エラー、バグ、質問 - ページ 2318

新しいコメント
 
pantural:

親愛なるMT開発者の皆様、シャープレシオの計算アルゴリズムにエラーがあることをご報告します。添付のAleksey Vyazmikin 氏のレポートではSR=0.29ですが、私の計算では約3.7〜3.8（PnLゼロを考慮するかどうかによる）です。 平均リタイヤメントは系列の長さに依存せず、sqrt（長さ）として収束しRMSは増加するので標準偏差のスケーリングファクター（sqrt（長さ））の欠如に誤りがあると思われるのです。

C++

double SharpRatio(vector<double> pnl)

{

double avret = 0;

for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) avret += pnl[i];

avret /= pnl.size();


double var = 0;

for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) var += pow(pnl[i] - avret, 2);

var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());


return  avret / var;

}

1.pnl 配列にはどのようなデータが入っていますか？どのように計算されているのですか？また、あなたのバージョンのシャープレシオの計算と何を比較しているのですか？

2.このエントリーは何を意味するのでしょうか？を強調する 。

var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());

 

なぜ、オプティマイゼーションでは必ずしも正しく丸められないのか、これはおそらくダブレットを印刷するのと同じ効果だと理解していますが、ユーザーの目にはオプティマイザーのウィンドウでこれは気持ち悪い、つまり視覚的に情報を認識しにくいのです。

double ret=Balans_Delta*1000+NormalizeDouble(PF,2);
 

この場合、POSITION_REASONは変化しない。例えば、マジック5で1ロットのBUYポジションを建てて、手仕舞いで1.2ロットのSELLをした場合。その結果、0.2ロットの売りポジションができ、マジックはゼロにリセットされますが、POSITION_REASONはPOSITION_REASON_CLIENTではなく、POSITION_REASON_EXPERTのままになっています。

この誤りを訂正してください。

 
pantural:

親愛なるMT開発者の皆様、シャープレシオの計算アルゴリズムにエラーがあることをご報告します。添付のAleksey Vyazmikin 氏のレポートではSR=0.29ですが、私の計算では約3.7〜3.8 です（PnLがゼロかどうかで変わります）。

最初に質問があった場所に回答

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

私はトレーディングで機械学習を使っています：理論と実践（トレーディングだけでなく）

ラシード・ウマロフ さん 2018.11.05 15:15

一般的に、パラメータの意味を理解した上で、当たり前のように使用することが望ましいとされています。そのような値を受け取ったのであれば、よく考えて、自分の計算に誤りがないかを探し始めるべきでした。

Sharpe Ratioが3以上であることは、100%稼げる戦略に直面していることを意味し、それで利益を上げる確率は99.99%以上です。 PnLの分布が正規分布であれば、当然です。


 

"チャートが黙っちゃった"（スクリーンショット参照）。価格は遠くへ行き、すべてがチャート上に残っています。新しいチャートは "shut up "の状態で読み込まれます。

ビルド1940 2018.11.02

 
Igor Semyonov:

"チャートが黙っちゃった"（スクリーンショット参照）。価格は遠くへ行き、すべてがチャート上に残っています。新しいチャートは "shut up "の状態で読み込まれます。

ビルド1940 2018.11.02

EURUSDのシンボル設定を表示してください。フィンやビッドでどのように作られているのかに興味がある

 
Slava:

EURUSDのシンボル設定を表示してください。フリッパーを基準にしているのか、入札を基準にしているのか、知りたい。

スラバ

EURUSDのシンボル設定を教えてください。フリッパーやビーズをベースにしているのか知りたい

 

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとコツ

fxsaber さん 2018.11.05 14:46

開発者の方々には、状況を明確にするためにお願いします。PositionID を変更した場合、5 回反転すると、取引履歴タブに「ポジション」表示モードで 5 つのポジションが表示されます。

現在では（フリップ中にPositionIDは変化しない）常に1つのポジションのみが表示されます。これは、大げさに言えば、おかしな解決方法です。

 
Rashid Umarov:

1.pnl 配列にはどのようなデータが入っていますか？どのように計算されているのですか？また、あなたのバージョンのシャープレシオの計算と何を比較しているのですか？

2.この表記は何を意味しているのでしょうか？を強調する 。

これは明らかに、RMSをサンプル長のルートで割ること、またはRMSにサンプル長のルートを掛けた平均リターンの比率を意味します。よく言われるように、数学を学ぶ)))

 
Igor Semyonov:

グラフィックではなく、シンボルの設定。

マーケット概観で、シンボルコンテキストメニューから「シンボル指定」を選択する

1...231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325...3185
新しいコメント