トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 483 1...476477478479480481482483484485486487488489490...3399 新しいコメント Ivan Negreshniy 2017.09.25 12:14 #4821 マキシム・ドミトリエフスキー なるほど......だから、出力がクラス分けされる確率と、インクリメントの確率は関係ないんですね......ここも混乱する人がいて、初心者にはあいまいなところなんですが......。一方、確率を出力するニューラルネットワーク（例えばソフトマックス層）の場合、0.5以上の確率でクラスが決定されるのであれば、何のために確率が必要なのだろうか。そして、回帰モデルを使用して、出力値の正規化をすべて取り除くことができます...ところで、私は入力の正規化が不要なランダムフォレストを使用しています。 確率は、あなたの森のコードを見て、それはちょうどこのまたはそのクラスに投票した木の割合です。 Maxim Dmitrievsky 2017.09.25 12:18 #4822 ヴィザード_。くそっ、ここに絵を描いているのに))))x = インクリメント(最初の差分) ターゲット = x > 0 target = f(x) ターゲット = x > 0 lloss=0 probability=1ええ、ありがとうございます。これで私の仮説が確かなものか反証されたのか、本当にわかりません。） Maxim Dmitrievsky 2017.09.25 12:19 #4823 イワン・ネグレシュニー 確率、森のコードを見てください、あるクラスに投票した木の割合に過ぎません。そういうことだ） Maxim Dmitrievsky 2017.09.25 12:24 #4824 マキシム・ドミトリエフスキー ええ、ありがとうございます。これで私の仮説が確かなものか反証されたのか、本当にわかりません。）これを使って いたんです。コードも理解できない Dr. Trader 2017.09.25 13:16 #4825 ヴィザード_。48 parrallelは、私が見つけたものを見ました。覚えてない、使ったデータで有馬を倒して、また時間と曜日を 足しただけだ。今は、今までのFXの習慣を捨てて、純粋なMOになるように実験中です。パターンを評価するための利益のチャートも、ワイプなどの指標もない。代わりにリグレッション（先の小節ごとの利益）、複雑なクロスバリデーション、特殊なパターンがあります。eurusd m5で10000バーの履歴でモデルを学習させ、約0.001のr^2、つまりほぼ52%の精度を得て、今後も劣化のない結果にとどめることができました。スプレッドがゼロなら、5桁の2ポイントでも利益が出そうだ。しかし、それだけでは十分ではありません。また、ディーリングセンターがエキスパートアドバイザーの破壊に本気で取り組んでいる恐れが強く、この万能薬の探索全体が意味をなさない。あるディーリングハウスでは、すでに数年前から稼働中のEAを潰しており、数ヶ月間利益をもたらしているEAでも、1週間で全て残高が無くなっているところもあるそうです。今は変な業者が増えてきて、信頼できる儲かる業者が1社しか残っていないんです。困難な時代がやってくる。 Maxim Dmitrievsky 2017.09.25 13:26 #4826 Dr.トレーダーまた、ディーリングセンターが本気で働くEAを潰そうとしているのではないかとの懸念も強く、この万能薬探しは意味がない。もう数年前から動くEAを潰しているディーリングハウスがあるのですが、数ヶ月間利益をもたらしているEAでも、1週間で全て残高が無くなっています。今は変な業者が増えてきて、信頼できる儲かる業者は1社しか残っていない。困難な時代がやってくる。これまでも、そしてこれからも、彼らは取引を台無しにし、マークする...システムがスリッページで打ち負かされないなら、彼らはピンを引く、それは何度も起こっている。でも、交換があるんです。 Yuriy Asaulenko 2017.09.25 13:27 #4827 Dr.トレーダー今は、昔のFXの習慣を捨てて、純粋なMOに移行しようと実験中です。パターンを評価するための利益のチャートも、ワイプなどの指標もない。代わりにリグレッション（先の小節ごとの利益）、複雑なクロスバリデーション、特殊なパターンがあります。私はeurusd m5で10000本の履歴でモデルを学習させ、約0.001のr^2、つまりほぼ52%の精度を得ることができ、今後も劣化のない結果を維持することができました。スプレッドがゼロなら、5桁の2ポイントでも利益が出そうだ。しかし、それだけでは十分ではありません。