FORTSの注文執行の長期的な遅れ - ページ 8

新しいコメント
 

インターネットでのパケットデータ通信の性質上、遅延が発生するのでは？

ゲートウェイ経由で直接作業しているHFTトレーダーに聞いてみるのもいいだろう。

誰がイニシアチブをとるか - 直接聞いてください - ロボットPRADA。SECRETのニックネームで2013年HFTを制覇。http://smart-lab.ru/profile/SECRET/

と2011年のHFTを紹介しました。

HFTを始めた当初は簡易的なインターネット接続を使用していたが、遅延のため専用線とコロケーションに 切り替えた。

SECRET: профиль на смартлабе
SECRET: профиль на смартлабе
  • smart-lab.ru
SECRET: записи, комментарии, избранное, контакты, друзья, стейтмент
 
Edic:

インターネットでのパケットデータ通信の性質上、遅延が発生するのでは？

HFTトレーダーがゲートウェイを経由して直接作業したり、専用回線でコロケーションを 利用したり......聞いて損はないでしょう。

遅延の問題があるそうで、交換掲示板で確認しました。
 
Mikalas:
遅延の問題はないそうです、交換掲示板で確認しました。
でも、そこには専用の回線みたいなものがあって、一般のネットでは使えないみたいなんです。正確にはわからないんですけどね......私は完全にバカなんですよ。
 
また、最近はアービトレィジャーなどのHFTの競争が激しく、コロケーションやダイレクトアクセスがないと生き残れないという話も読みました。フォートでは、Pingが10msになると、もう競争力がなくなります。
 
papaklass:

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER により拡張可能です。

enum_deal_property_integer

識別子

商品説明

タイプ

DEAL_ORDER

取引成立の根拠となった注文

長

DEAL_TIME（ディールタイム

取引実行時間

時分

DEAL_TIME_MSC

1970年01月01日からのディール実行時間（ミリ秒）。

長

DEAL_TYPE

案件の種類

ENUM_DEAL_TYPE

DEAL_ENTRY

ディール方向 - 市場参入、市場撤退または反転

enum_deal_entry

DEAL_MAGIC

案件のマジックナンバー（ ORDER_MAGIC参照）

長

deal_position_id

この案件が関与した、オープニング、変更、クロージングのポジションの識別子。各ポジションには一意の識別子があり、その識別子はポジションの有効期間中にその商品で行われたすべての取引に割り当てられます。

MT5サーバーと取引所に登録時刻を追加します。
登録時間と実行時間の差から、どこで遅延が発生しているかがわかります。私見では、MT5から疑いをそらすために、MCはそのような情報に関心を持つべきだと思います。
監視すべきは取引ではなく、注文ですENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER
 
Edic:
でも、そこは専用回線で、一般のネットでは使えないようです。よくわからないんですよねー、苦手なんですよ。

誰もが取引所に直接アクセスすることはできず、ゲートウェイを経由することになります。

開発者自身が言ったように、異なるゲートウェイインターフェイスがあり、それらが機能する

スループラザ

 

現在、取引所のテクニカルサポートとやりとりしています（遅延について）。

で、MT-5の注文番号と取引所の注文が一致しないことが判明しました。

私の疑問は

なぜ取引所から割り当てられた注文を変更する必要があったのでしょうか？

 
Mikalas:

なぜ取引所が割り当てる注文を変更する必要があるのですか？

何かの場合に少ないことを証明するためです）（冗談です）。

MT5に余計な疑惑を持たれないためにも、開発者からの 回答を心待ちにしています。

 
Edic:

これは、何かあったときに証明するものが少なくなるようにするためです）（冗談です）。

MT5を余計な疑惑で覆わないためにも、開発者の回答を興味 深く待っています。

開発者だけでなく、テクニカルサポートも1時間以内を約束しています。

を、以下の注文について情報提供する。

С ОРДЕРАМИ БИРЖИ

Номера ордеров с задержками (20.11.2014):

