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新しい記事「買われすぎ・売られすぎゾーンの検出方法について。 第一部」はパブリッシュされました:

買われすぎ/売られすぎのゾーンは、相場の特定の状態を特徴づけ、有価証券の価格の弱い変化によって区別されます。 シナミクスにおけるこの不利な変化は、あらゆるスケールのトレンドの成長の最終段階で顕著です。 トレードにおける利益価値は、可能な限り大きなトレンド振幅をカバーできるかどうかに直接依存するため、このようなゾーンを検出する精度は、どのような証券でも重要な課題となります。

買われすぎ・売られすぎゾーンの特定の精度（常に確率的な推定、つまり予測）に応じて、3つの異なるタイプの予測があります。早期予測、正確な予測、リタード予測です。 予測タイプを定義する基準として、トレンドの最大値を使用します。 - これは常にサポートフラクタルの極端なレベルであり、反転（または修正、使用されているトレード戦略にとって重要な振幅）が行われた後に起こります。 したがって、予測ポイントがこの基準に近いほど（時間的にも振幅的にも）、買われ過ぎ・売られ過ぎゾーンの出現予測がより正確になります。

実際、買われすぎ・売られすぎゾーンの検出精度によって、トレンド終了予測タイプの話をします。

買われすぎ（USDCAD、D1）の例を検討してみましょう。

図.1. 買われ過ぎゾーンの特定精度に応じたトレンド終了予測タイプ

図1は、買われ過ぎゾーンを検出するために、各種インジケータを用いて得られた3つの赤いポイントを示します。 ポイントは左から順に、1.早期予想、2.正確な予想、3.リタード予想です。

明らかに、トレンドの極値（トレンドの終了の正確な予測）を「打つ」ことは、オープンポジションがある場合、完全な決済のシナリオです。 したがって、買われすぎ・売られすぎの両極端の予測精度は、その両極端に関連して、金融相場でのトレードの効率性に直接影響を与えます。

作者: Aleksandr Masterskikh