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Eu opero long short estatístico e uso como base uma planilha para fazer os cálculos, eu percebi que pelo fato do robo usar ratio, sempre da uma diferença de execução no PNT fast trader (Eu uso regressão linear e faço o tratamento dos resíduos da regressão para decidir se vou comprar ou vender) então eu gostaria de automatizar essa minha estratégia de acordo com os parâmetros que eu uso na planilha e com os parâmetros que eu uso para mandar a ordem de execução no robô, abaixo eu vou colocar algumas abas da planilha e tentar explicar melhor.
1- Aba banco de dados
Nessa aba tem todas as cotações de preço de fechamento, no qual eu exporto o CSV do profitchart e coloca pra importar no Access e depois preencher na planilha, eu busco as empresas de acordo com alguns critérios de liquidez que eu encontro no site fundamentus e adiciono também alguns etf, ela possui um botão "atualizar datas" pois eu as vezes simulo a planilha com uma data diferente e ela sempre me da o numero de dias de acordo com uma outra aba que eu vou mostrar, a ultima cotação tem o link RTD do profit chart, possui um botão "salvar datas sem preço" pois as vezes alguns dias não tem data sendo que se for um dia próximo eu coloco o preço de fechamento anterior na data sem preço.
2- Aba Cointegração
Essa aba é onde eu acompanho as operações que eu quero executar ou estou operando no momento, nela eu coloco os pares, o periodo, e vejo os valores estatísticos para montar a operação, depois eu insiro os valores de compra e venda de cada operação manualmente.
3- Aba Resultado de Operações
Nessa aba eu insiro alguns inputs que serão usados nos botões da aba "Banco de dados" como por exemplo o critério de liquidez eu deixei em 4,5 milhoes, ou seja eu só busco empresas que no site fundamentus tenha uma liquidez diária media nos ultimos 2 meses com um valor no minimo de 4,5 milhoes de reais diários, eu coloco tambem o ADF minimo somado (Indicador para verificar se existe cointegração), coloco os números de desvios padrões usado na regressão para fazer a busca dos pares e também busco a quantidade de datas que o access tem guardado, no exemplo ele vai buscar sempre os ultimos 250 dias e o dia atual será o RTD, e eu escolho a data base, se eu colocar uma data antiga como por exmplo 20/03/2018 ele vai buscar do dia 20/03/2018 250 datas para trás. Em seguida é feito o teste em todos os papeis com os 8 periodos AB-BA e é exibido nessa aba os papéis que seguem os critérios que eu escolhi, dai eu vou em um a um e vejo se vou operar ou não.
O meu objetivo é passar essa planilha para o MT5, e fazer com que ele faça todos esses testes e que execute as ordens se os critérios forem atingidos no papel que eu escolher, ou colocar para o robo escolher automaticamente se atingir os critérios definidos por mim, gostaria também que ele tivesse alguns filtros como, a consulta em cada papel que eu for operar se vai pagar proventos, ou a empresa deve apresentar balanços, gostaria de receber alerta por telegram ou por outra canal se o robo fizer uma entrada, ou fechar uma operação, gostaria que tivesse um bom controle de risco para saber o quanto eu ganhei ou gastei e etc... precisa ficar bem completo.
Dispenso curiosos e não vou ensinar estatística para os programadores, o máximo que eu posso fazer é dar uma ajuda em pequenas coisas, agora aula de estatística particular sendo que eu estou pagando por isso eu tô fora.