AIS Kolmogorov Zhurbenko Filter MT5
- Indicatori
- Aleksej Poljakov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 15
Il filtro Kolmogorov-Zhurbenko può essere considerato come una speciale funzione di finestra progettata per eliminare le perdite spettrali. Questo filtro è ottimale per uniformare le serie storiche stocastiche (incluse quelle finanziarie).
L'indicatore basato su questo filtro contiene i seguenti parametri:
- iLength - il periodo della finestra rettangolare originale utilizzata per costruire il filtro. Il valore valido è 2 - 255.
- iDegree - ordine del filtro. Se iDegree=0, si otterrà una media mobile semplice. Se iDegree=1, ottieni una media mobile triangolare. Ordini più alti consentono una migliore uniformità e soppressione del rumore. Il valore consentito è 2 - 255. Inoltre, questo parametro influisce sul periodo finale dell'indicatore = iLength + iDegree * (iLength - 1).
- iMultiplier - un moltiplicatore che mostra il numero di deviazioni standard contate dal valore del filtro.
L'aspetto dell'indicatore è mostrato nelle immagini.
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