トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1558 1...155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565...3399 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2019.10.25 13:22 #15571 ウラジミール・ペレヴェンコ 他人のコードを分解するのは大変な作業です。custom_tester()関数とハイライトされた部分のみを見ています。 計算結果の誤差は？各反復で前の値にresult +=testpr[i] - lastprを加えて 結果を計算するのです。 現在のバーの終値と前のバーの終値の差です。理想的には、Close - Openとするのが良いのですが、それは問題ではありません。重要なのは、現在のバーの終値でシグナルを受信した場合、同じバーのシグナルdiff(Close)として考えることです。これは誤りです。 現在のバーのシグナルプレミアムは、次の バーのdiff(Close)です。 正しく結果を計算するためには、信号を1小節分右に移動させる必要があります。 p = model.predict_proba(X) を1小節分右に ずらす。Rでの計算の方が簡単なので、さらに詳しい計算をお見せします。 最初の行で，予測値を公称値(1,-1)に変換し，1小節分右にシフト し，NAを除去して，シグナルのベクトルを得る．2行目は、あらかじめ信号ベクトルと長さを揃えておいた、信号ベクトルとdiff(Close)ベクトルの積を累積的にまとめたものである。そうすれば、正しい結果が得られる。 グッドラック ポジションを建てるとき、現在の価格が保存されます。ループの中で、シグナルが変化しなければ、未決済の取引を維持したまま、価格を先に動かし続けます。 次のバーでシグナルが変化した場合、取引を反転させ（lastdeal）、現在の価格から取引の開始価格を引き、その差=利益または損失は、残高の合計累積額に追加します 買いの場合、現在の価格から始値を引き、売りの場合、その逆を行います。そこにエラーはありません シグナルは現在のバーに対して取得されるため、シフトしてはならない 1 - 売り、0 - 買い。レジェンドです。テスターはとてもシンプルです おそらく、コードは短くすることができます、私はそれを気にしませんでした。 Vladimir Perervenko 2019.10.25 16:52 #15572 マキシム・ドミトリエフスキー 取引開始時に、現在の価格が保持されます。サイクルでは、シグナルが変化していなければ、オープントレードを維持したまま、価格を先に進めていきます。 次のバーでシグナルが変化した場合、取引を反転させ（lastdeal）、現在の価格から取引の開始価格を引き、その差=利益または損失は、残高の合計累積額に追加します 買いの場合、現在の価格から始値を引き、売りの場合、その逆を行います。そこにエラーはありません シグナルは現在のバーに対して取得されるため、シフトしてはならない 1 - 売り、0 - 買い。レジェンドです。テスターはとてもシンプルです おそらく、コードは短くすることができます、私はそれを気にしませんでした。 これもひとつのアプローチです。このバリアントでは、確かにすべてが正しいようです。発言は撤回します。 グッドラック Maxim Dmitrievsky 2019.10.26 10:03 #15573 帰国子女に興味のある方へ - カマボコでいくつかの情報 https://smart-lab.ru/blog/569692.php#comments Тестирование модели на машинном обучении. Часть четвертая. smart-lab.ru Тестирование модели на машинном обучении. Часть четвертая. Mihail Marchukajtes 2019.10.26 12:53 #15574 マキシム・ドミトリエフスキー 帰国子女に興味のある方へ - カマボコでいくつかの情報 https://smart-lab.ru/blog/569692.php#comments 名前からして怖い :-) Mihail Marchukajtes 2019.10.26 13:16 #15575 まーた、いつものように行き詰ってしまった。Javaで配列をユニークにするのがこんなに面倒だとは、誰が想像しただろう。:-( Leozx 2019.10.27 07:14 #15576 グリゴーリイ チャーニン PythonとMT5を接続するためのライブラリの新バージョンを掲載しました。リンクの想起 https://github.com/RandomKori/Py36MT5 しかし、問題もある。Visual Studioではテストプロジェクトは正常に動作しますが、MTでは不明な点があります。これで、Pythonスクリプトが置かれているディレクトリで、ライブラリが正常に動作するようになりました。MTでデバッグする方法が思いつかない。MTはデバッガから保護されています。もしかしたら、デバッグの方法を知っている人がいるかもしれません。 こんにちは。 ライブラリの接続方法を教えてください。 スクリプトは、任意のディレクトリに配置することができます?コードによると "C:\localScripts" になっています。 