価格極値の定義を持つMACD - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Svinozavr

_MACD_Xtr指標は通常のMACDから適応性のある買わ/売られ過ぎゾーン（赤と緑の線）、またこれらのゾーンにMACDが入る場合のヒストグラムの対応する色によって異なります。

通常、指標をレギュレータとして使用する場合、指標自体が使われます。例えば、MACDの範囲が増加した場合は、それに対応して買わ/売られ過ぎゾーンレベルが上昇します。このようなアプローチの不具合は、位相遅延です。すなわち、指標は最初には買わ/売られ過ぎゾーンを表示し、平滑化の遅れをもって、ゾーンを新しいレベルに動かします。極値は、運動の先頭に表示され、その結果、このような適応の意味はその後の極値のためのものとなります。そして、これらがV-/形である場合、なぜW-Mでないのでしょう？そして、最初の極値から利益を失うことは望ましくありません。

解決法はなんでしょうか？タイムマシンがない限り、適応指標自体よりも短い期間でボラティリティソースを使用するのが妥当です。この場合、指標の動きを「先取り」し、動きが開始する前にPC/ PPのレベルをシフトすることができます。しかし、これは制御シグナルのための2つの不快な条件の実行をするために複雑です。一方では、滑らかにすることはできないので、ボラティリティが増加した場合は位相遅延を招かないようにし、他方では、同じ揮発性の到達度を保持しノイズからフィルタリングする必要があります。

この問題の解決にはここで説明されている原理フロントと減衰のための分離の平滑化とフィルタリングを使用します。この場合、減衰フィルタのみが必要とし、制御シグナルフロントのフィルタリングは全く必要ありません。（期間自体のボラティリティを増やすことをお勧めします。）

指標の入力パラメータ：

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//| 指標の入力パラメータ                            |
//+----------------------------------------------+
input int FastMA=12; // 高速EMA期間
input int SlowMA=26; // 低速EMA期間
input AlgMode Source=ATR; // ソース
input uint SourcePeriod=22; // ソースの期間
input uint FrontPeriod=1; // エッジ平滑化期間; m.b<1
input uint BackPeriod=444; // ダンピング平滑化の期間; m.b. <1
input double xVolatility=0.5; // ボラティリティ
input uint Sens=0; // ピップまたはティック単位（数量）の感度限
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  // 数量
input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
 

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年2月4日に公開されました。  

図1 MACD_Xtr指標