フォルツァ執行上の問題点 - ページ 82

[Sergey Chalyshev]

Sergey Kudryavtsev:

すみません、願い事があるんです。私のティックワイズEA（HFTではない）の場合

すべての注文と過去の注文を 同時にスキャンする必要があります。関数を書くことは可能ですか？

これを行うのはこの関数は、OrdersからHistorical Ordersに移行するすべての注文をキャッチすることを保証する必要があります。

が、「Warrants」と「History Warrants」には入っていない。

もっと考える :)私は、順序と歴史的順序の概念を統合し、1つのリストで作業することが望ましいと思います、すなわち、そこにあることはないでしょう。

リストが2つになることはありません。

PS.自分で書けばいいのですが、そのためには自分の「操作」の履歴を残す必要があります。

あなたの母国語は何ですか？

[prostotrader]

Sergey Chalyshev:
あなたの母国語は何ですか？

私も何も分かりませんでしたが :)

[Sergey Kudryavtsev]

Sergey Chalyshev:
あなたの母国語は何ですか？

ロシア語

[削除済み]

こんにちは。

アドバイスをお願いします。

1.次のようなログがあった場合。

2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1)  ModeSingle: #27980, vol = 7, time = 2016.10.27 11:03:09.606. LAST = 98850
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1)  ModeSingle: #27981, vol = 21, time = 2016.10.27 11:03:09.606. LAST = 98850
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1)  ModeSingle: #27982, vol = 5, time = 2016.10.27 11:03:09.606. LAST = 98850
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1)  ModeSingle: #27983, vol = 9, time = 2016.10.27 11:03:09.606. LAST = 98850
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1)  ModeSingle: #27984, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.606. LAST = 98850

ミリ秒の精度で同じ約定時間 だと、マーケットに大量の注文があり、異なるカウンターパーティからの複数のリミットで満たされるということでしょうか？

2.直後にこのようなログがあった場合。

2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1)  ModeSingle: #27985, vol = 2, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1)  ModeSingle: #27986, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1)  ModeSingle: #27987, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1)  ModeSingle: #27988, vol = 3, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1)  ModeSingle: #27989, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840
2016.10.28 10:54:09.324 (RTS-12.16,M1)  ModeSingle: #27990, vol = 1, time = 2016.10.27 11:03:09.863. LAST = 98840

異なるカウンターパーティからのリミットを「食べ」続けるのは、次のレベルでは同じ注文だと言っていいのだろうか。

そうです、両方のログからすべてのトランザクションが販売につながったのです。

[fxsaber]

Alexey Kozitsyn:

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

Metatrader 5のトレードのリボン

ヴァシリイ・ソコロフ, 2016.09.19 15:37

はい、その通りです。同じビッドタイムでも、1つのビッドを複数の取引相手（7社）が少ない数量で約定していることがわかる（1、1、1、1、3、2、1）。この水準にもっと出来高があったのかどうかは不明ですが、次の価格98350が現れたのがわずか1秒後、つまりすでに別の注文になっていたので、この10枚分の成行注文はスリッページなしで約定したことが分かります。

[削除済み]

fxsaber:

どこかで似たような質問を見た覚えがある。ありがとうございます（苦笑）。

後編の感想は？

[fxsaber]

Alexey Kozitsyn:

後編の感想は？

時代は変わりましたね～、別のアプリケーションです。

[prostotrader]