MQL5Libraries」フォルダにDLLを置くと、ライブラリは含まれますが、他のすべてのライブラリ、「python36.dll、kernell32.dllなど」は見えません。 Pathにpythonのパスを指定します。 pymt.dllを正しく接続する方法を教えてください。 Maxim Dmitrievsky 2019.10.28 08:02 #15577 Maxim Dmitrievsky 2019.11.09 15:02 #15578 Mihail Marchukajtes 2019.11.09 18:22 #15579 マキシム・ドミトリエフスキー 見た目には明らかなオーバートレーニングがある。だから、200年分の経験を積んでいるはずのトレーニングは、必要なものにはほど遠いのです :-) Maxim Dmitrievsky 2019.11.09 21:06 #15580 ミハイル・マルキュカイツ 見た目には明らかなオーバートレーニングがある。だから、200年分の経験を積むというのは、必要なことではないんです。 そう、知性ゼロ 1...155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
他人のコードを分解するのは大変な作業です。custom_tester()関数とハイライトされた部分のみを見ています。
計算結果の誤差は？各反復で前の値にresult +=testpr[i] - lastprを加えて 結果を計算するのです。 現在のバーの終値と前のバーの終値の差です。理想的には、Close - Openとするのが良いのですが、それは問題ではありません。重要なのは、現在のバーの終値でシグナルを受信した場合、同じバーのシグナルdiff(Close)として考えることです。これは誤りです。 現在のバーのシグナルプレミアムは、次の バーのdiff(Close)です。 正しく結果を計算するためには、信号を1小節分右に移動させる必要があります。 p = model.predict_proba(X) を1小節分右に ずらす。Rでの計算の方が簡単なので、さらに詳しい計算をお見せします。
最初の行で，予測値を公称値(1,-1)に変換し，1小節分右にシフト し，NAを除去して，シグナルのベクトルを得る．2行目は、あらかじめ信号ベクトルと長さを揃えておいた、信号ベクトルとdiff(Close)ベクトルの積を累積的にまとめたものである。そうすれば、正しい結果が得られる。
グッドラック
ポジションを建てるとき、現在の価格が保存されます。ループの中で、シグナルが変化しなければ、未決済の取引を維持したまま、価格を先に動かし続けます。
次のバーでシグナルが変化した場合、取引を反転させ（lastdeal）、現在の価格から取引の開始価格を引き、その差=利益または損失は、残高の合計累積額に追加します
買いの場合、現在の価格から始値を引き、売りの場合、その逆を行います。そこにエラーはありません
シグナルは現在のバーに対して取得されるため、シフトしてはならない
1 - 売り、0 - 買い。レジェンドです。テスターはとてもシンプルです
おそらく、コードは短くすることができます、私はそれを気にしませんでした。
取引開始時に、現在の価格が保持されます。サイクルでは、シグナルが変化していなければ、オープントレードを維持したまま、価格を先に進めていきます。
次のバーでシグナルが変化した場合、取引を反転させ（lastdeal）、現在の価格から取引の開始価格を引き、その差=利益または損失は、残高の合計累積額に追加します
買いの場合、現在の価格から始値を引き、売りの場合、その逆を行います。そこにエラーはありません
シグナルは現在のバーに対して取得されるため、シフトしてはならない
1 - 売り、0 - 買い。レジェンドです。テスターはとてもシンプルです
おそらく、コードは短くすることができます、私はそれを気にしませんでした。
これもひとつのアプローチです。このバリアントでは、確かにすべてが正しいようです。発言は撤回します。
グッドラック
帰国子女に興味のある方へ - カマボコでいくつかの情報
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名前からして怖い :-)
PythonとMT5を接続するためのライブラリの新バージョンを掲載しました。リンクの想起 https://github.com/RandomKori/Py36MT5 しかし、問題もある。Visual Studioではテストプロジェクトは正常に動作しますが、MTでは不明な点があります。これで、Pythonスクリプトが置かれているディレクトリで、ライブラリが正常に動作するようになりました。MTでデバッグする方法が思いつかない。MTはデバッガから保護されています。もしかしたら、デバッグの方法を知っている人がいるかもしれません。
こんにちは。
ライブラリの接続方法を教えてください。
スクリプトは、任意のディレクトリに配置することができます?コードによると "C:\localScripts" になっています。
MQL5Libraries」フォルダにDLLを置くと、ライブラリは含まれますが、他のすべてのライブラリ、「python36.dll、kernell32.dllなど」は見えません。
Pathにpythonのパスを指定します。
pymt.dllを正しく接続する方法を教えてください。
見た目には明らかなオーバートレーニングがある。だから、200年分の経験を積んでいるはずのトレーニングは、必要なものにはほど遠いのです :-)
見た目には明らかなオーバートレーニングがある。だから、200年分の経験を積むというのは、必要なことではないんです。