MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 42

[Sergey Chalyshev]

fxsaber:

どのキャラクターでも再生できるような説明書を用意しています。何か質問があれば、実行してみてください。

いや、むしろあなたが、なぜ始めたのか忘れてしまいそうです))

Siなどの株式先物でテストできますか？テスト用の株式口座は必要ですか？

[Dmitiry Ananiev]

Sergey Chalyshev:

いいえ、私はあなたが好きです、私があなたのコードを理解する頃には、私はそれを始めた理由を忘れてしまうでしょう))

例えばSiのような取引所先物でテストできますか？テスト用の交換用アカウントは必要ですか？

取引所では、流動性の低さや注文の行列が問題となっています。したがって、モスクワ取引 所のテスターは正しくありません。FXでは小ロットの場合、そのような現象は実質的にありません。時々発生しますが。

[fxsaber]

Sergey Chalyshev:

試しに株券を渡してみましょうか？

はい。しかし、すぐに指摘しなければならないのは、Testerでlast-priceで実行するとエラーになるということです。

[fxsaber]

テスターのコードが正しいかどうかチェックする。

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define  Bid SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)
#define  Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

void CloseAll()
{
  for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS))
    {
      if (OrderType() <= OP_SELL)
        OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0);
      else
        OrderDelete(OrderTicket());
    }    
}

bool Check1()
{
  bool Res = true;
  
  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, Bid, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, Bid) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, Ask, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, 0, Ask) && !OrdersTotal();
  CloseAll();
  
  return(Res);
}

bool Check2()
{
  bool Res = true;
  
  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0), Ask, Bid, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0), Ask, 0, Bid, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, 0, 0), Bid, Ask, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, 0, 0), Bid, 0, Ask  , 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();
  
  return(Res);
}

bool Check3()
{
  bool Res = true;
  
  Res &= OrderSelect(OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask, 0, 0, 0), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderSelect(OrderSend(_Symbol, OP_SELLLIMIT, 1, Bid, 0, 0, 0), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderSelect(OrderSend(_Symbol, OP_BUYSTOP, 1, Ask, 0, 0, 0), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderSelect(OrderSend(_Symbol, OP_SELLSTOP, 1, Bid, 0, 0, 0), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();
  
  return(Res);
}

bool Check4()
{
  bool Res = true;
  
  const double TickSize = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
  
  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask - TickSize, 0, 0, 0), Ask, 0, 0, 0) && (OrdersTotal() == 1) && (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();  

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUYSTOP, 1, Ask + TickSize, 0, 0, 0), Ask, 0, 0, 0) && (OrdersTotal() == 1) && (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELLLIMIT, 1, Bid + TickSize, 0, 0, 0), Bid, 0, 0, 0) && (OrdersTotal() == 1) && (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELLSTOP, 1, Bid - TickSize, 0, 0, 0), Bid, 0, 0, 0) && (OrdersTotal() == 1) && (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  return(Res);
}

bool Check5()
{
  bool Res = true;

  const double TickSize = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
  
  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask - TickSize, 0, 0, 0), Ask, Bid, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();  

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUYSTOP, 1, Ask + TickSize, 0, 0, 0), Ask, Bid, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();  

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELLLIMIT, 1, Bid + TickSize, 0, 0, 0), Bid, Ask, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();  

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELLSTOP, 1, Bid - TickSize, 0, 0, 0), Bid, Ask, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();  

  return(Res);
}

bool Check6()
{
  bool Res = true;
  
  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask, 0, Bid, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_BUYSTOP, 1, Ask, 0, Bid, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_SELLLIMIT, 1, Bid, 0, Ask, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_SELLSTOP, 1, Bid, 0, Ask, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();
  
  return(Res);
}


#define  TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A) + "\n"

void OnTick()
{
  Print(TOSTRING(Check1()) + TOSTRING(Check2()) + TOSTRING(Check3()) +
        TOSTRING(Check4()) + TOSTRING(Check5()) + TOSTRING(Check6()));

  ExpertRemove();
}

正常に動作している場合は、以下のようになります。

2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check1() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check2() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check3() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check4() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check5() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check6() = true

[Sergey Chalyshev]

fxsaber:

がんばってください。しかし、「テスター」でラストプライスで実行するのは間違いであることを、ここで指摘しておかなければならない。

直筆で書いたことがある。

当然、フリッパーによる実行は意味がない（ナンセンス）。

[fxsaber]

Sergey Chalyshev:

株式先物取引（Siなど）でテストできますか？

より良くなりました。リアルティクで、しかしTPはフィンで実行される。

[Sergey Chalyshev]

fxsaber:

よくないですね。

なーんだ、テスターがおかしいんだ。すべてのダニや本物のダニでのテストはどのように行うのですか？

Siで試してみてください。

9時45分にはまだ市場は閉まっていて、その時間には何でもあり、10時1分以降に開けないといけない。

[fxsaber]

Sergey Chalyshev:

取引所シンボルとネッティングアカウントがある場合、その時だけ現在値での 指値が認められる。

残念ながら、すべてのマーキュリー（TPを含む）はフリッパーで実行されます。そのため、テスターではマーケットを使用しないほうがよいでしょう。

[Alexey Kravchenko]

テスターからすべてのロードバーへのアクセスはどうでしょうか？答えてください。あるいは、なぜこのような人為的な制限が必要なのかを説明してください。

[Andrey Khatimlianskii]

Alexey Kravchenko:
では、テスターからすべてのロードバーへのアクセスはどうでしょうか。答えてください。あるいは、なぜこのような人為的な制限が必要なのかを説明してください。

99%のEAのテストを高速化するために。

残りの1％については、松葉杖を挿入することができます。