厚いもの）を持つことが難しいという問題があります。

そして、より高い時間枠では、誤差は単純に大きくなる。今、10万本の分足チャートを撮影してみました。最小最適ブリックは30 old pipsで、幅を広げるとトータルは大きくなります。10万本のバーのうち、ポスティックのタイミングに誤差を与えることができるのは275本だけです。

本来、これは1回のトレードで平均30pips以上取らないとユーロドルでは勝てないことを証明しています。

では、その秘密を教えてあげましょう。ダニの話は正確性に欠ける。もっと正確で良いものがあります。このビデオは、ダウンロードと再生方法を示しています。

概念を混同していますね。レンガの大きさを選ぶことで、（ちなみに作り方のルールも）刻みの精度に影響を与えることは一切ないのです。そして、そもそもティックアキュラシーとは何なのか・・・。正確なのか、そうでないのか？FX厨は何でも不正確なんだよ。証券取引所、実際の取引所では、すべてのティックが皆同じである。そして、この話は誰にとっても同じです。なぜなら、すべてのティックの裏側には、実際の売買取引が存在するからです。

そして、30点という発言・・・。は自分には合わない。

Z.Y. また、アルゴリズムを繰り返し、その結果に感動されたことも良いことだと思います。考えることがあるんですね。別のシンボルでテストしていたり、テスト期間が異なれば、その差は生じていたかもしれませんが、それでも利益を出すことはできます。
戦闘アルゴリズム（下のスクリーンショット）の再現には成功しないと思います。トレーニング用として使っていたものとは異なります。しかし、考え方はトレーニングビデオと同じです。

[Stefan Stoyanov]

papaklass:

TimeCurrent() は秒単位で表示されるので

このコードではうまくいかないと思います

datetime start = TimeCurrent();

double startPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);

datetime finish = start + 10;

if (TimeCurrent() > finish)

{

double finishPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);

Print(" price has changed by ", finisPrice - startPrice," pip;)

}

ティックごとに現在の価格状態が更新されるので、プリントを待つ必要はありません。

[Atomar]

papaklass:

知らないことがあっても、賢くなることはない！？

スピードとは、単位時間あたりの距離 の変化のことですその逆はない。

v = dx / dtとなる。

同感です!:)