また、ディーリングセンターがエキスパートアドバイザーの破壊に本気で取り組んでいる恐れが強く、この万能薬の探索全体が意味をなさない。あるディーリングハウスでは、すでに数年前から稼働中のEAを潰しており、数ヶ月間利益をもたらしているEAでも、1週間で全て残高が無くなってしまっているところもあるそうです。今は変な業者が増えてきて、信頼できる儲かる業者は1社しか残っていない。これからが大変な時代です。TSの実験までは至っていませんが、ランダムなサンプルに対する学習済みNSの結果は印象的でした。分類失敗率はわずか6％の-(0.1)です。以前、このスレッドで私は正確な数字を述べたと思います。しかし、習得には時間がかかり、苦痛を伴います。中間チェック、調整を除いて、純粋な時間は23時間。3ヶ月の実務研修で十分であり、それ以上は確認しない。イマイチ、MLPで十分です。 Maxim Dmitrievsky 2017.09.25 13:34 #4828 ユーリイ・アサウレンコTCの実験には至りませんでしたが、ランダムなサンプルに対する学習済みNSの結果は印象的です。分類失敗率はわずか6％-(0.1)。以前、このスレッドで正確な数字を出したと思います。しかし、習得には時間がかかり、苦痛を伴います。中間チェック、調整を除いて純粋な時間は23時間です。3ヶ月の実務研修で十分であり、それ以上は確認しない。イマイチ、MLPで十分です。バックアップには何層/何神経細胞があるのですか？ 古典的なNSは遅いので、足場に切り替えたのはそのためです Yuriy Asaulenko 2017.09.25 13:46 #4829 マキシム・ドミトリエフスキー バックプロップ学習ですか？ 何層/何ニューロンですか？ 古典的なNSは遅いので、足場構築に切り替えたわけです。51ニューロンConfiguration -15,20,15,10,5,1.はい、シミュレーテッドアニーリングによるBPトレーニングです。先ほどから確実に結果が出ていますね。見たい人がいれば、繰り返し見ることができます。一般的に、もし一度でも3ヶ月に訓練するために、その後23時間 - ロジック上の通常のTCとカブを掻くに比べて、ヤッホー。また、私のパソコンは遅いので、最新のものであれば、少なくとも2倍は速くなるでしょう。 Mihail Marchukajtes 2017.09.25 17:39 #4830 仕事が盛んなんですね...。よくやった!!!Vizard、私に捧げるビデオに拍手喝采!!!!本当に何のためにあるのかわからないのですが、彼は最善を尽くしてくれているので、感謝してもしきれません :-)MT5への変換の問題で戻ってきました。議題について2点質問させていただきます。1.mt5で使用する場合は、このインジケーターを 参考にさせていただき、結果も見てみたいと思います。2.隣接するすべての指標を更新した後に、その指標の計算を行うにはどうしたらよいですか？せめて計算を30秒遅らせるとか...。このOnTimerの機能がよくわからない。ありがとうございました。 ファイル: NMT5.mq5 13 kb 1...476477478479480481482483484485486487488489490...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なるほど......だから、出力がクラス分けされる確率と、インクリメントの確率は関係ないんですね......ここも混乱する人がいて、初心者にはあいまいなところなんですが......。一方、確率を出力するニューラルネットワーク（例えばソフトマックス層）の場合、0.5以上の確率でクラスが決定されるのであれば、何のために確率が必要なのだろうか。そして、回帰モデルを使用して、出力値の正規化をすべて取り除くことができます...ところで、私は入力の正規化が不要なランダムフォレストを使用しています。
くそっ、ここに絵を描いているのに))))
x = インクリメント(最初の差分)
ターゲット = x > 0
target = f(x)
ターゲット = x > 0
lloss=0
probability=1
ええ、ありがとうございます。これで私の仮説が確かなものか反証されたのか、本当にわかりません。）
確率、森のコードを見てください、あるクラスに投票した木の割合に過ぎません。
そういうことだ）
ええ、ありがとうございます。これで私の仮説が確かなものか反証されたのか、本当にわかりません。）
これを使って いたんです。
コードも理解できない
48 parrallelは、私が見つけたものを見ました。覚えてない、使ったデータで有馬を倒して、また時間と曜日を 足しただけだ。
