トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 17 1...101112131415161718192021222324...3399 新しいコメント 削除済み 2016.06.16 09:50 #161 サンサニッチ・フォメンコ私の株式投機の体験は、ボロヴォイからの小切手から始まった。その前に、さらに20年間、不動産部門に投資していました。あなたは、チェキが誕生するまでに？だから、市場にいるどんなおばあちゃんでも開業医と呼べるのです。儲かるTSを実践しているか？Stat. significant profitable TS - thousands of non-overlapping trades?ジョージ・ソロス、アルゴリズムによる収益性の高い TSの実践者と呼べ!この分野では完全に0点です。皮肉抜きで彼よりよっぽど有能だな。しかし、これで理論家でなくなるわけではありません。 削除済み 2016.06.16 10:00 #162 mytarmailS:アントン・ズベレフそういう会話はやめましょう。ここで学び、経験を共有する人たちは、お互いに助け合おうとしているのに、あなたは自分は愚かで、私は何でも知っているという立場に立っている)あなたが何を考え、何を正しいと思うのか、それを理解する手助けをしてほしい。本文ではなく、行間に不適切な口調がありますね（読んでみてください）。開発者とモデレータとすることができ、多くの厳しい会話、自尊心を侮辱するための日/週のために禁止される))要するに、心配することはない。私は元気です!Dr.トレーダーは、すぐにそれを察知した。ありのままを伝える。だから、彼に尊敬と感嘆の念を抱く。そこで、一種の指標を作ってみました。すべての買値の累計と利益額の累計を取り、その差を積み上げて、ある指標を得ました。これを価格と比較すると、価格とほぼ逆に動くように見えます。相関は-0.7～-0.9でした。簡単に言えば、市場は自らの統計に逆行しています。これは、考え直すべき ことでしょう。 これは面白いですね。どのように再現するのですか？ mytarmailS 2016.06.16 10:31 #163 そこに面白みはなく、結論そのものが面白いのですが...。は、せいぜい http://prntscr.com/aqg96r くらいにしか見えませんが...。そして、それを再現するためには、パターンを検索 するコードを書き、それを数日間実行して、数年分の履歴を処理する必要があります mytarmailS 2016.06.17 13:41 #164 こんにちは。誰かdepmixS4やRの隠れマルコフモデルを扱ったことがありますか？ 私は興味深いアイデアを持っており、いくつかの質問があります。 Alexey Burnakov 2016.06.17 13:50 #165 mytarmailS:こんにちは。depmixS4パッケージ、または一般的にRの隠れマルコフモデルで仕事をしたことがありますか？ 私は興味深いアイデアを持っており、いくつかの質問があります。 ない（が、あなたのアイデアを興味深く読ませていただきます。 СанСаныч Фоменко 2016.06.17 14:03 #166 mytarmailS: そこに面白みはなく、結論そのものが面白いのですが...。は、せいぜい http://prntscr.com/aqg96r くらいにしか見えませんが...。再現するには、パターン検索のコードを書いて、それを数日動かして数年分の履歴を処理する必要があります 機械学習アルゴリズムのポイントは、パターンを探す ことです。上記で木を使った例を挙げました。プリントアウトして、どのようなパターンがあったかを確認することができます。18000本のバーを持つ100の予測変数の場合、数分かかります。 mytarmailS 2016.06.17 14:44 #167 サンサニッチ・フォメンコ 機械学習アルゴリズムのポイントは、パターンを探すことです。上記で樹木の例を挙げました。プリントアウトして、どのようなパターンがあったかを確認することができます。18000本のバーを持つ100の予測変数の場合、数分かかります。 しかし、要するに、私がやっていたことは、分類と画像認識と最適な特徴の選択とクロス集計が一体となったもので、私の考えでは、さらに良いものでした...ですから、私を信じてください。 mytarmailS 2016.06.17 15:27 #168 アレクセイ・ブルナコフ しませんが（でも、皆さんのアイデアを興味深く読ませていただきます）。昨日、私はこの記事かブログに触発されました https://forum.mql4.com/ru/26460 どうでもいいですが、アイデアは、グラフを周波数に分割し、それにトレーディングシステムを課し、システムが利益を上げる周波数（グラフの部分）だけを特定し、そのシステムを使ってその周波数だけを取引することです。もっと簡単に、もっと早くできないかとずっと考えていました（筆者の場合、1つの周波数を計算するのに16時間かかり、筆者の周波数は500個でした）。そういえば、ごく表面的ではありますが、SMM（隠れマルコフモデル）に手を出したことがあるんです。SMMは、非定常過程の確率的予測や音声認識、さらには太陽黒点の予測にも使われているとどこかで読みました...。