トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 324 1...317318319320321322323324325326327328329330331...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2017.05.07 20:06 #3231 マキシム・ドミトリエフスキー また、遺伝的最適化で結果が乱れ始めるとはどういうことでしょうか?:) 時間とともにグラフは改善されるはずです。 もしかしたら、ステップを減らしたり、逆に増やしたりする必要があるかもしれません。だから、失敗するか、落とし穴から出られないか、どちらかです。MTではどのように整理されているのか、正確にはわかりません。 Maxim Dmitrievsky 2017.05.07 20:15 #3232 ユーリイ・アサウレンコ もしかしたら、ピッチを下げたり上げたりする必要があるかもしれません。つまり、失敗するか、落とし穴から出られないかです。訂正、MTではどう整理されているのかわかりません。 でも、5分足で1ヶ月間100%になり、取引件数も200件近くになりました。それは、正確にはコインではありません。そんな異変に気がつきました。また、フォワード1/4が1/2より常に悪いという不思議なことに気づきました。バックテストの履歴が少なくなり、再トレーニングがあまり行われないからだと思いますが、あくまで推測です。 Renat Akhtyamov 2017.05.07 20:21 #3233 マキシム・ドミトリエフスキー そして、実行中に別の時間枠でそれが起こり始めた...ええ、奇妙な...それにもかかわらず、5分間に1ヶ月間100% :) と取引の数は、ほぼ200を提供します。それは、コインとはちょっと違う M1ではどうですか? Maxim Dmitrievsky 2017.05.07 20:22 #3234 レナト・アフティアモフ M1では、どのように進めていくのですか? 現在クラウド上で実行中、完了したらスクリーンショットを撮ります Yuriy Asaulenko 2017.05.07 20:32 #3235 マキシム・ドミトリエフスキー トレーダーで浮気しそうな予感 ローゴンで浮気しそうな予感・・・しかし5分足チャートで1ヶ月間100%です :)私もおそらく同じぐらい-10~16%/月です。ただ、私はデポからではなく、取引量 からカウントしているのですが、その方が実態をよく反映していると思うのです。肩越しに数えなければならないのです。ちなみに、私はジェネリックを使いません。自動最適化に対する私の考え方は慎重です。 Maxim Dmitrievsky 2017.05.07 20:33 #3236 ユーリイ・アサウレンコ私もおそらく同じぐらい-10~16%/月です。ただ、私はデポからではなく、取引量 からカウントしているのですが、その方が実態をよく反映していると思うのです。肩越しに数えなければならないのです。ちなみに、私はジェネリックを使いません。一般的に、私は自動最適化には警戒しています。 NSの種類は? Yuriy Asaulenko 2017.05.07 20:41 #3237 マキシム・ドミトリエフスキー また、NSとはどのようなものですか? NSはまだです。ロジックはともかく、すでに複雑すぎて対応しきれなくなっている。さらにこじらせると、精神病院への直行便になる)そうなると残るはデータマイニングだけです。選択肢が少ない) Maxim Dmitrievsky 2017.05.07 20:45 #3238 ユーリイ・アサウレンコ NSはまだです。ロジックですが、もう複雑で対応しきれません。さらに複雑になると、狂気の世界へ直行することになる)そうなると残るは、データマイニングですね。選択肢が少ない) だからNSを始めたんです。ロジックのある大量のコードには対応できないので、))全部自分で考えるようにしました。 Maxim Dmitrievsky 2017.05.07 21:02 #3239 レナト・アフティアモフ M1では、ごきげんよう。 M1でも似たようなものです。1. 高頻度取引のためのロジックを調整する必要がある、ここではトレーリングは十分ではない2.買い注文と売り注文は、異なる実行に勝つ、何がオーバートレーニングを示すかもしれない、トレーニングの分2週間が多すぎるのために... Renat Akhtyamov 2017.05.07 21:05 #3240 マキシム・ドミトリエフスキー 議事録に......似たようなものですが1. 高頻度取引のためにロジックを調整する必要がある、ここではトレーリングは十分ではない2. 買い注文と売り注文が異なるランで勝っている、これはやはりオーバートレーニングの可能性がある。そうですね。 考えたこともなかったけど、良いですね。 1...317318319320321322323324325326327328329330331...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
また、遺伝的最適化で結果が乱れ始めるとはどういうことでしょうか?:) 時間とともにグラフは改善されるはずです。
もしかしたら、ピッチを下げたり上げたりする必要があるかもしれません。つまり、失敗するか、落とし穴から出られないかです。訂正、MTではどう整理されているのかわかりません。
でも、5分足で1ヶ月間100%になり、取引件数も200件近くになりました。それは、正確にはコインではありません。そんな異変に気がつきました。
また、フォワード1/4が1/2より常に悪いという不思議なことに気づきました。バックテストの履歴が少なくなり、再トレーニングがあまり行われないからだと思いますが、あくまで推測です。
そして、実行中に別の時間枠でそれが起こり始めた...ええ、奇妙な...それにもかかわらず、5分間に1ヶ月間100% :) と取引の数は、ほぼ200を提供します。それは、コインとはちょっと違う
M1では、どのように進めていくのですか?
現在クラウド上で実行中、完了したらスクリーンショットを撮ります
トレーダーで浮気しそうな予感 ローゴンで浮気しそうな予感・・・しかし5分足チャートで1ヶ月間100%です :)
私もおそらく同じぐらい-10~16%/月です。ただ、私はデポからではなく、取引量 からカウントしているのですが、その方が実態をよく反映していると思うのです。肩越しに数えなければならないのです。
ちなみに、私はジェネリックを使いません。自動最適化に対する私の考え方は慎重です。
私もおそらく同じぐらい-10~16%/月です。ただ、私はデポからではなく、取引量 からカウントしているのですが、その方が実態をよく反映していると思うのです。肩越しに数えなければならないのです。
ちなみに、私はジェネリックを使いません。一般的に、私は自動最適化には警戒しています。
NSの種類は?
また、NSとはどのようなものですか?
NSはまだです。ロジックですが、もう複雑で対応しきれません。さらに複雑になると、狂気の世界へ直行することになる)そうなると残るは、データマイニングですね。選択肢が少ない)
だからNSを始めたんです。ロジックのある大量のコードには対応できないので、))全部自分で考えるようにしました。
M1では、ごきげんよう。
M1でも似たようなものです。
1. 高頻度取引のためのロジックを調整する必要がある、ここではトレーリングは十分ではない
2.買い注文と売り注文は、異なる実行に勝つ、何がオーバートレーニングを示すかもしれない、トレーニングの分2週間が多すぎるのために...
議事録に......似たようなものですが
1. 高頻度取引のためにロジックを調整する必要がある、ここではトレーリングは十分ではない
2. 買い注文と売り注文が異なるランで勝っている、これはやはりオーバートレーニングの可能性がある。
そうですね。
考えたこともなかったけど、良いですね。