今は、今までのFXの習慣を捨てて、純粋なMOになるように実験中です。パターンを評価するための利益のチャートも、ワイプなどの指標もない。代わりにリグレッション（先の小節ごとの利益）、複雑なクロスバリデーション、特殊なパターンがあります。eurusd m5で10000バーの履歴でモデルを学習させ、約0.001のr^2、つまりほぼ52%の精度を得て、今後も劣化のない結果にとどめることができました。スプレッドがゼロなら、5桁の2ポイントでも利益が出そうだ。しかし、それだけでは十分ではありません。
また、ディーリングセンターがエキスパートアドバイザーの破壊に本気で取り組んでいる恐れが強く、この万能薬の探索全体が意味をなさない。あるディーリングハウスでは、すでに数年前から稼働中のEAを潰しており、数ヶ月間利益をもたらしているEAでも、1週間で全て残高が無くなっているところもあるそうです。今は変な業者が増えてきて、信頼できる儲かる業者が1社しか残っていないんです。困難な時代がやってくる。
また、ディーリングセンターが本気で働くEAを潰そうとしているのではないかとの懸念も強く、この万能薬探しは意味がない。もう数年前から動くEAを潰しているディーリングハウスがあるのですが、数ヶ月間利益をもたらしているEAでも、1週間で全て残高が無くなっています。今は変な業者が増えてきて、信頼できる儲かる業者は1社しか残っていない。困難な時代がやってくる。
これまでも、そしてこれからも、彼らは取引を台無しにし、マークする...システムがスリッページで打ち負かされないなら、彼らはピンを引く、それは何度も起こっている。
でも、交換があるんです。
今は、昔のFXの習慣を捨てて、純粋なMOに移行しようと実験中です。パターンを評価するための利益のチャートも、ワイプなどの指標もない。代わりにリグレッション（先の小節ごとの利益）、複雑なクロスバリデーション、特殊なパターンがあります。私はeurusd m5で10000本の履歴でモデルを学習させ、約0.001のr^2、つまりほぼ52%の精度を得ることができ、今後も劣化のない結果を維持することができました。スプレッドがゼロなら、5桁の2ポイントでも利益が出そうだ。しかし、それだけでは十分ではありません。
また、ディーリングセンターがエキスパートアドバイザーの破壊に本気で取り組んでいる恐れが強く、この万能薬の探索全体が意味をなさない。あるディーリングハウスでは、すでに数年前から稼働中のEAを潰しており、数ヶ月間利益をもたらしているEAでも、1週間で全て残高が無くなってしまっているところもあるそうです。今は変な業者が増えてきて、信頼できる儲かる業者は1社しか残っていない。これからが大変な時代です。
TSの実験までは至っていませんが、ランダムなサンプルに対する学習済みNSの結果は印象的でした。分類失敗率はわずか6％の-(0.1)です。以前、このスレッドで私は正確な数字を述べたと思います。
しかし、習得には時間がかかり、苦痛を伴います。中間チェック、調整を除いて、純粋な時間は23時間。3ヶ月の実務研修で十分であり、それ以上は確認しない。
イマイチ、MLPで十分です。
TCの実験には至りませんでしたが、ランダムなサンプルに対する学習済みNSの結果は印象的です。分類失敗率はわずか6％-(0.1)。以前、このスレッドで正確な数字を出したと思います。
しかし、習得には時間がかかり、苦痛を伴います。中間チェック、調整を除いて純粋な時間は23時間です。3ヶ月の実務研修で十分であり、それ以上は確認しない。
イマイチ、MLPで十分です。
バックアップには何層/何神経細胞があるのですか？ 古典的なNSは遅いので、足場に切り替えたのはそのためです
バックプロップ学習ですか？ 何層/何ニューロンですか？ 古典的なNSは遅いので、足場構築に切り替えたわけです。
51ニューロンConfiguration -15,20,15,10,5,1.はい、シミュレーテッドアニーリングによるBPトレーニングです。
先ほどから確実に結果が出ていますね。見たい人がいれば、繰り返し見ることができます。
一般的に、もし一度でも3ヶ月に訓練するために、その後23時間 - ロジック上の通常のTCとカブを掻くに比べて、ヤッホー。
また、私のパソコンは遅いので、最新のものであれば、少なくとも2倍は速くなるでしょう。
仕事が盛んなんですね...。よくやった!!!
Vizard、私に捧げるビデオに拍手喝采!!!!本当に何のためにあるのかわからないのですが、彼は最善を尽くしてくれているので、感謝してもしきれません :-)
MT5への変換の問題で戻ってきました。議題について2点質問させていただきます。
1.mt5で使用する場合は、このインジケーターを 参考にさせていただき、結果も見てみたいと思います。
2.隣接するすべての指標を更新した後に、その指標の計算を行うにはどうしたらよいですか？せめて計算を30秒遅らせるとか...。
このOnTimerの機能がよくわからない。
ありがとうございました。