ネットワークやRFのように、ターゲットにして先に進むような、純粋な形で市場に適用しようとしたのですが...そこから何かを得た人もいるのですが（例えばhttp://www.quantalgos.ru/?p=1759）、良い結果は得られませんでした。SMMの考え方は、物体をn個の状態に分割し、ある状態から別の状態への遷移確率を推定するものである。私は、市場をたくさんの状態、仮に10に分割し、よく言う状態№5に対応するすべてのセクションをグラフから切り出し、それらを接着することを提案します、その結果、（理論的には）安定する定常系列を得ることができます。その属性を評価し、視覚的にも評価し、その上でトレーディングシステムを作り、最適化し、同じ市場条件が再び発生したときにそれを取引することができ、新しいシリーズは以前のものと同じ属性を持っているので（理論的には）儲かるはずです。まず、1つの状態を切り取って接着し、それが静止しているかどうかを視覚的に評価し、すべてが「均等」であれば）次に、新しい状態の認識の質、つまり予測された状態5番が見つかった古い状態5番に対応しているかを調べ、両方のテストで「はい」と答えたら、アイデアを展開する意味があります。何か言っていないはずだし、何か不明な点があれば聞いてください、答えが分かれば答えます）。 Спектр активности и АЧХ мтс на примере советника Moving Average (Sergey) - MQL4 форум www.mql5.com Спектр активности и АЧХ мтс на примере советника Moving Average (Sergey) - MQL4 форум Alexey Burnakov 2016.06.17 15:51 #169 mytarmailS:昨日、私はこの記事かブログに触発されました https://forum.mql4.com/ru/26460 どうでもいいですが、アイデアは、グラフを周波数に分割し、それにトレーディングシステムを課し、システムが利益を上げる周波数（グラフの部分）だけを特定し、そのシステムを使ってその周波数だけを取引することです。もっと簡単に、もっと早くできないかとずっと考えていました（筆者の場合、1つの周波数を計算するのに16時間かかり、筆者の周波数は500個でした）。そういえば、ごく表面的ではありますが、SMM（隠れマルコフモデル）に手を出したことがあるんです。SMMは、非定常過程の確率的予測や音声認識、さらには太陽黒点の予測にも使われているとどこかで読みました...。ネットワークやRFのように、ターゲットにして先に進むような、純粋な形で市場に適用しようとしたのですが...そこから何かを得た人もいるのですが（例えばhttp://www.quantalgos.ru/?p=1759）、良い結果は得られませんでした。SMMの考え方は、物体をn個の状態に分割し、ある状態から別の状態への遷移確率を推定するものである。私は、市場をたくさんの状態、仮に10に分割し、よく言う状態№5に対応するすべてのセクションをグラフから切り出し、それらを接着することを提案します、その結果、（理論的には）安定する定常系列を得ることができます。その属性を評価し、視覚的にも評価し、その上でトレーディングシステムを作り、最適化し、同じ市場条件が再び発生したときにそれを取引することができ、新しいシリーズは以前のものと同じ属性を持っているので（理論的には）儲かるはずです。まず、1つの状態の一部を切り取って貼り合わせ、それが静止しているかどうかを目で見て判断し、すべてが「均等」であれば）次に、新しい状態の認識の質、つまり予測した状態5番と見つけた古い状態5番が対応しているかを見て、両方とも「イエス」であれば、アイデアを発展させる意味があると思います。私は何かを言わなかったと確信しているし、何かが明確でない、質問、私は答えを知っている場合、私は答えるでしょう) クラスタリングや、例えばSKH（コホネン）との畳み込みによって、系列を分割（量子化）することができます。そして、純粋な実験へと進んでいくのです。 mytarmailS 2016.06.17 16:11 #170 アレクセイ・ブルナコフ クラスタリングや、例えばSKH（コホネン）との畳み込みによって、系列を分割（量子化）することができます。そして、純粋な実験である。さて、市場がクラスタ№5に対応しているとしましょう、次のキャンドルはクラスタ№18になり、我々はクラスタ№5を取引する時間を持っていないので、それは私達に何かを与えることはありません、そしてSMMで状態の概念があり、状態は一定時間を持続することができます。それとも、あなたの考えが理解できないのでしょうか？ 1...101112131415161718192021222324...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私の株式投機の体験は、ボロヴォイからの小切手から始まった。その前に、さらに20年間、不動産部門に投資していました。
あなたは、チェキが誕生するまでに？
だから、市場にいるどんなおばあちゃんでも開業医と呼べるのです。儲かるTSを実践しているか？Stat. significant profitable TS - thousands of non-overlapping trades?