2014.11.20 10:07:06.048 Trades 'none': cancel order 13805664892 sell limit 3.00 SILV-3.15 at 16.70 placed for execution in 228 ms

2014.11.20 10:30:36.508 Trades 'none': cancel order 13806103567 sell limit 3.00 LKOH-3.15 at 22083 placed for execution in 410 ms

2014.11.20 10:40:00.827 Trades 'none': modify order 13806266503 sell limit 2.00 BR-1.15 at 80.38 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 79.33, sl: 0.00 tp: 0.00 placed for execution in 385 ms

2014.11.20 10:41:45.032 Trades 'none': cancel order 13806302076 sell limit 3.00 LKOH-3.15 at 22083 placed for execution in 392 ms

2014.11.20 21:21:54.629 Trades 'none': buy limit order 13815788834 5.00 ED-3.15 at 1.2405 placed for execution in 388 ms
 

以下は、取引所の回答です（5件申請忘れ）。

対応そのもの。

以下は、引用されたアプリケーションのデータです。

Exchangeがリクエストを受け取ってから、クライアントにレスポンスを送信するまで、1ms以下であることがわかります。

従って、取引所側での遅延はありません。

10:07:07.299;P2Proxy;;Send received; id 0x800002267C0055F0; connKey 0x12302c95031b44f;TID 3224

10:07:07.299;P2Proxy;;Seq 975098, id 0x800002267c0055f0, 入力処理 9 mcs, 到着時刻 35844594364 mcs, タイプ 36, messageType 0, P2ReplyId -92239672542366224, outType 36, p2proxyTime 101513683497, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin SILV-3.15, ClientCode UUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 16.70000,Comment#8377637,

10:07:07.299;P2Proxy;;ConnKey 0x12302c95031b44f経由で応答ID 0x800002267C0055F0をポスト中;TID 3216。

10:30:36.729;P2Proxy;;送信受信; id 0x8000056F7C0055F0;connKey 0x12302c95031b44f;TID 3236

10:30:36.729;P2Proxy;;Seq 2192090, id 0x8000056f7c0055f0, 入力処理 10 mcs, 到着時刻 37254225131 mcs, タイプ 36, messageType 0, P2ReplyId -9223366060474870288, outType 36, p2proxyTime 105505828315, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin LKOH-3.15, ClientCodeUUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 22083.00000, Comment #8378526, Login , ext_id 8378526,

10:30:36.730;P2Proxy;;ConnKey 0x12302c95031b44f経由で応答ID 0x8000056F7C0055F0を投稿中;TIDは3232です。

10:40:01.993;P2Proxy;;送信受信; id 0x800007267C0055F0;connKey 0x12302c95031b44f;TID 3236

10:40:01.993;P2Proxy;;Seq 2635609, id 0x800007267c0055f0, 入力処理 10 mcs, 到着時刻 37819558127 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223364174984227344, outType 36, p2proxyTime 107106879623, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin BR-1.15, ClientCodeUUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 2, StrPrice 80.38000, Comment #8378934, Login , ext_id 8378934,

10:40:01.993;P2Proxy;;ConnKey 0x12302c95031b44f経由で応答ID 0x800007267C0055F0をポスト中;TID 3216。

10:41:45.263;P2Proxy;;送信受信; id 0x800007797C0055F0;connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:41:45.263;P2Proxy;;Seq 2736393, id 0x800007797c0055f0, 入力処理 18 mcs, 到着時刻 37922843385 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223363818501941776, outType 36, p2proxyTime 107399388662, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin LKOH-3です。15, ClientCodeUUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 22083.00000, Comment #8379013, Login , ext_id 8379013.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX,

10:41:45.263;P2Proxy;;ConnKey 0x12302c95031b44f経由で応答ID 0x800007797C0055F0をポスト中;TID 3232。

Respectfully,
Eduard Lamukhin
モスクワ取引所テクニカルサポート

+7 (495) 733-95-07｜help@moex.com

12345678910
新しいコメント