Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 171

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Renat Akhtyamov #:

No, non sto cercando di farlo e non lo farò.

perché.

queste storie sono molto lunghe e collegate tra loro per un solo scopo: fare soldi.

che è quello di capire molto poco.

È necessario che ogni domanda dia solo un risultato positivo.

E la cosa interessante è che è il triangolo a mangiare tutto, ne ha bisogno.

con un'enorme differenza rispetto al trading accoppiato, che è solo un piccolo dettaglio.

o chip, come dici tu.

e la risposta al fatto che io l'abbia imparato o meno è che l'ho fumato e ho scosso le ceneri in un'urna,

perché.

è molto più semplice e matematicamente dimostrabile.

Ho calcolato automaticamente la previsione all'inizio della giornata in verde e guardate: il prezzo è lì:

so.........

;)

Buon pomeriggio. Mi scuso. Quanto profitto dà il vostro triangolo in un giorno . in una settimana in un mese in %/ La mattina ha aperto i trade. la sera ha chiuso.o il lunedì ha aperto il venerdì ha chiuso... o il primo giorno del mese ha aperto l'ultimo ha chiuso.? Senza ballare con le bolle, il vostro metodo del triangolo ha una chiara periodicità e volatilità?

 
mvf358 #:

Buon pomeriggio. Mi dispiace molto. Quanto profitto dà il vostro triangolo in un giorno . in una settimana in un mese in %/ La mattina ha aperto i trade. la sera ha chiuso.o il lunedì ha aperto il venerdì ha chiuso... o il primo giorno del mese ha aperto l'ultimo ha chiuso.? Senza ballare con le bolle, il vostro metodo del triangolo ha una chiara periodicità e volatilità?

Come ho già detto.

Non è misurabile con misure convenzionali.

C'è un detto che è più adatto alla valutazione:

il tempo è denaro.

 
Renat Akhtyamov #:

L'ho già detto in passato

non misurabile con le misure convenzionali

c'è un proverbio che è più vicino al segno:

il tempo è denaro

La periodicità è tempo, la volatilità è denaro. E se non si presta a misure convenzionali, non è un triangolo rettangolo.

 
Simile al programma e alla relazione
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No. 0 - tutte le coppie divergono. Tutte le "contrazioni, i rendimenti, i crolli" sono causati da a) l'amore popolare per le funzioni finestra e il "ritorno alla media" b) le fluttuazioni della volatilità.

#0 con una coda - in grandi periodi di un anno o due o tre la divergenza è del 3-5%.


1. Le coppie di valute ricondotte a una base comune si muovono per lo più in modo sincrono, con un tasso O(ln).
E nel grafico del logaritmo sono tutte commensurabili e vicine nelle loro fluttuazioni

1.1 e possono essere facilmente ricalcolati su una base diversa o incrociati (un incrocio è solo la differenza tra le linee).

1.2 in modo così semplice è possibile visualizzare una coppia su un "grafico estero", rispettando il riferimento temporale

1.3 i sintetici a/ln(a)+-b/ln(b) saranno identici agli strumenti naturali nelle loro proprietà

2. Naturalmente gli strumenti hanno delle differenze, che per intervalli relativamente piccoli (un mese o due o tre)
possono essere espresse e calcolate da costanti. Per le principali valute le costanti sono molto vicine a 1,0.

3. non considerato con O(log) tick_volume. Nei grafici convenzionali: le deviazioni dei prezzi nel tempo ~= sqrt(somma(tick_volume))

ma la funzione accumula errori in caso di movimenti bruschi e quindi diverge su grandi timeframe.

3.1 Se questa dipendenza non è chiaramente tracciata nel DC o non ci sono deviazioni in corrispondenza degli impulsi, siete nei guai. Le quotazioni sono falsificate/sintetizzate

4. non si considerano affatto i segnali stagionali, almeno quelli vincolanti per l'intraday. Senza questo - non c'è ancora un mercato in numeri e tutto si basa ancora su dati astratti.

Dopo aver fatto 1-4 si possono finalmente esprimere coppie o valute in valori relativi normalizzati (come frazioni di un paniere), iniziare a costruire robot e darli a NN/ML :-)

 
Da quanto tempo stai fumando quel thread su Bablokos? Non l'ho nemmeno letto. E cosa, nessuno ha un risultato? Questo topic è come una continuazione di tentativi di vana esistenza)?

Ho visto solo un lavoro serio di Drimer in articoli, beh, e una versione sboccata di Getch, che sembra aver guadagnato qualcosa da qualche parte nelle competizioni.

Dreemer ha mostrato come i portafogli divergano, direttamente alla fabbrica.

Forse ci sono collegamenti ad altri lavori seri? O è solo acqua passata?
 

In realtà noi facciamo quello che il ramo MO avrebbe dovuto fare già da 2 anni: analizziamo, prepariamo i dati, cerchiamo le correlazioni, prima di inviarli alla "pentola di bollitura".

 

Eccone un altro (la mia ipotesi è confermata).

In alto l'eva, in basso il chiff.

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I triangoli sono costituiti dallo stesso strumento (o prodotto, come lo chiamano al CME)!

EURUSD = const - USDCHF

"Se non si vede la differenza, perché pagare di più?".

ahahahahahaha

© nuova-rena

 
Renat Akhtyamov #:

Eccone un altro (ipotesi confermata).

In alto l'eva, in basso il chif.

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I triangoli sono realizzati con lo stesso strumento (o prodotto, come lo chiamano su CME)!

EURUSD = const - USDCHF

"Se non si vede la differenza, perché pagare di più?".

ahaha

Dov'è il profitto in questo?

 
Quando arrivi al tester, fammi sapere. È una scheda in fondo al terminale
 
mvf358 #:

Dov'è il profitto in questo?

Non è un profitto, è togliersi gli spaghetti dalle orecchie.

Prendete un pezzo di carta.

lo tagli trasversalmente con una linea qualsiasi.

si capovolge la parte superiore.

si ottengono due strumenti.

Trova la differenza.

Si ottiene una croce.

Tutti e tre gli strumenti risultanti sono un triangolo.

Chiamateli come volete, ma in modo commercialmente attraente.

Ora applicate loro quello che volete: FA, TA, MO, econometria, tassi di interesse, notizie di merda, previsioni, attirare gli analisti, ecc. ecc.

E' pazzesco, vero?

;))))

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