ジョージ・ソロス、アルゴリズムによる収益性の高い TSの実践者と呼べ!この分野では完全に0点です。皮肉抜きで彼よりよっぽど有能だな。しかし、これで理論家でなくなるわけではありません。
アントン・ズベレフ
そういう会話はやめましょう。ここで学び、経験を共有する人たちは、お互いに助け合おうとしているのに、あなたは自分は愚かで、私は何でも知っているという立場に立っている)あなたが何を考え、何を正しいと思うのか、それを理解する手助けをしてほしい。
本文ではなく、行間に不適切な口調がありますね（読んでみてください）。開発者とモデレータとすることができ、多くの厳しい会話、自尊心を侮辱するための日/週のために禁止される))要するに、心配することはない。私は元気です!
Dr.トレーダーは、すぐにそれを察知した。ありのままを伝える。だから、彼に尊敬と感嘆の念を抱く。
そこで、一種の指標を作ってみました。すべての買値の累計と利益額の累計を取り、その差を積み上げて、ある指標を得ました。これを価格と比較すると、価格とほぼ逆に動くように見えます。相関は-0.7～-0.9でした。簡単に言えば、市場は自らの統計に逆行しています。これは、考え直すべき ことでしょう。
そこに面白みはなく、結論そのものが面白いのですが...。
は、せいぜい http://prntscr.com/aqg96r くらいにしか見えませんが...。
そして、それを再現するためには、パターンを検索 するコードを書き、それを数日間実行して、数年分の履歴を処理する必要があります
こんにちは。
誰かdepmixS4やRの隠れマルコフモデルを扱ったことがありますか？ 私は興味深いアイデアを持っており、いくつかの質問があります。
こんにちは。
depmixS4パッケージ、または一般的にRの隠れマルコフモデルで仕事をしたことがありますか？ 私は興味深いアイデアを持っており、いくつかの質問があります。
そこに面白みはなく、結論そのものが面白いのですが...。
は、せいぜい http://prntscr.com/aqg96r くらいにしか見えませんが...。
再現するには、パターン検索のコードを書いて、それを数日動かして数年分の履歴を処理する必要があります
機械学習アルゴリズムのポイントは、パターンを探すことです。上記で樹木の例を挙げました。プリントアウトして、どのようなパターンがあったかを確認することができます。18000本のバーを持つ100の予測変数の場合、数分かかります。
しませんが（でも、皆さんのアイデアを興味深く読ませていただきます）。
昨日、私はこの記事かブログに触発されました https://forum.mql4.com/ru/26460 どうでもいいですが、アイデアは、グラフを周波数に分割し、それにトレーディングシステムを課し、システムが利益を上げる周波数（グラフの部分）だけを特定し、そのシステムを使ってその周波数だけを取引することです。
もっと簡単に、もっと早くできないかとずっと考えていました（筆者の場合、1つの周波数を計算するのに16時間かかり、筆者の周波数は500個でした）。
そういえば、ごく表面的ではありますが、SMM（隠れマルコフモデル）に手を出したことがあるんです。SMMは、非定常過程の確率的予測や音声認識、さらには太陽黒点の予測にも使われているとどこかで読みました...。
ネットワークやRFのように、ターゲットにして先に進むような、純粋な形で市場に適用しようとしたのですが...そこから何かを得た人もいるのですが（例えばhttp://www.quantalgos.ru/?p=1759）、良い結果は得られませんでした。
