記事"フラクタル指数とハースト指数の財務時系列を予測する能力の評価"についてのディスカッション

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金融データのフラクタル行動の探索に関する研究は、経済時系列の一見混沌とした行動の背後に、参加者の集団行動の隠されたメカニズムがあることを前提にしています。 これらのメカニズムは、価格シリーズの特性を定義することができ、取引所の価格ダイナミクスの出現につながることができます。 これをトレーディングに適用すると、実際に関連するスケールと時間枠のフラクタルパラメータを効率的かつ確実に推定できるインジケータの恩恵を受けることができます。

実データに対するインジケータ演算のデモンストレーション

このインジケータを呼び出し、64ポイントの評価ウィンドウで600日間の評価をします。 この結果はフラクタルインデックスの536の値を含み、図6に示されています。

FigGAZP

図6 ガスプロムの終値とフラクタル指数評価結果

この図は、インデックス値の相関関係と価格の振る舞いを示します。 インデックスチャートの青色は、システムのトレンド状態に対応し、トレンドの安定性と未来の行動を予測する力を示します。 紫色は"ピンクノイズ" タイプの持続性が高いことを示し、"ネガティブ" メモリとレンジに対応します。 黄色は"ブラウニアンモーション"に対応し、動きはランダムであり、予測できません。

作者: Roman Korotchenko

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