BCSでトレードしてるみんな、これも持ってる？

2016.12.14 22:01:41.371 Trades  'xxxxx': cancel order #49932961 buy limit 1.00 CHMF-6.17 at 92501 placed for execution in 64873.549 ms
2016.12.14 22:01:41.383 Trades  'xxxxx': cancel order #49935891 buy limit 1.00 PLT-6.17 at 940.3 placed for execution in 64885.230 ms
2016.12.14 22:01:41.392 Trades  'xxxxx': cancel order #49939244 sell limit 1.00 PLT-6.17 at 969.5 placed for execution in 64893.819 ms
2016.12.14 22:01:41.397 Trades  'xxxxx': cancel order #49931798 buy limit 1.00 SBPR-6.17 at 12319 placed for execution in 64898.584 ms
2016.12.14 22:01:41.406 Trades  'xxxxx': cancel order #49931712 sell limit 1.00 NOTK-6.17 at 89571 placed for execution in 64908.234 ms
2016.12.14 22:01:41.413 Trades  'xxxxx': cancel order #49931711 buy limit 1.00 HYDR-6.17 at 9403 placed for execution in 64915.385 ms
2016.12.14 22:01:41.422 Trades  'xxxxx': cancel order #49935491 buy limit 1.00 MGNT-6.17 at 10167 placed for execution in 64924.367 ms
2016.12.14 22:01:41.431 Trades  'xxxxx': cancel order #49931802 sell limit 1.00 GOLD-9.17 at 1190.2 placed for execution in 64926.078 ms
2016.12.14 22:01:41.520 Trades  'xxxxx': cancel order #49931470 sell limit 1.00 BR-5.17 at 57.26 placed for execution in 65010.755 ms

[prostotrader]

なぜ、そんなふうになるのでしょうか。

2017.02.08 10:00:01.231 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 Eu-6.17 at 65101 placed for execution in 1326.651 ms
2017.02.08 10:00:01.231 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 1.00 VTBR-6.17 at 7265
2017.02.08 10:00:01.241 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 2.00 UCHF-6.17 at 0.9766
2017.02.08 10:00:01.241 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 Eu-6.17 at 68408 placed for execution in 1334.829 ms
2017.02.08 10:00:01.251 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 1.00 UCAD-6.17 at 1.2926
2017.02.08 10:00:01.251 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 VTBR-6.17 at 7265 placed for execution in 1301.609 ms
2017.02.08 10:00:01.251 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 UCHF-6.17 at 0.9766 placed for execution in 1205.209 ms
2017.02.08 10:00:01.251 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 2.00 UCHF-6.17 at 1.0166
2017.02.08 10:00:01.251 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 UCAD-6.17 at 1.2926 placed for execution in 1207.740 ms

これができるようになったら

2017.02.08 22:14:14.851 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756
2017.02.08 22:14:14.856 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756
2017.02.08 22:14:14.857 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756 placed for execution in 5.349 ms
2017.02.08 22:14:14.868 Trades  'xxxxx': cancel order #52295149 buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756
2017.02.08 22:14:14.873 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #52295149 buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756
2017.02.08 22:14:14.874 Trades  'xxxxx': cancel order #52295149 buy limit 2.00 Si-12.17 at 62756 placed for execution in 5.957 ms

[fxsaber]

prostotrader:

なぜ、このようになるのでしょうか？

Alpari-MT5-デモサーバーです。このスクリプトは 2回実行されました。

2017.02.08 22:55:13.170 Trades  '50075899': market buy 1.00 BRN
2017.02.08 22:55:15.817 Trades  '50075899': accepted market buy 1.00 BRN
2017.02.08 22:55:15.817 Trades  '50075899': deal #4163994 buy 1.00 BRN at 55.41 done (based on order #5506688)
2017.02.08 22:55:15.827 Trades  '50075899': order #5506688 buy 1.00 / 1.00 BRN at 55.41 done in 2658.948 ms
2017.02.08 22:55:15.827 Trades  '50075899': modify #5506688 buy 1.00 BRN sl: 0.00, tp: 0.00 -> sl: 54.41, tp: 56.41
2017.02.08 22:55:17.270 Trades  '50075899': accepted modify #5506688 buy 1.00 BRN sl: 0.00, tp: 0.00 -> sl: 54.41, tp: 56.41
2017.02.08 22:55:18.124 Trades  '50075899': modify #5506688 buy 1.00 BRN -> sl: 54.41, tp: 56.41 done in 2295.483 ms
2017.02.08 22:55:18.124 Trades  '50075899': market sell 1.00 BRN, close #5506688 buy 1.00 BRN 55.41
2017.02.08 22:55:23.246 Trades  '50075899': accepted market sell 1.00 BRN, close #5506688 buy 1.00 BRN 55.41
2017.02.08 22:55:23.246 Trades  '50075899': deal #4163995 sell 1.00 BRN at 55.27 done (based on order #5506689)
2017.02.08 22:55:23.246 Trades  '50075899': order #5506689 sell 1.00 / 1.00 BRN at 55.27 done in 5119.709 ms
2017.02.08 22:55:23.246 Trades  '50075899': buy limit 1.00 BRN at 54.40
2017.02.08 22:55:23.309 Trades  '50075899': accepted buy limit 1.00 BRN at 54.40
2017.02.08 22:55:23.314 Trades  '50075899': order #5506691 buy limit 1.00 / 1.00 BRN at market done in 66.501 ms
2017.02.08 22:55:23.314 Trades  '50075899': cancel order #5506691 buy limit 1.00 BRN at 54.40
2017.02.08 22:55:23.376 Trades  '50075899': accepted cancel order #5506691 buy limit 1.00 BRN at 54.40
2017.02.08 22:55:23.379 Trades  '50075899': cancel #5506691 buy limit 1.00 BRN at market done in 64.586 ms

2017.02.08 22:55:48.729 Trades  '50075899': market buy 1.00 BRN
2017.02.08 22:55:48.801 Trades  '50075899': accepted market buy 1.00 BRN
2017.02.08 22:55:48.801 Trades  '50075899': deal #4163999 buy 1.00 BRN at 55.39 done (based on order #5506694)
2017.02.08 22:55:48.809 Trades  '50075899': order #5506694 buy 1.00 / 1.00 BRN at 55.39 done in 78.782 ms
2017.02.08 22:55:48.809 Trades  '50075899': modify #5506694 buy 1.00 BRN sl: 0.00, tp: 0.00 -> sl: 54.39, tp: 56.39
2017.02.08 22:55:48.879 Trades  '50075899': accepted modify #5506694 buy 1.00 BRN sl: 0.00, tp: 0.00 -> sl: 54.39, tp: 56.39
2017.02.08 22:55:48.886 Trades  '50075899': modify #5506694 buy 1.00 BRN -> sl: 54.39, tp: 56.39 done in 77.030 ms
2017.02.08 22:55:48.886 Trades  '50075899': market sell 1.00 BRN, close #5506694 buy 1.00 BRN 55.39
2017.02.08 22:55:48.961 Trades  '50075899': accepted market sell 1.00 BRN, close #5506694 buy 1.00 BRN 55.39
2017.02.08 22:55:48.966 Trades  '50075899': deal #4164000 sell 1.00 BRN at 55.27 done (based on order #5506695)
2017.02.08 22:55:48.966 Trades  '50075899': order #5506695 sell 1.00 / 1.00 BRN at 55.27 done in 79.688 ms
2017.02.08 22:55:48.966 Trades  '50075899': buy limit 1.00 BRN at 54.39
2017.02.08 22:55:49.034 Trades  '50075899': accepted buy limit 1.00 BRN at 54.39
2017.02.08 22:55:49.041 Trades  '50075899': order #5506696 buy limit 1.00 / 1.00 BRN at market done in 75.393 ms
2017.02.08 22:55:49.041 Trades  '50075899': cancel order #5506696 buy limit 1.00 BRN at 54.39
2017.02.08 22:55:49.116 Trades  '50075899': accepted cancel order #5506696 buy limit 1.00 BRN at 54.39
2017.02.08 22:55:49.116 Trades  '50075899': cancel #5506696 buy limit 1.00 BRN at market done in 83.423 ms

このような予期せぬ速度低下は、ほとんどすべてのデモ用サーバーで発生しています。つまり、この問題はFORTSだけではないのです。

この場合の開発者は、ブリッジがない分、楽なはずです。この状況をご覧ください。