SMMの考え方は、物体をn個の状態に分割し、ある状態から別の状態への遷移確率を推定するものである。私は、市場をたくさんの状態、仮に10に分割し、よく言う状態№5に対応するすべてのセクションをグラフから切り出し、それらを接着することを提案します、その結果、（理論的には）安定する定常系列を得ることができます。その属性を評価し、視覚的にも評価し、その上でトレーディングシステムを作り、最適化し、同じ市場条件が再び発生したときにそれを取引することができ、新しいシリーズは以前のものと同じ属性を持っているので（理論的には）儲かるはずです。
まず、1つの状態を切り取って接着し、それが静止しているかどうかを視覚的に評価し、すべてが「均等」であれば）次に、新しい状態の認識の質、つまり予測された状態5番が見つかった古い状態5番に対応しているかを調べ、両方のテストで「はい」と答えたら、アイデアを展開する意味があります。
何か言っていないはずだし、何か不明な点があれば聞いてください、答えが分かれば答えます）。
昨日、私はこの記事かブログに触発されました https://forum.mql4.com/ru/26460 どうでもいいですが、アイデアは、グラフを周波数に分割し、それにトレーディングシステムを課し、システムが利益を上げる周波数（グラフの部分）だけを特定し、そのシステムを使ってその周波数だけを取引することです。
もっと簡単に、もっと早くできないかとずっと考えていました（筆者の場合、1つの周波数を計算するのに16時間かかり、筆者の周波数は500個でした）。
そういえば、ごく表面的ではありますが、SMM（隠れマルコフモデル）に手を出したことがあるんです。SMMは、非定常過程の確率的予測や音声認識、さらには太陽黒点の予測にも使われているとどこかで読みました...。
ネットワークやRFのように、ターゲットにして先に進むような、純粋な形で市場に適用しようとしたのですが...そこから何かを得た人もいるのですが（例えばhttp://www.quantalgos.ru/?p=1759）、良い結果は得られませんでした。
SMMの考え方は、物体をn個の状態に分割し、ある状態から別の状態への遷移確率を推定するものである。私は、市場をたくさんの状態、仮に10に分割し、よく言う状態№5に対応するすべてのセクションをグラフから切り出し、それらを接着することを提案します、その結果、（理論的には）安定する定常系列を得ることができます。その属性を評価し、視覚的にも評価し、その上でトレーディングシステムを作り、最適化し、同じ市場条件が再び発生したときにそれを取引することができ、新しいシリーズは以前のものと同じ属性を持っているので（理論的には）儲かるはずです。
まず、1つの状態の一部を切り取って貼り合わせ、それが静止しているかどうかを目で見て判断し、すべてが「均等」であれば）次に、新しい状態の認識の質、つまり予測した状態5番と見つけた古い状態5番が対応しているかを見て、両方とも「イエス」であれば、アイデアを発展させる意味があると思います。
私は何かを言わなかったと確信しているし、何かが明確でない、質問、私は答えを知っている場合、私は答えるでしょう)
クラスタリングや、例えばSKH（コホネン）との畳み込みによって、系列を分割（量子化）することができます。そして、純粋な実験である。
さて、市場がクラスタ№5に対応しているとしましょう、次のキャンドルはクラスタ№18になり、我々はクラスタ№5を取引する時間を持っていないので、それは私達に何かを与えることはありません、そしてSMMで状態の概念があり、状態は一定時間を持続することができます。
それとも、あなたの考えが理解できないのでしょうか？